Избранное трейдера Vitastic

по

Арбитражный автомат. Часть вторая.

В первой статье, я описал арбитражную стратегию  Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.

Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.

Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.

Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС:



( Читать дальше )

QUIK+LUA - от чайника до гуру.

    • 10 декабря 2014, 12:16
    • |
    • Egorax
  • Еще

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание…

На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию под ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer
Время проведения договорное.

Вопросы-ответы: egorax@gmail.com 


Хеджирование валютного риска через опционы. Ивайловский Константин. МФД-ИнфоЦентр.



Второе выступление: «Улыбка волатильности. Мифы и реальность». Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест


Интервью с Юрием Чеботаревым

    • 07 декабря 2014, 08:49
    • |
    • keylsd
  • Еще

Интервью с Юрием Чеботаревым 

В силу исторического фактора, россиян, которые начали торговать в лихие 90-е и успешно занимаются этим до сих пор, – единицы. Одним из таких людей можно считать Юрия Чеботарёва. Торговать он начал в 1994-м, и сейчас у него 5 книг о торговле, несколько хедж-фондов под управлением и не только. В эксклюзивном интервью TrueInvestor.ru я узнал, каким образом ему удаётся последние 8 лет ежегодно стабильно делать в среднем по 30% прибыли, почему «Альпари» и Forex Club можно считать мошенниками и как строится дорога к миллиардам. Вместе со мной задавал вопросы хороший знакомый, администратор PrivateInvestor2000.com Александр. Интервью прошло в столичном ресторане «44 Квартира».

Кирилл: Юрий Анатольевич, благодарю за то, что согласились на интервью. Очень будет интересно с вами пообщаться. Вас ведь, как бы это громко ни звучало, можно считать титаном фондового рынка.

Юрий: Может, и титан, но только скрытый.



( Читать дальше )

Сальдировать убытки по ценным бумагам можно в течение десяти лет

Добрый день, коллеги!

Рада вновь нашей «встрече», сегодня я хочу напомнить всем о том, что убытки по операциям с ценными бумагами можно сальдировать и налоговое законодательство нам дает для этого время – десять лет.

Как быть, если убыточный год намного «больше», чем прибыльный? Можно ли сальдировать всю сумму убытков? Да, сальдировать убытки можно в полной сумме. Мы расскажем вам об особенностях сальдирования убытков.

Рассмотрим следующий пример: гражданин в 2011 году получил убытки в размере 562 000 руб. от операций с ценными бумагами, а в 2012 году у него сумма убытка по операциям с ФИСС составила 900 000 руб.

Как гражданин сможет учесть убыток по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, если за прошлый 2013 год у него была прибыль только по операциям с ценными бумагами и ее размер составил 254 000 руб. С этой суммы за 2013 год брокер удержал НДФЛ в размере 33 020 руб. (13% от суммы 254 000 руб.).

Чтобы вернуть налог (сальдировать убытки) надо заполнить

( Читать дальше )

в продолжении истории с евробондами

еще раз даю ссылку где можно посмотреть данные Т-1 по евробондам (спасибо БКС)

bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — головная страница. слева рубли — справа евробонды 

bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_chart.html — график доходностей 
bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_info4.html — история изменения цен за период
bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_info6.html — история изменения доходности за период
 

ММВБ «запустила» торговлю еврбондами (http://moex.ru/s729), но по моей инфо еще ни один брокер так и не смог наладить нормальный сервис для клиентов

реальной альтернатвой может быть ETF торгуемый на ММВБ 

finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=a008df74-db6f-4f71-9111-0ddc25e7785f - FXRB — первый ETF на российские еврооблигации. Цель фонда — максимально точно отслеживать динамику индекса Barclays Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond Index (EMRUS)
finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=4c1cd609-f80e-49ea-998e-e75c217e1db2 - FXRU — ETF на еврооблигации крупнейших российских корпоративных эмитентов. Фонд номинирован в долларах США (долларовый класс акций) 

Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда

Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?
Бесплатный торговый робот прилагается!
 

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор 



( Читать дальше )

Bull поделился граалем.

    • 02 декабря 2014, 09:29
    • |
    • RBK
  • Еще
Bull поделился граалем.

Ну, что, а ведь он делился граалем ещё 2 года назад. Забавно, что его пост тогда набрал только один "+". Хе-хе. В сегодняшнем раскладе это было бы 500 плюсов :)


Анализатор опционных позиций. Версия 4

Третья версия лежит тут.
В третьей версии я сделал полную поддержку «календарей». Теперь можно строить сколь угодно сложные календарные стратегии, как с различными оционными сериями у которых один фьючерсный контракт, так и с различными оционными сериями у которых разные фьючерсные контракты. Количество опционных серий неограничено, я правда не проверял более двух, но по идее должно работать. Кстати ответ тем кто в первых версиях задавал вопросы зачем делать свою прогу если есть уже готовые бесплатные анализаторы. Так вот, я выяснил, что они (3 шт. которые я смотрел) не корректно работают с календарями, если фьючерсы опционных серий разные, там возникают откуда невозмись прибыли или убытки на текущей цене и текущей дате. Думаю это связано с тем, что они не учитывают спред между этими разными фьючерсами. Уже на текущий момент по функционалу, косающемуся именно анализу опционных стратегий, я думаю что моя прога уже превзошла их (покрайней мере то, что именно меня интересовало). Я сравнивал работу таких анализаторов как option.ru, optioner.org и программа option предоставляемая биржей.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн