Продолжаю пополнять серию блогов об уровневой торговле. В дополнении к блогу «Пробой уровня», сегодня поговорим о методах входа в пробойной системе.
 
Мы запомнили три основных признака пробоя, это импульс, закрытие свечи за пределами уровня и увеличенные объемы в момент пробоя. Но точка входа пока остается для нас туманной, т.к. не определены конкретные критерии, по которым можно войти в рынок. На этот случай есть два варианта входа, это агрессивный и консервативный. Рассмотрим каждый по отдельности.
 
Агрессивный метод.
 
Больше всего подходит для интрадей торговли на младших таймфреймах, от 5 до 15 минут. Вход по такой системе осуществляется, либо по закрытию свечи за пределами уровня, либо, как делают «асы» фондового рынка, в момент выстрела импульсной свечи.
 
При агрессивном входе стоит всегда помнить, что после пробоя, через некоторое время, баланс спроса и предложения на рынке выравнивается, а игроки, торгующие по этой методике, начинают закрывать свои спекулятивные позиции, поэтому, очень часто, происходит возврат цены к пробитому ранее уровню. Что в простонародье называется ретестом уровня. Следовательно, если не взять вовремя прибыль, легко можно получить стоп, ну или в лучшем случае безубыток.


( Читать дальше )

В предыдущем блоге я рассказал о способе входа в рынок, основанном на отбое от уровня, но не все уровни выдерживают натеска цены, рано или поздно они ломаются, сегодня поговорим о входе в рынок в момент пробоя уровня.
 
О жизнеспособности уровня можно спорить до бесконечности, но в итоге каждый останется при своем мнение и при этом правым. Период жизнеспособности может измеряться как минутами, так и годами, все зависит от того временного интервала на котором мы пытаемся определить этот уровень. К примеру, на 5-ти минутном таймфрейме уровень может просуществовать от нескольких часов до нескольких торговых дней. На более крупном временном отрезке, к примеру, возьмем 1 день, уровень может продержаться от нескольких дней, до нескольких лет.
 
Чем старше таймфрейм, на котором выявлен уровень, тем сильнее этот уровень будет, и тем сложнее цене пробить его.
 
Но мы торгуем не в идеальных условиях, в противном случае мы бы просто покупали у поддержки и продавали у сопротивления и все были бы с прибылью. Пробой уровня, каким бы он не был сильным, имеет место быть.


( Читать дальше )

Я приехал по адресу, и посигналил. Подождав некоторое время опять посигналил. Был последний заказ моей смены, и думал только о том, как бы поскорее закончить работу. Очень хотелось п
ослать все, и уехать, но вместо этого я припарковал автомобиль, вышел, и постучал в дверь. «Минутку», ответил хрупкий, пожилой голос. До меня донеслись звуки, очень похожие на то, что кто-то тащит что-то по полу. После долгой паузы дверь, наконец, открылась. Передо мной стояла небольшая женщина лет девяноста. Она была одета в ситцевое платье, и шляпу с вуалью, и выглядела пришельцем из 40х годов. Возле женщины стоял небольшой чемодан. Квартира же выглядела так, будто никто не жил в ней в течение многих лет, а мебель была покрыта листвой. Не было ни часов на стене, ни безделушек, а в углу стоял картонный ящик, наполненный фотографиями и стеклянной посудой.

( Читать дальше )

После публикации серии блогов «Уровневая торговля» я заметил некоторое недопонимание методики входа, со стороны трейдерского сообщества. В частности, больше всего людей интересовал вопрос, «Почему нельзя купить на уровне? Поставил лимитную заявку на уровень и жди…».
 
Постараюсь объяснить ситуацию так, как вижу ее я.   
 
В тот момент, когда мы торгуем отбой от уровня, мы должны быть хоть как то уверены, что этот отскок будет. Ведь все мы прекрасно знаем, что непробиваемых уровней нет, все они рано или поздно ломаются и создаются новые.
 
Так вот, при подходе цены к уровню, уверенности нет никакой, что цена отскочит, так же нет никакой уверенности в том, что цена пробьет этот уровень. Вероятность того или иного события не более чем 50/50. Поэтому выставлять лимитную заявку ранее, чем цена достигла уровня, неоправданно. Да, многие скажут, что после отбоя от уровня возможность войти в рынок будет уже совсем по другой цене. Соглашусь. Но, взамен мы получаем хоть какое то подтверждение отскока, что само собой уменьшает количество убыточных сделок.


( Читать дальше )

Как увеличить депо в 5-10 раз? Советы бывалой панды


Я потратил много времени на то, чтобы ответить на вопрос, как увеличивать депозит в десятки раз. Насколько знаю, подобными практиками из списка блоггеров-трейдеров никто больше не занимается. Иногда ко мне обращаются с разными вопросами на данную тему. Мол, стоит ли так агрессивно торговать, как вы увеличили на пшенице несколько сотен долларов до 130 000, как наращивали позиции при разгоне 200 долларов до 14 000, как строить мегалот по аналогии с конкурсом трейдеров Русская Рулетка и пр…

Иногда мне пишут с предложениями разгона депозита. Кто-то открыл счет на 20 000 долларов и потерял почти все. Осталась тысяча. Готовы рискнуть этой суммой, чтобы вернуть потери. Что я могу сказать на это? Я занимаюсь разгоном депо на собственные средства. Вложить туже тысячу в торговлю для меня не проблема. И это будут мои деньги на 100%, моя ответственность. Если я возьмусь за разгон чужого счета, то с суммой, значительно выше озвученной.

( Читать дальше )

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

Подумал: 

• хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
• который работает только лимитниками 
• усредняется на убыток
• поэтому редко сливает
• и часто зарабатывает по чуть-чуть  

Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем. 

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

( Читать дальше )

А вы составляете точный алгоритм до того как написать программу?
Если да, то как? Рисуете блок-схему на бумаге? Или может есть какие- то программы для визуального составления блок-схемы алгоритма…
Или шарашите код сразу? Всухача))

  Вот позавчера ( smart-lab.ru/blog/87191.php ) просил кукла вывести экспиру на 140К ровно, прямо как  Глеб Жеглов Петюню: «Так что ты уж будь человеком, не жадись, и нам маленько сахарку отсыпь») Но в общем понятно, что это был глас вопиющего в пустыне, т.к. амеры своими чёрными свечами не оставили шанса на такой исход ноябрьских опционов… Но! Тем не менее, история на этом не закончилась, а лишь приобрела интригу и о многом говорящий, на мой взгляд, ход событий.
 
Напомню, что, как было видно на рисунке в вышеозначенном топике, путов (и колов) 140го страйка было продано не так и много с учётом того, что до этого мы торговались достаточное время в диапазоне 140-145К,  а значит добрая часть объёма 140го страйка  так или иначе была подкреплена и находилась в связке с теми позициями (в том числе и фьючерсными), которые находились на счетах у продавцов опционов. Иное дело – 135й страйк! Хеджевый объём путов, которые влили опционные кукловоды каким-то (скорее всего) инвесторам,  был достаточно солидным. Дело осложнялось тем, что всего несколько дней назад эти путы вполне могли считаться «дохлыми», а значит как-то серьёзно хеджить их по дельте шортами резона не было вообще никакого.

( Читать дальше )