Инвесторский счет. Инджой. :)

PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. 

Бычий сценарий по индексу S&P 500 предполагает, что мы — в пятой волне движения с начала 2009 года. Вблизи 1360 — 1370 располагаются важные уровни сопротивления, от которых весьма вероятен откат в район 1320 в ближайшие 1-2 недели. Цели движения располагаются выше (см. таблицу), но момент для входа в лонг неудачный. Предпосылки для шорта возникнут при откате от движения вниз с пробоем уровня 1305 п.

в продолжении упомянутого индикативного 
СООТНОШЕНИИ RTSI vs Brent http://smart-lab.ru/blog/42207.php

Хочу в картинке показать,
КАК и в сравнени РЫНОК РФ оценивается.


(с) kknop

В этом посте поделюсь параметрами своих взглядов относительно перспектив рыночных будней. Единственный способ это сделать- это понять, где мы находимся сейчас, дать оценку текущим реалиям, и уже исходя из этого анализа, нарисовать для себя торговую идею, отталкиваясь от которой, и трансформируя ее в дальнейшем, в зависимости от динамики изменений параметров реалий, можно будет ее торговать. Буду краток, прост, и в тоже время, субъективно обхвачу все конфигурации реальной расстановки сил.


Когда управляющий, трейдер, делится своей стратегией, идеей- у меня это ассоциируется с состоянием человека с душой поэта, интеллектуала с красивой душой, (что может быть красивее..), который днем одиозен для сего мира, мира- где узость сознания есть социальное требование, а по ночам подобно палачу самозабвенно терзает свою же душу, когда отходят музы, эстетический эффект от виски или же эйфория от красоты женских ласк. Но все же эти терзания делают его ум лишь еще более тонким и красивым, грусти порой стоит покориться в гордом одиночестве. Упс, меня занесло, перейдем к делу.


( Читать дальше )

Цены на газ и зерно вырастут в несколько раз к 2015г.! Газпром будет продаваться по 1000 руб за акцию!!!
Подробности далее по тексту...






( Читать дальше )

В гостях: Богдан Згерский, управляющий активами.

Очень много вопросов о том, какие риски заложены в работу хедж фонда, и какие гарантии возврата инвестиций есть.

Чтобы не отвечать каждому отдельно, а заодно рассказать о том, как разумный владелец хедж фонда работает с рисками, решил процитировать здесь кое-что из инвестмеморандума:


"4. Факторы риска
Инвестиции в акции влекут существенные риски. Потенциальные инвесторы должны обратить особое внимание на информацию в разделе, озаглавленном «Факторы риска» и на аналогичную информацию в соответствующем Приложении к Меморандуму о предложении.

4.1. Общие риски, относящиеся к Сегрегированному портфелю ценных бумаг

( Читать дальше )

 

Сразу скажу, что первые три схемы прочитала более года назад в жж http://kykl.livejournal.com/profile, за что ему огромное спасибо. Понятно, что список далеко не полный, но полезный, так что всем знающим и желающим предлагаю его продолжить.
 «Огласите весь список, пожалуйста»(с)


( Читать дальше )

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

Fight! :)
первый раунд был тут

Все так же попрошу модераторов вынести на главную, а то там последнее время совсем читать нечего, а мне нужны мнения и обсуждение :)

Только один человек в каментах к прошлой серии намекнул, что неплохо было бы убрать гепы, и не помешало бы ещё убрать первую минуту. И это был Pratrader, которому опыта системостроительства не занимать.
Теперь данные исключают геп и первую минуту торгов, и включают вечерку поскольку вечерка равновероятно прибавляет/отнимает к дневному приращению, но прибавляет как правило чуть больше :) Отдельно публиковать графики не буду, верьте на слово :) 

И ещё Никита Масюков посоветовал взять логарифмы индекса смартлаба, это однако изменений в результаты не принесло, поэтому я не стал усложять восприятие.

Само собой без гепов система которая покупала при значениях индекса >3 быстро превратилась из красивой в не очень некрасивую :) Однако результаты сильно портит 1 день:



( Читать дальше )