Категорически всех приветствую.

Как построена психика? Очевидно, что человек сильнее склоняется к покупке тогда, когда цена растет. Когда что-нибудь пробивает. Уровень там. Или предыдущий хай. Ведь надо идти в соответсвии с движением.

И вот намедни тестировал всякое. И думаю, а что если пойти от противного. Т.е. когда вроде как надо продавать, мы возьмем и купим. Например, закрытие текущей свечи ниже лоя предыдущей. ПОКУПАЕМ по цене закрытия. Ну и продажа соответственно в случае закрытия текущей свечи ВЫШЕ хая предыдущей. Есть еще парочка условий. Но основное — те самые закрытия.

Результат меня удивил. Серьезно.

Использовать, к сожалению, нельзя. Слишком много сделок и средний профит/лосс получается всего 0.03%. Надо что-то с этим делать.

 
 

( Читать дальше )

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

1. Принцип работы маркетмейкеров( завод клиентов в  позиции, на  стопы,  стопауты.- механизмы какие  есть ?.  2. Рынок  двигают слабые  деньги, методы  их распознания????.3 Умные деньги найти практически невозможно- ??????   4. Почему образуются  выносы ( большие  свечи)?????? дайте пожалуйста ответ.  5.  Как образуются  развороты рынка( поддержки и сопротивления)????.. 6. Почему поддержки и  сопротивления не  все  работают ( рассторговка  уровней)??.  7. Цена движется  на  риски -  Вы согласны  со  мной?    8.  Рост рынка  на  покупателям или  стопах  в  чем  отличия.??????   А Вы хотели бы  узнать ответы  на  эти  вопросы…      Мира нам.  И удачных торгов  в пятницу.

Добрый день.  Постоянно спрашивают меня ,  а  куда же  пропали  всем  любимые  паттерны. Кот, белочка, чебурашка .  Официально заявляю  они  есть и переживать за  них  не  стоит.  Все  эти паттерны можно  увидет  в доллар-рубле, нефти, фьючере РТС. Ведь данные  формации хорошо определяют слабых  закредитованных трейдеров и  позволяют определять места наименьших  выплат мартетмейкеров на рынках.   Определение умных денег и  расстановка сил-  вот  путь  к  совершенству.    Паттерны запатентованы.                Мира нам.

Как доставли псевдо гуры типа севена 17-ого. И все прогнозы в молоко, и на прошлом лчи обосрался, но все равно «учить» продолжает :-) семинаристы мать их ити :-)
Рисунки рисуют это просто финиш :-)

День добрый Дамы и Господа трейдеры, спекулянты, инвесторы и прочая околорыночная живность ;) "

Предлагаю Вам для обсуждения, в этот воскресный дождливый день, следующий актуальный и  насущный вопрос:

Принудительный обмен долларов на рубли — оценка вероятности события и его социально экономических последствий!

(начало дикуссии тут http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=238146)
 
=======
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что определенная напряженность с валютной ликвидностью в связи с закрытием внешних рынков существует. «Мы ситуацию наблюдаем, – сказала она. – На наш взгляд, в настоящий момент нет необходимости вводить какие-то дополнительные инструменты, но у нас есть все возможности эту проблему решить, когда такая необходимость возникнет».

«Банковской системе и предприятиям нужно найти иные варианты валютного фондирования

( Читать дальше )

На выходных немного поработал над рынком, впрочем, как всегда.
Разработал еще один тестовый торговый индекс: индекс разворота (далее будет рассмотрен на примере России)
Находится пока еще в сыром виде (график строит Эксель), в ближайшее время будет внедрен в виде индикаторного инструмента (либо в терминал, либо в вэб-инструмент, либо обоюдно)

 

Суть проста: когда индекс растет и более 85% — в течении 1-3 дней произойдет разворот рынка… если индекс падает — тренд продолжается. Когда индекс = 0, то тренд, обычно, ускоряется.

Расчеты ведутся исключительно на обработке рыночных позиций и, по-сути, являются оригинальным отражением динамики поведения дилеров и их настроений. За счет того, что Маркет-Мейкеру для формирования позиции требуется 2-3 дня, индекс показывает весьма точные входы, однако требует дополнительного тестирования.

( Читать дальше )

  Я все таки оптимист и считаю что все проблемы очень скоро закончатся, и все забудут. Исторически и статистически, все проблемы рано или поздно заканчиваются, и фондовые рынки идут вверх. Так что можете закладывать хаты))) Сам подумываю о долгосроке ибо движение вверх в один момент начнется очень сильное и никому не дадут запрыгнуть в поезд! предполагаю что тренд будет без откатов. Как СНП в свое время. Наша страна пиарится по всему миру очень долго, а когда что то пиарится очень долго, спрос превышает предложение несмотря на качество.

Ну и напоследок посмотрите реализацию подобных сценариев только на коротких таймфреймах, и вам все станет понятно:) Как минимум до президентских выборов думаю тренд будет очень сильный. Рынок полностью изменится и больше никогда не будет таким как прежде!!! Людям которые торгуют без стопов и пересиживают убытки жедаю Удачи;) Да и сами подумайте сколько негатива льется, люди будут шортить и не верить в рост еще очень долго, а на РБК ведущие еще очень долго будут грустными :) Точно так же начинался рост СНП 500, когда все армагедонили и говорили что крах США) всех пугают госдолгом, ВЕСЬ МИР и все из за этого шортят. Нам подобная штука тоже нужна была для роста, но, как говорится небыло бы счастья — да несчастье помогло!!! ЦЕЛЫЙ МИРОК НАДВИНУТЫЙ НА ГЛАЗА, ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ПРАВДУ.