На Wall Street, есть человек, который работая в одном из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs — ведет Твиттер аккаунт: https://twitter.com/GSElevator. 

Он собирает цитаты подслушанные в лифтах офисов Уолл-Стрит. Хотя они порой высокомерные и смешные, но некоторые из них раскрывают правду жизни.

60 цитат подслушанных на Wall Street:

Научи человека ловить рыбу, и он снова проголосует за того, кто ему пообещает дать эту рыбу. 

Если меня уволят — это будет хорошей проверкой моей жены на верность, если же меня повысят — то проверкой меня. 

Если у вас хороший метаболизм, голова полна волос и хорошая работы, не женитесь молодым, Подождите 10 лет и делайте выбор. 

Статистически, тебе нет смысла волноваться, как выглядит мама твоей первой жены. 

Я бы с тобой согласился, но тогда мы оба будем не правы. 

Каждый телефонный разговор я начинаю со слов: «Мой телефон почти сел и может отключиться, так что давай по-быстрому». 

( Читать дальше )

Сейчас все обсуждают одно трагическое происшествие и причины, которые к нему привели.
И наперебой стараются подбодрить друг друга: «Будь мужыком! У тебя же йайса! Тренируй свои йайса! Чем больше йайса — тем больше ты мужыг!»
Но дело не в яйцах, уж поверьте мне, я интересовался этой темой.
Дело в центральной нервной системе ЦНС и в сердечно-сосудистой системе ССС.
При стрессе, который происходит во время проигрыша (череды проигрышей) — ЦНС и эндокринная система ЭС вырабатывают избыточное количество стрессовых гормонов и катехоламинов.
Катехоламиновые депо истощаются (это называют истощением нервной системы)
Если при этом ССС достаточно слабая — то она не может справится с нагрузкой, которую накладывает на нее поток стрессовых гормонов.
Могут произойти инсульт или инфаркт.
Несчастного может или разбить паралич от инсульта или постигнуть быстрая смерть от инфаркта.
Причём в обоих случаях это происходит внешне незаметно и скоротечно, так что сам несчастный не успевает понять — что с ним происходит.

( Читать дальше )

  В связи с обострением ситуации хочу внести свои пять копеек про падение Сбера, Роснефти (которая-таки долетела до 330) и почему это вообще.
Я продолжаю оставаться на позиции, что мы продолжаем движение по Сберу внутри расходящегося канала, по пути формируя промежуточные каналы. К сожалению/счастью, чуйка не подвела и в этот раз, когда в прошлом выпуске блога писал об опасениях, что движение вниз не закончено и от 167/169 возможен тест канала внизу. Так оно и случилось. Беда только в том, что 164 слили быстро, и последний промежуточный канал 158,80-175 был пробит вчера вниз, и сегодня делаются попытки вернуться в него. Притяжением остался самый низ основного канала 152,50-153 руб. Но слишком многие это видят уже сейчас, поэтому или туда не дойдем или перейдем немного.

  Пишут, что нас ожидает дальнейшее падение по ММВБ и остальным бумагам. Возможно, не буду отметать такой факт, но рассчитываю, что это случится не прямо скоро, нужна передышка (или хотя бы взятие 153 и корректировка вверх). Спрогнозировав уровни возможного падения, проведя линии с минимумов прошлого года, я предполагаю все же движение в рамках указанного первоначально канала, но при ухудшении ситуации с движением ближе к его низу. Здесь мои точки — 156, 151, 147. Не могу пока разделить мнения других снова Сбер по 100 руб. Не вижу этого графически. Собственно, в декабре 2016 я указывал вариант коррекции в январе-феврале на 145-155, что почти полностью уже и произошло, и что 2017 — год широких боковиков.

( Читать дальше )

Сегодня стартует первый торговый день в 2017 году. На азиатской сессии котировки мартовского Брент превысили 57 долларов США за баррель. 

В текущих Нефтяных хрониках рассмотрим картинку рынка по состоянию на последний торговый день в 2016 году (30 декабря). 

На кривой скью в пятницу наблюдался перевес на стороне «быков». Синяя линия вышла выше красных точек (пятница против четверга). Это говорит о росте волатильности со стороны коллов. В зоне путов синяя линия просела немного ниже. Это говорит о большем спросе на коллы по сравнению с путами.

( Читать дальше )

На сей раз быстрота пробежки поражает. Хочется спросить, а что это было? А просто обязательную программу по алгоритму, отслеженному мной за последний год, отработали в ударном темпе, за 2 дня. Живенько так.

Буквально вчера — мое сообщение на форуме акций Сбера:
«Схемы отработанные. От пробития канала или треугольника добавляют  +12-13 рублей. Далее снова формируют либо треугольник, либо нисходящий канал, как в последний раз. Дальше, как обычно, коррекция.» Solomon 2016-11-24 15:03:44

Получили аптечную точность. От пробитого вверх канала (150,8 руб) прибавили 12,60 руб. Как было указано выше. Получили 163,40. Далее из анализа прошлых полетов Сбера шла, как правило, коррекция на 4-5 рублей. Получили и ее сегодня 159.

  Далее на повестке дня стоит вопрос, ответ на который мы сможем получить только на следующей неделе, и зависеть он будет от решения по нефти и другой внешки. Вопрос — будет ли сформирована вторая вершина? Если да, то ее цели стоят на 164 и далее 168. Если нет, и мы уже сформировали традиционный треугольник (или канал), то его ближайшая нижняя граница сегодня почти достигнута, и определяется мною в 158-159.

  Картинки сегодня выкладывать уже некогда, еще есть дела по основному бизнесу. На следующей неделе. Кстати, там начнется уже зима )) Всем хороших выходных!

Итак, 2005 год. В мае произошло знаменательное событие. Так как брокер где я осблуживался не имел прямого выхода на срочный рынок, то для того чтобы торгануть фьючами нужно было подписать допник с «Открытием». Пришел я его подписывать к начальничку отдела, а он мне вдруг с порога говорит — «А ты ведь в 98 торговал опционами?» Вот вы можете представить мое удивление? Это сейчас каждая собачка знает что я торгую опционами, а тогда я не только не торговал ими, но предположить что кто-то мог знать что у меня есть такой опыт было невозможно. Вобщем это господь Б-г вошел в начальника отдела БД «Открытие» и разговаривал со мной :-) «Ну торговал» ответил я этому величайшему медиуму фондового рынка — «А в чем дело?». «Хочешь поработать с опционами в Открытии?» — услышал я. Ребята — это джек-пот! Я еще  только собирался начать искать позицию трейдера, а тут мне нежданно-негадано прямо вакансию на опционы предлагают! Вакансии оказалось две — трейдер и аналитик. Я выбрал аналитиком, как ни странно. Все просто —  аналитик получал меньше и без бонусов (ну кроме тринадцатой зарплаты), но зато у меня появилась возможность разобраться с опционами без слишком сильного влияния коллег по предполагаемому деску. Если бы я сразу бросился в торговлю я бы скорее всего не нашел бы те замечательные штучки которые в спокойном режиме философа-аналитика я постепенно раскопал. В общем в конце июня, с обновленной прической (я побрил голову первый раз в жизни) я вышел в Открытие на работу. С деньгами стало получше (1500$ зарплаты, плюс предполагаемая тринадцатая), но конечно это совсем не то, что мне было нужно. Я решил что надо выйти на десятку грина за пару лет, но правда слабо представлял как я это сделаю. Своих денег на торговлю у меня не было. И тут дьявол стал искушать меня. Позвонил тот товарищ, владелец компании где я занимался «херней» несколько месяцев в 96 году, и стал предлагать снова поработать у него — поруководить внедрением софта в его достаточно разросшейся компании. Зарплата предполагалась повыше чем я получал в качестве аналитика, но но мой вопрос о предполагемой десятке он твердо ответил, что этого наверно никогда не будет, так как компания хоть и не маленькая, но не такая уж и прибыльная. В общем пятера в месяц — предел. Я подумал пару дней и… решил что ну его нафиг — хоть и деньги очень нужны, но продолжу свой путь в выбранном направлении, хотя искус был велик, если честно. И… только я не поддался искушению, как продолжились мистические события. Неожиданно мне свалилось маленькое наследство в виде 5 тысяч долларов, которые я конечно же закинул на счет и наконец-то смог торговать опционами на себя.Вот хотите верте хотите нет, все что я имел и имею да и буду иметь это все с тех 5 тысяч долларов. Дальше я с рынка только выводил. Очень быстро я вдруг за полчаса заработал тысячу баксов, просто купив сильно недооцененные опционы и продав их как только цена стала нормальной. Было немного страшновато — вдруг я что-то неправильно понимаю, но все получилось и все я правильно понимал. Потом еще были пару неплохих сделок. Но  и потери тоже были. Тем не менее к весне 2006 на счету уже была десятка баксов или чуть поболее. В процессе торговли выяснилось, что позиции у меня малорисковые (а я работал от покупки опционов, в противовес распространенному мнению, что профи все время продают) и брокер мне может выделять лимитов чуть больше чем мой счет. Тут то мне фишка и поперла. За май 2006 на супер колебаниях на газпроме я сделал....2000% за месяц (поэтому, кстати, в детский сад под названием ЛЧИ я не хожу, мне никому, в том числе себе доказывать ничего не надо). В конце мая состоялась первая опционная конференция. Она почему-то проходила в рабочий день. Я перед поездкой подключил покетквик, расчитал себе таблицу хеджирования и всю конфу нарезал на дельте. за день с 3 млн р. дошел до 4 млн. р.С тех пор я очень люблю опционные конференции. Именно на ней я познакомился с человеком с легкой руки которого потом попал в эфир РБК и, по сути, закрутилась моя публичная история. Потом была труднейшая экспирация в июне, где я подслил часть заработанного, но все равно счет задержался на цифре миллиона 4. Необоснованно почувствовав себя всемогущим я продолжил агрессивно работать от покупки и через несколько месяцев от счета осталась только 2. Опять же философский вывод — как бы много ты не знал — впереди тебя ждут удивительные открытия :-)

продолжение следует…

История реальная, рассказываю от первого лица:
в середине 2000-х, на пике фондового рынка, я работал в одной небольшой инвестиционной компании. Отличительной особенностью её было то, что она находилась в очень проходном месте и имела табличку образца «Купим дорого ценные бумаги, акции и пр.». Большая часть приходивших по этому объявлению людей несла всякую хрень типа бумаг МММ – подобных и давно почивших пирамид, или акции всяких непонятных структур, которые в лучшем случае стоили копейки. Так же было много владельцев честно приватизированного газпрома и пр. в расчете на 1 ваучер получавших пару зеленых стодолларовых бумажек.

И среди всей этой кутерьмы приходит женщина. Интеллигентная такая, только взгляд грустный и по глазам, да и по внешнему виду видно, что находится она уже давно не то что в острой нужде, а почти в нищете. И рассказывает женщина историю: Сама она учительница младших классов, честной советской закалки (в плане взяток не берет и тп.), живет на одну зарплату. В начале 90-х по большой, хоть и поздней любви вышла замуж за мужика из далекого села, который в Москве был на повышении квалификации, а прописан был в неком рабочем поселке (это ответ на вопрос почему не доходили письма из компании). Жили они душа в душу, в её с мамой двухкомнатной квартире в сталинке. Когда мама умерла, они решили переехать в однушку на окраине (все равно детей нет), вложить деньги во что-нибудь ценное и жить на проценты. Так как муж вроде как глава семьи, то ему и решать. Квартиру они продали в 98 году, на самом пике цен. Да и однушку купили совсем маленькую, так что разница была весьма ощутимой по тем временам. (Пояснение автора — в двушку жена мужа сходу не прописала по глубоко сидящему пунктику о возможных брачных аферистах, желающих попасть в Москву, а после вроде как забылось. А в однушку она его прописать собственно не успела).

( Читать дальше )

Рубль best gainer этим утром (+0.7% был до открыти рынка), остальные валюты ровненько.
Нефть вверх почти процент за последние полчаса.
 
Календарь сегодня:
никакой.
17:00 США индекс жилья NAHB 

Спрос на рубли может сохраниться. Экспортеры продают валюту, а спроса на нее не так много. Поэтому профики думают что доллар и дальше может пойти ниже, к 48 и далее. Развернуть рубль вниз могут такие факторы как: обвал нефти, или сюрпризы на Украине. А так по рублю вверх пока. В пятницу ЦБ купил еще «двушку» лямов, рынок легко их переваривает и на динамику укрепления рубля это сильного влияния не оказывает:
  

Более того, Евгений Коган такую вещь написал:

ЦБ. Кормильцы. Спасибо. Приняв решение о выкупе ежедневно 100-200 миллионов долларов на рынке, вы наконец то определили правила игры. Как уже было осенью. Осенью вы по копейке покупали рубли. Потом дневной лимит заканчивался. И доллар летел вверх. А теперь все с точностью наоборот. Тоже неплохо. И ЗВР увеличить. И дать немного бедным инвесторам подзаработать. Спасибо.

Налогоый период РФ продлится до 25 мая, так что все это время рублю может сопутствовать удача, всего выплачивается трюлик, что согласитесь, немало:) Выплаты дивидендов российскими компаниями тоже заставляют их предъявлять доп спрос на рубли.

Давненько не планировал Еврик… поди с месяц уже...

Для понимания одного графика цены (по моему мнению) не достаточно. Слухи о том, что говорят банки (Голдманы, Барклаи и т.д.) оставим бабкам у подъезда, я на подобную чепуху время не трачу.

Итак, к делу...
Имеем 2 визуальных отбойных уровня, сформировавших локальный диапазон: округленно 1.05 и 1.10… (на самом деле не всё так просто, но об этом ниже)...
Что по индексам и итоговому ОИ?! Посмотрим...
 
 
Первое, что бросается в глаза — это исторические максимумы открытого интереса, т.е. в инструменте сейчас около 58 млрд.$ открытых позиций! Это говорит, что вытряхнуть сидящих трендовым движением не получится и мы переходим в диапазонные движения, точнее — только начали и к так называемому паритету нам еще биться и биться. Каков же истинный диапазон? (не путать с ATR) Верхняя граница диапазона сбита двумя мощными уровнями, которые не только не разгрузились, а еще и окрепли: 1.10 и 1.12, причем на 1.12 денег больше процентов на 15. Нижняя: 1.05-1.06 (про 1.0 даже говорить нет смысла ибо там «котлета» стоит маркета… давно и надежно). Сегодня наиболее активным по объемам был 1.07.

( Читать дальше )

Рынок нефти традиционно перевернутый, то есть, это по большей части рынок бэквордации, а не контанго. Степень «перевернутости» рынка нефти определяется  тем, что нефтепереработчики стараются, чтобы снизить издержки на хранение, покупают нефть для немедленной переработки и это стимулирует рост потребления на рынке «спот», тогда как фьючерсные цены оказываются ниже, чем цены на рынке наличной нефти. Чем больше предложение на наличном рынке, тем выше цены на рынке фьючерсов. При этом цены на контракты дальних сроков исполнения торгуются с дисконтом.
Сейчас как раз мы наблюдаем ситуацию, когда рынок нефти находится в состоянии контанго, рынка накладных расходов, и цены на дальние контракты торгуются с премией.
 
Разумеется, что в ценах уже заложен предстоящий сезонный спрос, присущий сезону бензина или водительскому сезону, который начинавется в апреле и заканчивается в августе. Но интересный скачок в два доллара мы наблюдаем в мае, когда предполагается ввести фьючерсы на хранение нефти — это повысит расходы на хранение и соотвественно повысит привлекательность фьючерсов на нефть, что окажет давление верх на фьючерсные цены. Ведь выгоднее купить фьючерс, чем хранить запасы нефти.