Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )

Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.


 


( Читать дальше )

Странно, что так редко говорят, об обслуживании компьютера, с которого торгуют. Иногда проскакивают тексты, как противостоять вирусам, но редко вспоминают риск выхода из строя железа. А это важно, если у вас на компе запущен робот. Конечно у тех, кто использует HFT алгоритмы, бекапы выполняются автоматически сотрудниками биржи (или компанией, представляющей аренду серверов). В общем я хочу сказать, что важно делать бекап всего раздела жесткого диска компьютера.
 
Я 2 месяца назад перешел на windows 7. До этого я сидел на windows xp и регулярно делал бекапы системы уже более 8 лет.  Я – наивный – полагал, что в инете уже есть описание  создания образа windows 7 и переносу его на другой компьютер, но с 2010 года (начала продаж win 7) его так и не написали. Пришлось самому проводить  эксперименты с 2-мя компами по подготовке windows 7, затем копированию образа windows 7 и запуска на новой машине. На это у меня ушло 4 вечера, пока я не набил шишек и не нашел пути их решения. Проблемы возникли благодаря «улучшенной борьбе» Microsoft с и пиратами


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

Слегка модифицировал программу для скачивания котировок с Yahoo. Теперь она может качать не только котировки, но и историю сплитов и дивидендов. Также добавил функцию пересчета котировок с учетом сплитов. 
 
Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем следующие файлы:
Тикер_Suffix.quo — оригинальные котировки
Тикер_Suffix.dis — дивиденды и сплиты
Тикер_Suffix.out — котировки, приведенные с учетом сплитов

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Несколько поменялись настройки в .ini файле:
InpFileName=tiker_list.txt  — имя файла со списком тикеров

( Читать дальше )

Написал небольшую программу, для поиска паттернов.
 
 
Хочу провести какое-нибудь исследования, касаясь какого-либо паттерна, буду рад если предложите свои идеи для исследования.



( Читать дальше )

отрыл тут случайно код написанный в 2003 году неким «фундтаймером»

Профит фактор на акциях США 2.

Профит фактор на индексе СП500  5,5!!! Просто вдумайтесь в это!

Из 37 трейдов по СП500 за последние 3 года 29 прибыльных при том что средняя прибыль 138 а средний убыток 91.
____________________________________________________________
Нефть — профит фактор  3,27

из 37 прибыльных 25 трейдов при том что средняя прибыль 5064 а средний убыток 3222
___________________________________________________________
индекс РТС профит фактор 2,32
из 37 трейдов 25 прибыльных при том что средняя прибыль 5250 а средний убыток 6116
«купи и держи» дает за этот период 38000 а «фазы луны» 80000 — что в два раза круче. Просадка в «купи и держи» 90000, а в «фазы луны» лишь 29000. Итого «фазы луны» аутперформят «купи и держи» в 6 раз!

___________________________________________________________
Евродоллар потестил за последние 7 лет
профит фактор 1,65  57% прибыльных сделок при том что средння прибыльная сделка 1364 а средняя убыточная 1120


( Читать дальше )

 для тех кто покидает РФР, будет полезно!!

ну и форекс и опционы

взял отсюда:http://www.stockbrokers.com/
 
Best Online Brokers, StockBrokers.com 2012
SEARCH › COMPARE › TRADE
The StockBrokers.com 2012 Online Broker Review took several hundred hours of research to complete and includes broker ratings for eight different categories: Commissions & Fees, Ease-of-Use, Platforms & Tools, Research, Customer Service, Offering of Investments, Education, and Mobile Trading.

The results for each of these categories, alongside «Best in Class» award winners and overall scores, can be found on on the full review page. A summary of the final rankings is below:
TD Ameritrade
TD Ameritrade Review




( Читать дальше )

Список не мой, смотрел около 90% и согласен с ними.
В коментариях можете оставлять «свои» приятно будет посмотреть что-то новое...
 
 
Фонтан (The Fountain),
Крупная рыба (Big Fish),
Баффало 66 (Buffalo 66),
Амели (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain),
Бен Икс (Ben X),
Реквием по мечте (Requiem for a Dream),
Догвиль (Dogville),
Красота по-американски (American Beauty),
Жизнь Дэвида Гейла (The Life of David Gale),
Кэнди (Candy),
Столкновение (Crash),
Общество мёртвых поэтов (Dead Poets Society),
Аризонская мечта (Arizona Dream),
Цельнометаллическая оболочка (Full Metal Jacket),
На Игле (Trainspotting),

Донни Дарко (Donnie Darko),
Зеленая Миля (Green Mile),
Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption),
Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine of the Spotless Mind),
Класс (Klass),
Бойцовский клуб (Fight Club),
Мертвец (Deadman),
Вавилон (Babel),
Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting),

Сука-Любовь (Amores Perros),
Леон (Leon),
21 грамм (21 gram),
Форрест Гамп (Forrest Gump),
Необратимость (Irréversible),
Олдбой (Oldboy),
Джиа (Gia),
Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now),
Простая История (The Straight Story),
Жизнь прекрасна (La Vita e Bella),
Пи (Pi),
В диких условиях (Into the wild),
Шоу Трумана (The Truman Show),
Небо над Берлином (Der Himmel über Berlin),
Пёс-призрак (Ghost Dog),
Пиджак (The Jacket),
Город Бога (City of God),
Флаги наших отцов (Flags of our Fathers),
Подземелье (Underground),

Гран Торино (Gran Torino),
Наука Сна (The Science of Sleep),
Заводной Апельсин (Clockwork Orange),
Заплати другому (Pay it forward),
Дневники мотоциклиста (Diarios de motocicleta),
Возвращение,
Остров,
Иди и смотри,
Пыль,
Дикое Поле,
Кислород etc,
Эффект бабочки.