Избранное трейдера Фёдор Курдов
--
--СКРИПТ Niki для smart-lab.ru 260321 ревизия
---------------------------------------
-- Флаг для поддержания работы функции main
is_run=true
fut_limit_old =0
fut_limit_max =0
kgo_old =0.5
function main( ... ) -- чудотворная функция внутри которой все работает
--"r": режим чтения (по умолчанию);
--"w": режим записи;
--"a": режим добавления;
--"r+": режим обновления, все предыдущие данные сохраняются;
--"w+": режим обновления, все предыдущие данные стираются;
--"a+": режим добавления и обновления, предыдущие данные сохраняются, запись разрешена только в конец файла. b бинарные файлы
-- Пытается открыть файл в режиме "чтения/записи"
f = io.open(getScriptPath().."\\Limits.txt","a");
-- Если файл не существует
if f == nil then
-- Создает файл в режиме "записи"
f = io.open(getScriptPath().."\\Limits.txt","w");
-- Закрывает файл
f:close();
-- Открывает уже существующий файл в режиме "чтения/записи"
f = io.open(getScriptPath().."\\Limits.txt","a");
end;
while is_run do
sleep(1000) -- 1000 = 1 секунда --волшебная пауза в работе скрипта
if getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR") ~= nil then -- защита от пустых таблиц -- впишите ваши данные из Квика
-- %c - дата и время (по-умолчанию) (пример, 03/22/15 22:28:11)
-- %x - дата (пример, 09/16/98)
-- %X - время (пример, 23:48:10)
seconds = os.time(); -- в seconds будет значение 1427052491
date1 = os.date("%x",seconds); -- %c - дата (по-умолчанию) (пример, 03/22/15 22:28:11)
time1 = os.date("%X",seconds); -- %c - время (по-умолчанию) (пример, 03/22/15 22:28:11)
--[[
liquidity_coef --NUMBER Коэффициент ликвидности
cbp_prev_limit --NUMBER Предыдущий лимит открытых позиций на спот-рынке»
cbplimit --NUMBER Лимит открытых позиций
cbplused --NUMBER Текущие чистые позиции
cbplplanned --NUMBER Плановые чистые позиции
varmargin --NUMBER Вариационная маржа
accruedint --NUMBER Накопленный доход
cbplused_for_orders --NUMBER Текущие чистые позиции (под заявки)
cbplused_for_positions --NUMBER Текущие чистые позиции (под открытые позиции)
options_premium --NUMBER Премия по опционам
ts_comission --NUMBER Биржевые сборы
kgo --NUMBER Коэффициент клиентского гарантийного обеспечения
currcode --STRING Валюта, в которой транслируется ограничение
real_varmargin --NUMBER Реально начисленная в ходе клиринга вариационная маржа. Отображается с точностью до 2 двух знаков. При этом в поле «varmargin» транслируется вариационная маржа, рассчитанная с учетом установленных границ изменения цены
--]]
fut_limit = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").cbplused_for_positions -- NUMBER Текущие чистые позиции (под открытые позиции) -- впишите ваши данные из Квика
varmargin = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").varmargin -- впишите ваши данные из Квика
accruedint = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").accruedint -- впишите ваши данные из Квика
ts_comission = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").ts_comission -- впишите ваши данные из Квика
kgo = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").kgo -- впишите ваши данные из Квика
profit = varmargin + accruedint;
--if math.abs(fut_limit-fut_limit_old) > 10000 then -- каждые 10000 рублей изменения ГО, слишком частый файл печати
if math.abs(fut_limit-fut_limit_old) > 100000 then -- каждые 100000 рублей изменения ГО, настраиваем под себя.
open_lim = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").cbplimit --NUMBER Лимит открытых позиций
f:write( tostring(date1).." "..tostring(time1).." ".."ГО: "..tostring(fut_limit).." ".."Профит: "..tostring(profit).." ".."Комис: "..tostring(ts_comission).." ".. "КГО: "..tostring(kgo).." Lim: "..tostring(open_lim).. "\n"); -- "\n" признак конца строки
--f:write( tostring(date1).. " " ..tostring(time1).. " " .. "BID: " .. tostring(res_trans) .. " " .. "ASK: " .. tostring(MXU8ask_vol) .. "\n"); -- "\n" признак конца строки
-- Сохраняет изменения в файле на диск
f:flush();
fut_limit_old = fut_limit;
end
if fut_limit_max == 0 then
fut_limit_max = fut_limit;
end
if ( math.abs(fut_limit-fut_limit_max) > 1000000 and fut_limit>0 ) then -- настраиваем под себя
message( tostring(fut_limit) ) ----сообщение в Квик--
--message( tostring(time1) )
---------------------------------------- отправляем сообщение в Телеграмм--
pos_free = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").cbplplanned --NUMBER ГО свободных денег от позы без пониженного ГО
open_lim = getFuturesLimit("A111", "A111111", 0, "SUR").cbplimit --NUMBER Лимит открытых позиций
tg_message = tostring(open_lim).." ГО:"..tostring(fut_limit).." Поза:"..tostring(open_lim-pos_free)
os.execute('curl "https://api.telegram.org/botВашиДанныеИзТелеграмм&text= + '..tg_message..' " ') -- отправляем в телегу, через винду. Вписать ваши данные из Телеграмм
----------------------------------------
-- Пример строки https://api.telegram.org/bot365877050:AAE232342348HIqifnyGSsw89U_4TK3Y/sendMessage?chat_id=202560128&text= + Привет Квик!
----------------------------------------
fut_limit_max = fut_limit;
end
if math.abs(kgo-kgo_old) > 0 then
---------------------------------------- отправляем сообщение в телеграмм
tg_message = tostring(kgo).." Внимание! Изменился коэффициент КГО"
os.execute('curl "https://api.telegram.org/botВашиДанныеИзТелеграмм&text= + '..tg_message..' " ') -- отправляем в телегу, через винду. Вписать ваши данные из Телеграмм
----------------------------------------
-- Пример строки https://api.telegram.org/bot365877050:AAE232342348HIqifnyGSsw89U_4TK3Y/sendMessage?chat_id=202560128&text= + Привет Квик!
----------------------------------------
kgo_old = kgo;
end
end
end
f:close(); -- закрываем файл печати.
end
-- Остановка скрипта из Квика
function OnStop(stop_flag)
is_run=false
end
Заметил это на спорте, но применимо ко всему, к трейдингу тоже. В чём идея — когда ты что-то наращиваешь, двигаешься в сторону преодоления, ты начинаешь привыкать, организм, мозг начинают адаптироваться. Особенности адаптации таковы, что ты не сможешь полностью привыкнуть к тем величинам, на которых работаешь сейчас, даже если будешь долго их крутить. Более глубокая адаптация к величине наступает, когда величина уже позади, ты переходишь к новой, ещё больше, а та старая — она уже не воспринимается остро, ты к ней максимально привык.
А если ваш разум поник от повышенной концентрации абстракции)), то приведу примеры. Например, спорт. Гоняю на турники, подтягивания, отжимания, теперь вот выход силой на две. Сначала наращивал кол-во повторений, потом стал улучшать технику — чтоб без рывков, амплитудно, все дела. Сначала тебе сложно 5 повторений, со временем ты уже легче их делаешь, но совсем легко ты их сделаешь когда начнешь делать 10 повторений. Невозможно делать все время 5 повторений и только от этого начать делать их супер легко. Легче будешь делать — да, но супер легко просто от этого не будешь! А сначала я думал, что оно именно так работает — думал, доведу до целевого числа подходов и повторений, начну делать с этими цифрами и через какое-то время будет вообще легко проходить. Нифига. Со временем все легче, но до определенных пределов. А вот если продолжишь делать вызовы себе, тогда те величины, которые останутся позади, станут привычнее, станут комфортнее, обыденнее.
Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...
1 Основа торговли
Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.
Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.
В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.