За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:


( Читать дальше )

Когда меняется тренд?

 
Следующий график дает великолепный пример того, как я определяю изменение тренда. Это 1-минутный график 6B. Хотя рынок и таймфрейм не важны. Концепция применима ко всем рынкам, и какой бы таймфрейм Вы ни выбрали для определения тренда. Так случилось, что в настоящее время я использую 1-минутные графики.
 
В качестве основы для price action, мы видим цену в восходящем тренде, входящей в область сопротивления между 1.5796 и 1.5802. Импульс явно замедлился, поскольку цена предпринимает три неудавшихся попытки прорыва области (1 х тест сопротивления и 2 х ложных прорыва), перед заключительным прорывом минимума волны, сформированной между попытками прорыва 2 и 3.
 
Я называю такой прорыв минимума волны «объективным» изменением тренда. 





Объективность основана на том, что здесь отсутствует неопределенность. Цена торгуется ниже минимума волны – в этом нет сомнений.
 


( Читать дальше )

Я далек от того, чтобы провозгласить свой взгляд на торговлю самым правильным. Более того, я абсолютно не озабочен тем, насколько правдивы или ложны мои утверждения, как бы это не звучало парадоксально. Вполне возможно, что то, что для меня очевидно, вы сочтете ошибочным в корне; конечно я приведу свои аргументы, но моей целью не будет вас переубедить или оставить за собой последнее слово.

К каждому своему необычному утверждению я бы мог применить фразу: «не столь важно так это или нет на самом деле, но было бы полезным исходить из того, что… „

Как правило для разгона фишки создаются денежные пулы — то есть в основе каждого тренда обязательно наличие специально саккумулированных под разгон денег, а следовательно наличие инициатора тренда/хозяина денег/хозяина тренда.

1. Тренд обычно начинается с закупа, длительное удержание цены в узком диапазоне, возможно с понижением, с безуспешным тестированием верхней границы (будущим покупателем, а не продавцами (!) специально создается мощное сопротивление, чтобы к нему привыкли и все у себя нарисовали канальчики), после чего в какой-то момент резко пробивается верхняя граница ставшего уже привычным диапазона. На этой границе и сразу за ней покупается большой объем, т.к. все начинают продавать и ждать теста этой границы сверху в качестве поддержки, помогая покупателю купить много и как выясняется впоследствии, дешево.

2. После этого цена уводится дальше БЕЗ ОТКАТОВ агрессивно вверх так, чтобы последовательно вышли из лонгов все младшие таймфреймы и при этом не имели шансов перезайти ниже цены продажи, обычно через +5% в лонгах по растущей бумаги уже нет интрадейщиков и свинг-трейдеров, через +10% нет краткосрочников, через +20% нет среднесрочников, которые все вышли на безоткатном росте, чтобы перезайти пониже, плюс панически начинают откупаться шортисты, плюс появляются маржин-колы у шортистов-плечевиков.

3. Когда появляется слишком разреженные участки цены в обе стороны, потому что продавцов уже нет и крупных бидов тоже, инициатороми тренда агрессивно вбрасываются в СМИ различные информационные бычьи поводы, якобы объясняющие фактически прошедший рост, и начинается консолидация у хаев, то есть продажа/передача инициатором тренда лонгов, купленных им внизу, тем игрокам/деньгам, покупательную способность которых инициатор изначально имел ввиду, начиная разгон (это его обязательная страховка) — обычно “терпилами» выступают деньги вкладчиков интервальных пифов, или пенсионные деньги, или деньги западных фондов и прочих долгосрочников, то есть деньги, приход которых на рынок ожидался и планировался заранее, и которые входят с далеким горизонтом и не волнуются из-за колебаний +-20%.

4. Далее цена держится еще некоторое время до появления спроса от тех, кто вышел рано и видит что цена не падает и готов уже брать при малейшем откате. В это время выкупаются все откаты, вызванные продажами инициатора тренда, но сливает тот на объемах, когда видит биды, а вздергивает агрессивно на соплях, чтобы повторить эти небольшие сливы снова и снова, засаживая в лонги тех, кто торопится войти на откате, ожидая продолжение роста после консолидации.

5. Сдав свой объем, увидев, что новых денег толкать цену выше нет, а спрос на достаточно высоких уровнях сформирован (потому что не сразу люди привыкают к текущим высоким ценам) инициатор тренда НАЧИНАЕТ СЛИВ, потому что у него прибыль будет реальной когда он не просто купит низко и продаст дорого, а когда после этого он снова дешево возьмет лонги — тогда его прибыль можно будет считать реальной, т.е. он торгует тренд по схеме кэш-акции-кэш-акции. Так что тренд это не просто движение снизу вверх, это устойчивое, ПОДКОНТРОЛЬНОЕ преобладающему игроку движение, в котором он старается не дать перезайти в лонги тем, кто выходит не у верхних краев движения цены, и поэтому резко выкупает любые проливы, и по окончании которого он продает свои лонги старшим таймфреймам-долгосрочникам согласно их лимитам, а сам устремляет цену вниз для восстановления проданных лонгов по более низким ценам.

6. Таким образом у тренда всегда есть хозяин, как и у корнера, как и у любого выноса. Ничего на рынке не происходит просто так, ничего не происходит без сговора крупных игроков (именно про сговоры и придумана пословица «деньги любят тишину»), на рынке торгуют люди, которые купив хотят продать дороже, а потом снова откупить дешевле, и в этом суть фондового рынка — в возвращаемости и повторяемости уровней. Если есть значительные денежные ресурсы, то специально создаются соответствующие колебания рынка, потому что инициаторы таких колебаний всегда будут впереди всех игроков, они не гадают, а ЗНАЮТ, что произойдет в любой момент времени во время тренда и имеют гарантированную прибыль.

Классический тренд — это рост ГМК в 2010 году в марте-апреле к с 4600 до 5800, с последующим вертикальным сливом к 4600 (рост закончился аккурат в день опубликования новости, что акции ГМК включены в котировальный список «А» и что их теперь можно покупать на пенсионные деньги, которыми управляют те же управляющие компании, которые под эту новость и начали разгон, цена за неделю упала на — 1000 рублей; рост ГМК в конце 2010 года с 6500 до 7700, с вертикальным сливом к 6500 (последовательно были озвучены в СМИ версии про выкуп акций с рынка (пошел вынос), и про запрет акций с рынка по решению суда (все слили обратно). Также в 2010 вздернули ВТБ с 8 копеек, объясняя это якобы возможной успешной продажей 10%-го пакета, а потом после 10 копеек все вернулось обратно к 8, хотя пакет так и не продали. Часто такие тренды (с последующим возвратом) устраивают перед дополнительной эмиссией акций, включением акций в индекс, приватизацией госпакета акций данного эмитента, заключением крупного контракта, открытием месторождения и прочих подобных событий, иногда имеющих фундаментальное, а иногда чисто спекулятивное значение.

Такое понимание тренда полезнее, чем все разноцветные трендовые линии наемных аналий, их восходящие канальчики и прочая ТА-муть. Тренд заканчивается тогда, когда инициатор тренда сам начинает продавать свои лонги — и кстати этот момент можно увидеть. На хаях обычно заходят не несчастные физики с тремя копейками, поддавшись эйфории, как лепечет нам Элдер, а самые крупные деньги — деньги институциональных инвесторов, которые и должны были купить в это время эту бумагу, а они всегда покупают дорого, чтобы продать еще дороже когда-нибудь потом, и именно под них эту бумагу и поднимают в цене, чтобы гарантированно на таком подъеме заработать. Именно поэтому на хаях и проходят обычно повышенные или огромные объемы, а потом цена возвращается назад к началу тренда. Когда люди присоединяются к тренду на уровне +20+30% от начала подъема, не вызванного внятной причиной, то они должны понимать, что их будущая прибыль зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от одного игрока — инициатора тренда, и что нужно приличное время, чтобы на таких уровнях появились новые массовые покупатели и восстановилась рыночная торговля. И что вероятность получить слив как минимум на половину от подъема чрезвычайно высока.

( Читать дальше )

Трейдинг дело дисциплинированных людей. Трейдингом можно стабильно зарабатывать, только если делать правильные вещи и соблюдать свои правила.
Примерно через 6 месяцев с начала пути трейдинга, трейдер набивает шишки, учится на ошибках и составляет для себя соответствующие правила (по крайней мере должен это делать). Он понимает в какое время дня у него лучше получается торговать, в какое он теряет, какие сетапы он понимает, какие акции дают больше прибыли и т.д
Потом все зависит только от дисциплины!
Я например имею четкие правила для своего трейдинга, они следующие:
1.Утром (с 9:30 до 10:10 по Нью-Йорку) я торгую только breakouts, это пробои уровней, разбор покупателя/продавца по ленте, и после сильных мувов, которые были сделаны за первые 10 минут есть откаты, на этих откатах формируется база, когда цена выходит из этой базы по тренду, я вхожу. В утреннее время очень внимательно сморю ленту, по ней хорошо видно покупателя/продавца и точки входа/выхода.
2.С 10:10 до 11:30 торгую те модели, которые только сформировались, в основном это пробои уровней и баз, и торговля от уровней.
3. С 11:30 до 14:10 стараюсь не торговать, так как в это время я в основном сливаю утреннюю прибыль. Начинаю торговать в основном в последние 1,5 часа сессии.
4.Торгую только те акции, которые подходят по моим параметрам — цена, объемы, спред, волатильность и т.д.
5. Торгую только те формации, которые я понимаю. При чем, кроме формации я смотрю на потенциал трейда, соотношение риск/реворд от ¼, и конечно же ленту, потому что лента может показать, что например пробой скорее всего будет ложный.
6. Строю план на трейд до того, как вошел в него. И потом следую этому плану.
7. Риск менеджмент:
После 3-х трейдов в минус, отдых 30 минут (при этом неважно, начало это дня или я уже в плюсе).
Если после отдыха еще 2 трейда в минус, то не торгую еще час или до 14:10, в зависимости от того как двигается рынок и акции.
Если в плюсе в два раза больше чем мой дневной лимит, то лимит переставляю в ноль. Потом как зарабатываю еще размер дневного лимита, то на эту сумму переставляю лимит в плюс.

Все эти правила у меня в голове, и я о них уже не задумываюсь. Теперь нужно дисциплинированно исполнять все свои правила и делать только хорошие трейды, по всем критериям и торговому плану. Ни каких залетов в надежде, что повезет. Также нельзя гадать, пойдет или не пойдет, если есть сигнал и есть потенциал хорошего движения, нужно делать трейд.

Еще очень важно уметь не торговать, когда не видишь интересных трейдов, когда рынок не двигается. У меня бывает, что я давлю на рынок и теряю деньги, потом снова давлю и опять теряю, акции показывают много ложных сетапов, в такие дни нужно уметь остановиться, отдохнуть и подойти к компьютеру часа через два.
С другой стороны, когда очень хорошие движения в рынке и акции просто раздают деньги, нужно давить на рынок, соблюдая риск менеджмнт.

Таким образом в долгосрочной перспективе, такой дисциплинированный трейдер будет в плюсе обязательно. Если же нет, то такой трейдер лукавит (не соблюдая свои правила), либо у него ложные представления о рынке и правила тоже не правильные.

Приветствуем вас Коллеги!
Компания Trade-UA приглашает всех желающих в дилинговый зал в г. Уфа для работы на американском(NYSE) и российском(ММВБ, РТС) фондовых рынках.
Приглашаем опытных трейдеров, а так же осуществляем обучение с «нуля».
Стоимость аренды места в зале: 1200 р/мес.
Наш сайт: http://www.trade-ua.com/
Подробности по телефонам: 89173498764, 89373004677

Итак, всем трейдерам в принципе, как новичкам, так и опытным я попробую систематизировать аспекты околорыночного заработка.

Не все секреты будут раскрыты, но на какие то вещи вы посмотрите с другой стороны.

Сразу скажу и раскрою всем глаза, что околорыночный заработок на порядок БОЛЬШЕ рыночного (независимо от депозита, хоть миллиарды). Более того, он стабильнее, менее затратен по времени и совсем не отнимает психологической энергии и здоровья.

1. Дайджесты.
На первый взгляд, рассылки, прогнозы и сигналы — это мелочные продажи, которые никто не покупает. Однако, сделав маркетинговые исследования (в том числе на этом ресурсе), я нашел более 100 подписчиков менее чем за 1 неделю. Если человек готов платить 10 рублей за тупой прогноз каждый день, то почему бы не взять эти самые 10 рублей? Для любого человека — это небольшая сумма и даже наше государство отказалось от бумажных денег данного номинала.  С другой стороны, совсем не жалко расстаться с 10 рублями за прогноз от хорошего трейдера и многие из вас это сделают, если человек, которого вы уважаете на просторах интернета, предложит вам это.

( Читать дальше )

Недавно общался со знакомым, рассказал ему о том, что торгую на фондовых рынках. Он заинтересовался, а как только я пояснил, как все обстоит на самом деле – сник и потерял всякий интерес. Радует, что удалось спасти человека, хоть деньги не про… 

И тут до меня дошло. Нужно всем новичкам объяснять, на что они идут. Дофига людей знает, что профессия трейдера дает деньги, но мало, кто подозревает, через что в биржевой торговле приходится пройти в начале пути.

Я решил написать небольшое эссе «16 причин, по которым не стоит становиться трейдером».

( Читать дальше )

Ребята, подскажите как вытащить цену сделок и число лотов на ЛЧИ в эксель и чтобы они были числами. Сейчас они в каком-то текстовом формате.
Это я просто скопировал сделки и перенес их в эксель, при попытках манипуляции с ними пишет ЗНАЧ! и все. Не числа как будто.  

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга:
http://narod.ru/disk/27799043001/lchi_script3.rar.html


Как использовать?
1.  Скачать и установить сборку питона(если не установлен) 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download

.
http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi
  
2. Набрать в командной строке «python» должна появится консоль питона (если нет, прописать в PATH путь к интерпретатору)
3. Скрипт download.py скачивает данные для заданного года и участника. Например: python download.py 2011 dr-mart 
4.  Скрипт agregate.py агрегирует скаченные данные (раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологический порядок, немного склеивает сделки, и считает балансовую позицию)
Например: python agregate.py 2011 dr-mart
5. В результате должно получится(dr-mart_RIZ1.csv):
code,direction,price,amount,time,date,balance

( Читать дальше )