Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, которую он разработал и назвал «Талон» (Talon). Основная ее идея — рассматривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения.
Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.


( Читать дальше )

Назовем эту формацию " Продолжение # 1 " — это комбинация одного движения + другие формации. Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих перемерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про high/low. Рад помочь, кому это интересно)))  Кстати — всем хороших торгов ну и крепитесь парни до сезона отчетов осталось не долго ^_^

Задавайте вопросы  ! ( кому интересно конечно )

 

( Читать дальше )

Не знаю, идёт ещё конкурс или нет. Решил тоже черкнуть пару строк. Тем более с момента написания прошлого поста о переезде в Тай, прошло почти четыре месяца. И некоторые скептики тогда просили отписать, мол, пройдёт время и по-другому запоёшь. Кто пугал тропическими ливнями, кто скукой смертной, а кто-то особо впечатлительный даже мусульманскими террористами. Но в основном люди применяли свой опыт, заявляя, что так дёшево жить на острове не получится. Дак вот, из всего этого имеет место быть только тоска по Родине, по осени и снегу, которого в родном Екатеринбурге выпало уже полные сугробы.
Всё остальное как и планировалось, в т.ч. расходы (1 бат=1 руб.):
-жильё — 7000 бат аренда домика, плюс около 500 бат за эл-во и интернет.
-питание - уходит меньше 10000 бат. Покупаем много фруктов — кокосы, манго, ананасы, мангустины, рамбутаны, арбузы и т.д.
-поездка на бордер-ран — 2-3 тыс. бат на двоих
Плюс вычеркнулась статья аренды байка, так как купили в салоне вот такого зверюгу за 43000 бат. На срок от полугода так выгодней.

( Читать дальше )

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

1-6: http://smart-lab.ru/blog/140751.php
7-12: http://smart-lab.ru/blog/140953.php
13: http://smart-lab.ru/blog/142009.php

14: Стратегия боковик. Берем любую бумагу — боковик(к примеру какой нибудь лукойл) И продаем стренгл на опционах, ждем пока все это не выйдет в плюс. 
PS: Стратегия класс. Но только до тех пор пока находится в боковике

15: Стратегия для любителей форекс кухонь. Открываем 2 счета и кладем на них по 0,10$, ждем важную статистику. За минуту до выхода этой статистики берем любой инструмент(к примеру евробакс) и на 1 счете заходим с 1000м плечом в лонг, а на другом в шорт так же с 1000м плечом. В итоге через минуту на 1 счете будет маржин колл, а другой счет будет увеличен раз в 20. Итого за минуту наш счет увеличен в 10 раз. 10 выходов таких статистик и вы долларовый миллиардер.

( Читать дальше )

1. Смысл стратегии: продать ближайшие колы вне денег и ближайшие путы вне денег ближайших опционов на следующий день после экспирации(к примеру если ртс=143, то надо продавать 145 колы и 140 путы). При пробое 145 — закрывать путы и покупать фьючерс ртс, при пробое 140 — откупать колы и шортить фьючерс ртс. Если цена возвращается в коридор 140-145 то на границе закрывать фьючерс.  При идеальном раскладе(в том случае если середине октября будет между 140-145) потенциальная доходность до 40% в месяц. Знакомый товарищ говорит, что на такой стратегии делает в среднем около 10% в месяц. 
PS: Не могу найти в чем подвох, вроде реальный грааль, который при любых движениях дает прибыль.

2. Стратегия на мой взгляд полный бред, но товарищ которой ей пользуется стабильной торгует в плюс(убыточных кварталов не было). Суть стратегии: ровно в 19:15 бросить 2 игральных кубика, синий и красный. Если выпадают одинаковые цифры. то просидеть целый день в кэше, если на красном выпадает 6, а на синем 1, то залезть на все плечи в шорт. если на синем 6, а на красном 1, но на все плечи в лонг. Если разница между ними небольшая, к примеру 4:3 в пользу красного кубика, то залезть в шорт без плечей. соответственно чем больше разница между выпавшими кубиками тем большее плечо. Выход из позиции осуществляется в конце торгового дня между 18:40 и 18:45

( Читать дальше )

Скальпинг — это стратегия, подразумевающая быстрый вход на импульсе, снятие прибыли(скальпа трендового движения) и выход, до момента возврата цены к средней.

Инструментами рядового скальпера являются стакан, скальперский привод, а также (поводыри) западные индексы и природные ресурсы от которых зачастую зависят цены базового актива, и в следствии цены на фьючерсы, которыми скальперы и торгую. Это знают все.
У меня есть свое мнение на эту тему, так как лично я и сам торговал в пропе.
Инструментами правильного скальпера должны стать не привод и не поводыри, они пригодятся — это само собой, но главным объектом внимания, любого трейдера должны стать не графики, или приводы — а исследования рынка.

Обратите внимание на засилье различных курсов по скальпингу в последнее время. Такие курсы зачастую предоставляют помимо базовых принципов, стартегии, которые уже не работают, или перестанут работать в ближайшее время, потому что на таких маленьких таймфреймах — рынок меняется намного быстрее, чем, например на часовках. А самые безбашенные авторы и вообще не проводили никаких изысканий в этой области. Я призываю трейдеров, которые собираются пройти один из таких курсов, какие бы копейки он не стоил — «научиться ловить рыбу самим» вместо того, чтобы брать ее непонятно у кого и непонятно какого качества!

( Читать дальше )