Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 

О чём пойдет речь в этом блоге. Желаю представиться, я Николай. И вращаюсь на рынке РТС с 2013 года. До того с 2008 ого года я играл с переменным успехом на форекс. Для меня биржа — это некий путь становления и работы с Эго. Ведь в этом вертепе страстей который тебя захватывает во время движения – начинаешь по-настоящему видеть, что есть твоя натура человечья. Как всё начиналось? Желая в далёком 2008-ом году не работать на дядю и вообще поскорее набить свои дырявые карманы деньгами я влез с головой и ногами в форекс. Естественно первый блин комом и мои 50 долларов ушли в чей то карман. Сопливые не сдаются – тихо шептал я, утирая нос. Шли годы и в чём-то я прогрессировал, оставаясь в одном основном заблуждении – Рынок мне должен, как и мир кругом. Начал применять эзотерический практики для получения результата. И это давало результат. Я разгонял депозиты, участвовал в конкурсах. В недельном конкурсе Альпари я занял 11е место из 300 участников с результатом +114 процентов к депозиту, тогда для меня это было серьезным прорывом.  Шутка ли. Всё на мази думал я, машина, квартира, труселя без дырок, носки без заштопок. Но не тут то было. Как сейчас я вижу – доступ к «тонкой» информации биржи мне прикрыли. Зачем? Потому что Дар в конкретно моём случае давался не для игры на бирже, а для совершенно иных целей. Сейчас я это понимаю… тогда – нет) Завершив маянья с советниками, индикаторами, мартингейлами и прочей время отнимающей шелухи отошёл от этих дел. И ушёл глубоко в практики и по продвижению по духовному пути. Но Отрекаясь от физического мира я отринул от себя деньги огораживаясь и вырываясь из тела. Смешно. В индии именно этим занимаются. Всю энергию что дана на общие дела как то Материальный мир, Духовный мир, Физ здоровье – выводят на Духовность. Это интересный путь но не для Русского человека и его саньясы. Теперь я развиваюсь во всех сферах и Духовной, работая с людьми и их проблемами и сложностями. С собой и своим физическим телом. А так же с финансовой составляющей. И где как не на Бирже виднее всего кто ты и что. Таков мой путь, таков мой эксперимент. Рассекая своё же невежество, проходя сквозь алчность, нетерпимость, непоследовательность, страх. Трансформирую себя и личность. Получаю результат согласно своим действиям. Это не изливания как таковые. Я лишь очертил некие рамки в которые меня можно вписать. Но я ли в рамках это вопрос дуальности. Ом.