Многим инвесторам интересны «Гуру» фондового рынка, но исследований «Гуризма» можно пересчитать по пальцам одной руки. Легче найти спелый арбуз или  честного гаишника,  чем толковый классификатор-определитель по «Гуру». Один мой знакомый решил восполнить этот пробел и предложить классификатор, который поможет начинающим инвесторам разобраться в этом вопросе. Читайте и наслаждайтесь!

 
«Гуру» Российского фондового рынка (классификация).
Слово «гуру» давно стало ругательным. Ибо всерьез эту братию воспринимает лишь определенная категория начинающих инвесторов/трейдеров, которые убеждены в том, что существуют некие волшебники, которые могут день за днем методично нарезать прибыль. Допускается, что бы такой гуру в виде исключения может один – два дня находиться в минусе, но вот чтобы по итогу месяца был убыток, — такое просто невозможно. Просадок у «гуру» никогда не бывает; тыкая на истории во все экстремумы, они сообщают, что всегда куплены по минимуму, а проданы с переворотом по максимуму.


( Читать дальше )

Нашел историю в сети, делюсь:

Уважаемые коллеги- трейдеры! Прошу помогите!!!
Сегодня у меня последний черный день из всей черной полосы моей торговой карьеры, почему последний потому что хуже уже некуда(
Пожалуйста, прочтите это, просто для себя чтобы не повторять моих ошибок и может быть кого-то это даже остановит начинать торговлю на бирже.


Начал я свою карьеру трейдера в начале 2009 года, бросил хорошую, работу накопив 50 тр (до этого учился на демосчете форекса около полутора лет). Начал с Forts– первый год был полон взлетов и падений как у всех новичков, но чудесным образом – к концу года я довел счет до 200 тр, умудряясь еще выводить на жизнь. В 2010 после хорошего слива в 50 процентов от депо, я решил взять денег в ДУ у своих друзей, наслышанных о моих подвигах. Получилось 600 тр( 3 человека по 200 тр).


Засучив рукава, около 4 месяцев я стабильно зарабатывал им по 5-10 процентов, не обижая и себя, но череда летних и осенних сливов в итоге уменьшила мой счет до около 200 тр. И тут как назло 2 из 3 друзей понадобились деньги – и вместо того чтобы честно рассказать про свои неудачи – я решил рискнуть – вложил остатки в Forexчтобы быстро раскрутить счет до хотя бы 600 и рассчитаться по долгам – в итоге через неделю счета не было.

( Читать дальше )

Раз уж все тут пишут про Форекс — напишу и я...

Я сам был владельцем форексной компании в первой половине 2000-х.
Понимаете?! ВЛАДЕЛЬЦЕМ!!! Я ЗНАЮ, как происходит все!!

И когда народ пишет, что форекс-конторы белые и пушистые — это либо само-PR, либо глубокое заблуждение...

Понимаете — невыводы на межбанк, исполнение «об себя» — это БИЗНЕС!!! Который дает стабильную прибыль!!! И меня структуру никто никогда не будет!
Миллиардные обороты?? Обороты где? На сервере компании??

Плечо!!! БЕСПЛАТНОЕ?! 1 к 100/500..
Кто, КТО имеет столько «халявы», чтобы дать Вам (клиенту с 100/1000/50000 долларов) даром деньги?!

Междилерские деньги стоят 6%; валютные свопы 5%, маржиналка клиентам — 10-14%… А Вам тут бесплатно дают...

Спрэд… Спрэд — и никакой комиссии...
Если компания НЕ берет комиссионные — это только потому, что она забирает весть счет!!! ЭТО ЗАРАБОТОК ЕЕ!!!

( Читать дальше )

В этой статье мы поговорим о вопросе который зачастую мучает большинство начинающих трейдеров: “Где брать котировки?!”

Каждый решает эту проблему по-разному: кто-то пользуется различными демо-терминалами; кто-то специально для этого открывают счета у брокеров и т.д. Надеюсь, что благодаря этой статье проблема хотя бы частично решится.

Речь пойдет о западном сервисе с трансляцией котировок в режиме реального времен. Сразу скажу, что это не терминал как OEC или SmartTrade, это сайт, на котором можно смотреть котировки с низкой задержкой.


Ну и как неплохое дополнение есть встроенный чат для трейдеров, возможность просматривать стратегии которые выложили трейдеры на сайте и выставлять на обзор свои.


( Читать дальше )

Есть поговорка: «Трейдинг самый трудный путь к лёгким деньгам»

Эта поговорка не касается торговли отчетов, потому что тут работает другая поговорка: «Кто рано встаёт тому Бог подаёт»

 Итак по пунктам:
 
1. Смотрим компании отчитавшиеся на 10% лучше ожиданий.
 
 
видим две компании MS и STT. Правая колонка — ожидания. Левая колонка — факт.

 2. Из них выбираем те которые торгуются на премаркете. Премаркет открывается в 16 МСК.

 MS-торгуется. STT-нет. Фишка в том, что когда открывается премаркет — в америке ещё 7 утра и половина трейдеров в США ещё пьют кофе.

 Акция которая могла бы выстрелить мгновенно (как например это происходит на новостях в 17-30 МСК) в итоге даёт некоторую фору чтобы мы могли зайти перед частью трейдеров — которые ещё не проснулись. В этом и есть рыночная не-эффективность и наше преимущество которое мы собственно и эксплуатируем.


( Читать дальше )

 
Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» 
  Прочитав Эту классическую книгу подчеркнул для себя очень много нового и интересного, вот основные тезисы, которые «зацепили» меня:
1. Моя правота сводится только к одному — делать деньги. Это и есть спекуляция.
2. Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером.
3. Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение.


( Читать дальше )

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

У меня практически 99% позиций закрываются по стопу, поэтому довольно глупо спрашивать у меня, сработал ли стоп и как сильно я от этого пострадал. Стоп стопу рознь. Стоп-лосс может сработать в отрицательной относительно моей позиции зоне, тогда это чистый убыток, но стоп-лосс может быть установлен и в положительной зоне, то есть в безубыточном положении. И совсем не обязательно, чтобы положение стопа совпадало с точкой открытия позиции, стоп может оказаться в положительной зоне и на 300 и на 500 пунктов от точки открытия.


( Читать дальше )

В статье пойдет речь о проблеме выбора даты перехода со «старого» на «новый» контракты. Исследование проводилось на данных четырех экспираций 2012 года фьючерса на индекс РТС. Также поднимается вопрос о дате склейки фьючерса компанией Финам и расхождении тестовых данных с реальными котировками. В конце небольшая идея для дальнейших исследований. Статья будет интересна тем, кто торгует срочными контрактами не так давно. Особенно полезна для алготрейдеров, которые по какой-либо причине не успели изучить данную проблему.
 
Экспирация. В этот день трейдеры обычно перестают торговать «старым» фьючерсом и переходят на «новый» контракт. Потому что «старый» к вечеру перестает существовать. Кончается. Исполняется. Экспирируется. Если кто-то не курсе про экспирацию – на смарт-лабике есть статья в словаре. 
 
До недавних пор я и не задумывался об этом явлении – просто 15-го числа отчетного месяца начинал торговать следующий контракт. Но месяц назад я заметил, что Финам, данные которого я использую для тестирования торговых систем, «переходит» на новый фьючерс не 15-го числа, а 11-го… Так называемый «склеенный» фьючерс РТС на истории отличается от того, что лично я торгую на практике.

 
Так возникла идея о самостоятельной «склейке» фьючерса. Но вот вопрос: когда нужно переходить на новый контракт? В день экспирации или раньше? А если в день экспирации, то прямо с утра или после обеда?
 
Помимо вопроса о дне перехода стоит отметить ещё один важный момент – неадекватный скачок цен на историческом графике для тестов. Но обо всём по порядку.
 
Когда переходить? Для ответа на этот вопрос обратимся к объемам. Сравним часовики за 3 дня до экспирации, например, июньской. Ниже на графике данные по июньскому и сентябрьскому фьючерсам на индекс РТС за 13, 14 и 15 июня 2012 года.
 

 

( Читать дальше )