Глава четвертая, в которой Седой находит приключение на свою лысую голову, а Вика узнает еще одно свойство дельты.
 
Начало: http://smart-lab.ru/page/options/ 
 
Мы сидели в ресторане уже 20 минут, а седого все не было. Это было как минимум странно, ведь жил он всего в десяти минутах езды. Так что я достал телефон и в этот момент увидел его, идущего к нашему столику. Вид у Седого был диковатый и взбудораженный, ворот серого поло задрался кверху. Что-то явно произошло.


( Читать дальше )

Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )

Глава 2: http://smart-lab.ru/blog/144089.php

Глава третья, в которой Вика узнает про мгновенные профили и торговцев волатильностью
 
-Леха, ты нас избалуешь! Давай уже переходить на более народные места. — мы с Викой чувствовали себя несколько неуютно в ...
 
— Обещание есть обещание. — развел руками седой. — по-любому мы не тратим на ужин все то, что зарабатывает робот. Так что терпите. Можете терпеть стиснув зубы, мне это выйдет дешевле.
 
— А где Алиса? — Вика обернулась, ища ее глазами.
 
— Отправилась в страну чудес. На пару недель. — Седой расплылся в улыбке. — Их головной офис что-то там устраивает в Голландии, так что твои лекции, гном, выйдут для нее в записи.
 
— Ну, это даже лучше, — сказал я, — мне постоянно кажется, что я ее как будто задерживаю своими рассказами.
 
— Еще как лучше, — согласился Седой, — карт-бланш на вискарик.


( Читать дальше )

Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предысторию: 

http://smart-lab.ru/blog/141904.php
http://smart-lab.ru/page/gnom

 
— На вечер ничего не планируем, Седой зовет в ресторан.
 
Вика подняла на меня большие глаза и удивленно хлопнула ресницами. — У него же вроде зимой день рождения? У Алисы тоже. Что за повод?
 
— Воскресный вечер, давно не виделись… почему бы не встретиться?
 
— Брось. За последний год в ресторан он звал ровно два раза. И второй раз, на день ВДВ мы, слава Богу, отмазались. Что за повод?
 
— Ну… да, есть повод. Я бы конечно это поводом не назвал, но Седой считает что надо отметить. Короче, сам все расскажет.
 
 
 

( Читать дальше )

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

Начало: smart-lab.ru/page/gnom/


Часть десятая. Танк
 
 
Седой не проявился и на следующий день.
 
Я маялся от штанги к компу, не зная чем себя занять. Уходить из виллы я не решался, максимум до магазинчика — вдруг вернется седой или позвонит ОД с каким-то поручением.
 
ОИ коллов между тем продолжал расти. Кто-то методично подкупал все крупные аски. Я проверил форумы — оказывается эта тема уже неделю обсуждается в штатах. Люди арбитражат улыбку с другими эмитентами из РФ, другими компаниями из отрасли, кто-то просто наливал на биды, желая сделать легкие деньги продавая по воле сначала 200, затем 300 и сейчас уже около 500. Популярный блоггер советовал беспроигрышную комбинацию: покупался 1 сток против 10 коллов со страйком 20. Это давало 3 доллара премии, а в случае роста — брейк-ивен был выше 21. И это если не хеджить дельту. В общем я как-то проморгал тему с коллами и теперь с интересом наблюдал ее развитие. Общий ОИ коллов (90% из которых deep and very deep OTM) превысил 50 тысяч шт. (5 млн. акций).


( Читать дальше )

Начало: http://smart-lab.ru/page/gnom/

Часть восьмая. Дмитрий Олегович
 
Российский рынок развернулся. После ралли с минимумов 2009-го ожидалась коррекция. Все-таки рынки и многие акции более чем удвоились. Пополз вниз и наш сток. К 5-му июня вернулись на уровень 24, закрыли гэп, стало быть.
 

Новостей из Москвы не было. Покидать пост команды тоже не поступало, так что мы ждали. Седой приволок железяку, которую обозвал штангой, и заставлял меня ее выжимать.
 
— не будешь богатым, по крайней мере будешь сильным. А сильный и умный — это даже лучше чем богатый. — сказал он, и соорудил в тот же день турник. Мой первый рекорд был 3 подтягивания.


( Читать дальше )

Начало истории и все части теперь тут: http://smart-lab.ru/page/gnom/


Прошу заранее особо пытливые умы не пытаться искать прорехи сюжета. Я не планировал давать никаких комментариев до 22 числа, но, видимо, придется. Конкретно эта история является коктейлем из нескольких реальных, поэтому, например точный тикер акции вы, увы, не найдете. Его нет. Хотя, признаюсь, несколько кусочков пазла уже разгадано (Тиньков, NN..) Мне очень приятно, что помимо оценки художественной части, возникают дискуссии и по технике (жаль, был удален вчерашний пост). Я надеюсь, в этих спорах люди будут узнавать что-то новое и благодаря этому не будет заявлений, что смарт превратился в избу-читальню. 

PS: и заранее прошу прощения за подпорченные в этом посте графики. 


 Часть шестая. Олег Дмитриевич.
 
На следующий день произошло нечто непредвиденное. С (американского) утра начались покупки, причем не смотря на мои попытки повтыкать дерзкому бычку, биды снова появлялись в стакане, снося походя несколько асков. Я позвонил седому (он стал часто пропадать, иногда до самого вечера):


( Читать дальше )

Начало истории и все части теперь тут: http://smart-lab.ru/page/gnom/
(Тимофей, спасибо за оперативность)

...
— Ну что. Времени мало, так что можешь начинать собирать свой скарб, завтра утром летим в Черногорию. — седой с Алисой одновременно приподнялись из-за стола.
 
— Да какой там скарб. Нам шахидам собраться — только подпоясаться, — пошутил я, но видимо шутка из моих уст прозвучала глуповато, Алиса лишь делано скривила губы в улыбке.
 
— Давай давай, красный колпачок главное не забудь. — он подмигнул и они с Алисой пошли в сторону отеля.

( Читать дальше )