Перед прочтением этой статьи — ВАЖНО следующее: основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как просто можно создать торгового робота, который может торговать российскими акциями или зарубежными акциями. Важно понимать, что создавая бота, вы лично несете ответственность за принимаемые им решения, инвестиционные операции и связанные с ними риски. Я не несу ответственности за решения, которые вы можете принять после прочтения этого материала. И я не даю никаких инвестиционных рекомендаций или советов. Не забывайте, что боты способны принести большие убытки, поэтому используйте их с осторожностью.

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код:‑)

Выбор брокера и библиотек

Как вы знаете, брокеров много))) но нам нужны те, у которых есть API — программный интерфейс через который наш торговый робот сможет отправлять заявки на покупку и продажу акций.

( Читать дальше )

Не стою на месте и постоянно улучшаю таблицу.
В процессе выявляется масса ошибок, которые стараюсь убирать и делать таблицу более удобной для вас.

Сейчас она уже вполне хорошо подходит для отслеживания всех аспектов всего портфеля в целом.

Что добавил в этот раз:
👉 Убрал надобность искать режим торгов. Теперь он ищется автоматически (для ОФЗ режим торгов неизменен)
👉 Добавил столбец с ценой покупки
👉 Добавил столбец с расчётом эффективной доходности
👉 Упростил формулы и теперь все данные бьются корректно (включая даты купонов, их размер и даты оферты)
👉 Добавил столбец с расчётом НКД
👉 Добавил инструкции под таблицей, чтобы было проще разобраться что есть что и самостоятельно устранить некоторые возможные проблемы

$RU000A105SX7 $RU000A105ZX2 $RU000A105XF4 $RU000A100FE5 $RU000A0ZYJT2 $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 $RU000A100PB0 $RU000A1058U6 $RU000A105RF6 $RU000A104ZK2 $RU000A102TL7 $RU000A1032D7



 
Таблицу залил в телеграмм канал: t.me/filippovich_moneyОна висит в закреплённых записях

( Читать дальше )

В прошлой статье я рассказывал кратко, что представляет каждый из коннекторов. В этой статье я расскажу глубже про сам FIX, их семейство и как собрать коннектор под FIX для MOEX  на C#, а также расскажу про нюансы протокола, скорость и т.д. Погнали

Что такое FIX? 

Fix — это текстовый протокол общения, который был описан и придуман Робертом Ламуро и Крисом Морсатттом. Они создали протокол FIX для внедрения электронной передачи данных об акциях между компаниями Fidelity Investments и Salomon Brothers аж в 1992 году! Первая публичная версия появилась в 1995 году и во многом была прорывной для тех лет. Задумка гениальная и простая создать некий унифицированный вариант API, если его можно так назвать, для общения между клиентом и биржей. 

На этом история заканчивается и мы переходим к версии FIX 4.4, которая дожила до наших лет. 
Fix общается посредством текстовых строк, которые собраны определенным образом со специальными полями. 

Вот пример строки, которая отвечает за отправку ордера. Также есть другие виды сообщений в виде строки (входящие, исходящие). Logon (подключение), отклик о выставленной заявки (Execution Report), отправка ордера (Single Order) и т.д.  Было разработано огромное количество полей, чтобы FIX был универсален для любой биржи.

( Читать дальше )

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории. Без тестирования на истории вообще не вижу смысла в скринерах акций. Кто-то предлагает отбирать акции по определенным параметрам, а на самом ли деле эти параметры давали какое-то преимущество ранее? Всем известный параметр P/E на самом ли деле так важен, так вот тестирование показывает что не на столько важен, а например более важен параметр P/FCF (цена к свободному денежному потоку). Есть множество сервисов позволяющих тестировать на истории скринеры акций. Еще в двухтысячные я начинал это делать в Zacks с помощью их сервиса Zacks Research Wizard, и сейчас периодически возвращаюсь к ним и тестирую всякие идеи. Сейчас больше полугода пользуюсь unclestock.com в котором разроботал несколько скринеров. Вот примеры производительности этих скринеров на истории

( Читать дальше )

Коротко: я в восторге.

Пока еще этот AI далек от совершенства, но то, что он может уже сейчас, лично меня поразило.

Здесь немного не по теме: сделал запрос на создание шаблона сайта и через пару минут у меня был готов html и css код для дальнейшего креатива. Да, их миллионы готовых. Да, глобально это просто копипаст кусков кода из сети. НО: правильно формулируя задачу, на выходе получаем почти готовый результат чужими руками и что немаловажно – с возможностью объяснения и правки хоть каждой запятой.
Безусловно, для полноценной работы нужно понимать, как все работает и устроено, но рутину уже сейчас можно решать без лишней траты времени (далее по тексту это утверждение актуально).

Да, для создания кода для тестов торговых стратегий AI тоже отлично подходит. ОНО написало код, который берет рыночные данные (YF, в моем случае), лаконично описал стратегию и выдал четыре результата по тесту, включая итоговую доходность. У меня бы ушло N-минут/часов, в зависимости от сложности и наличия схожего кода (плюс правок), либо поиска его в сети. Для AI это вопрос пары минут.

( Читать дальше )

Всем привет.

Год назад я предупреждал несколько раз о грядущем и закрывал все позиции с подписчиками при индексе 3300+
— мало кто воспринял и сделал.
Вся история сохранена многократно.

Чтобы не плакать в очередной раз о чёрном лебеде — записка из канала Aromath сегодня.

В любых вариантах сейчас готовимся к очень сильному снижению по всем индексам и всем акциям.
Всем — это буквально всем.
Акции не шортим никакие никогда.
Это запрещено.

За 2 дня я пересмотрел ещё раз все графики,
вариант самый легкий возможен,
но это все равно снижение по индексу Мосбиржи хотя бы в диапазон 1950-2070,
там еще будет призрачный шанс отскочить.

При снижении индекса на 10% некоторые акции упадут уже на 15-25%,
при снижении индекса на 25-30% — некоторые акции будут просто пополам уже.

Основной вариант — это снижение к уровням октября прошлого года,
но скорее всего — уже на перелой октября или даже февральский.

Какие события и новости будут при этом,

( Читать дальше )

Пора возвращаться к цифрам доверительного управления, которым занимается ИК Иволга Капитал. Все-таки управление капиталом – это если и не основа бизнеса нашей компании, то основная идея нашей деятельности.



Начну со своего счета. В конце октября 2021 года, 15 месяцев назад я завел на счет 1,4 млн.р., и в конце прошлого года докинул еще 51 т.р.

За эти 15 месяцев портфель принес 207 т.р., уже за вычетом комиссий и НДФЛ, т.е. это чистые 207 т.р. Соответственно, чистый же процент дохода от средневзвешенной суммы завода денег – 14,7%.

Доход в %% годовых, учитывая, что прошло 1,25 года – 11,7%. Повторюсь, это итоговое значение, из которого уже вычтена комиссия за управление (1% от активов в год) и налог на доходы.

Что касается состава портфеля, то он во многом соответствует публичному портфелю PRObonds ВДО, который мы ведем и публикуем уже почти 5 лет.

( Читать дальше )

Прошёл почти месяц, как я перешёл на Linux, на своей основной рабочей машине. Скажу, что процесс оказался существенно легче, чем я ожидал изначально. Но не буду писать, что я ожидал каких-то серьёзных трудностей, потому что различными способами обкатывал те или иные моменты в работе на домашних компьютерах, или на специально поднятой виртуальной машине.

Попробовав разные дистрибутивы Linux, я в итоге остановился на ALT, а именно на ALT WORKSTATION 10. Пожалуй, основными критериями стали:

1. Поддерживается российской командой разработчиков и один из самых старых на российском рынке Linux дистрибутив
2. Из «отечественных» Имеет самый большой собственный репозиторий, и судя по всем самые свежие версии популярных программ, по сравнению с другими «российскими» Linux.

( Читать дальше )

Посмотрел, какие сейчас существуют максимальные ставки в банках на срок в 3 года. Почему на 3 года? В большинстве банков это максимально доступный на данный момент срок. А при желании ЦБ снижать ключевую ставку тут есть возможность зафиксировать её. Но обещать — не значит жениться. И ЦБ может её в ближайшее время очень даже и поднять. Впрочем, эта возможность в ставки уже заложена. 

Кроме вкладов также интересно посмотреть на выпуски облигаций, погашение которых наступает примерно через 3 года.

Самые крупные банки предлагают ставку в районе 9,5%, а РСХБ даже 10%. Есть также несколько вариантов пенсионных вкладов, но те, кто собирается выйти на раннюю пенсию, здесь в зачёт не проходят. Как ни удивительно, даже Сбер есть. В некоторых банках какие-то простые условия есть, чтобы получить нужную доходность, но никаких сверхъестественных действий делать не требуется.

( Читать дальше )