И так, давайте разберемся в элементарных торговых стратегиях,
на этом форуме все помешаны на фонде по ней и пройдемся
Не стану рекламировать сам метод коротко -
 это метод составления синтетических финансовых инструментовна основе набора простых активов; валют, акций, товарных фьючерсов и т. д, он расширяет модель валютного кросс-курса на произвольные активы и портфели активов.

к примеру

«Торговли вокруг среднего», — основана на стабильном долгосрочном соотношении двух активов, но краткосрочно соотношение может отклоняться от среднего уровня и возвращаться к нему. Например, для анализа соотношения между нефтью WTI и нефтью BRENT (разница в ценах этих активов проистекает из особенностей их ценообразования) трейдер может создать инструмент в составе “OIL/#C-BRENT», проанализировать это соотношение  и торговать этим персональным инструментом при пиковых, на его взгляд, отклонениях от среднего уровня.

( Читать дальше )

Околорыночники говорят, что для заработка на бирже не нужны знания и интеллект, достаточно самодисциплины. На самом деле, это, конечно, не так. Зарабатывают только 5%, иначе бы никто не работал в реальном секторе, все бы только торговали.  Брокер и биржа зазывают вас, хотя, по правде говоря, не рекомендуют брать большие плечи, потому что понимают, к чему это приводит и хотят лояльности клиентов. 

Базовых знаний, вроде выставления стопов, больших тейков, и дисциплины недостаточно. Их хватит только на продление вашего срока выживания. Это вовсе не риск-менеджмент и не торговля с положительным мат. ожиданием.

Примеры знаний, которыми вы должны обладать, чтобы торговать по индикаторам. Для других методов торговли нужны другие знания, но они такого же уровня. 

1. умение делать бектесты и оптимизацию торговых систем
2. рассчитывать мат. ожидание торговой системы

( Читать дальше )

Добрый вечер,

Нужна помощь знающих людей. Кто посоветует как открыть ООО в Москве, Подмосковье, СПБ. С удовольствием пообщался бы с тем кто недавно регистрировал бизнес. Если такие есть на форуме, то помогите, будьте любезны.
Я уже больше 10 лет не живу в РФ, знакомых и друзей которые хоть что-то в этом понимают нет. Имею опыт ведения реального бизнеса в Австрии и Германии.
Вроде бы все просто и конкретные шаги можно найти в интернете: заполнить бумаги и к бегом к нотариусу, но возникают кое-какие вопросы:
1)Нужен ли реальный юридический адрес или есть возможность как в разных оффшорах типа Гонг Конга получить почтовый бизнес адрес и секретаря. Вроде бы такие варианты есть, но насколько они серьезные? Можно ли вообще жить в европе или других странах, а весь бизнес вести через рф? Или директор ООО должен быть прописан в РФ?
2)Как обстоит дело с налогами? нужно что-то лично подавать в окошко или можно все делать через имейл/факс, а оплату налогов производить через интернет?

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю одиннадцатую версию моего анализатора. В ней устранил 5 косяков (более подробно про них можно посмотреть в видео).
Добавил следующий функционал:
1.  На улыбку волатильности добавил маркера спроса и предложения. Выглядет это так:

Для меня стало намного удобнее и нагляднее.

2. Продолжаю работать над ГО, для этого я сделал следующее:
    — Лимиты по волатильности теперь рассчитываются для каждого опционного страйка отдельно (независимо), а не из одного центрального как было раньше.
    — Увеличил количество сценариев до 65.
    — Сделал панель рассчета ГО, с полями изменения волатильности и цены. Эти поля предназначены для того чтобы посмотреть как поведет себя ГО при изменении волатильности или цены которые вы введете.

( Читать дальше )

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.

С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных принципах и инструментах. Что дает неплохую диверсификацию даже на нашем достаточно небольшом рынке. Также в работе практикуется алгоритм снижения/увеличения объема в зависимости от сезонного фактора. Например, в летнем периоде спада активности объем несколько снижается. А в периоды, когда существует высокая вероятность увидеть рост волатильности и хорошее направленное движение — объемы соответственно немного увеличиваются.
Ровно два года назад было озвучено предположение о начале мощного «алгоцикла». Сейчас уже очевидно, что оно было верное, и мы до сих пор в нем. Рынок продолжает радовать. Всем удачных торгов!

28 февраля 2014 года. Тяпцница.  Между 13 и 14 часами после полудня. Где то в центре Москвы.  Смеркалось.

Сижу я вообщем пьяный с двумя стриптизершами в клубе, тут звонок,  номер явно не московский, я даже подумал что звонят из Нигерии сказать что чьей то дядя оставил миллион долларо в банке и их надо оттуда вытащить.  Стало интересно… я поднял трубку и тут явно измененный мужской голос сказал: «3 марта. Крымнаш» — «Эй алле че за крымнаш какое третье марта?» — по пьяни не понял я.

Решил перезвонить но там сказали что номер не существует. И тут стриптизершка которая сидела слева и была посимпотнее захлопала в ладошки и начала голосить «что правда Крым будет наш?» «он уже наш»?

И тут меня окончательно вштырило! У меня было такое же состояние как показывают в кино когда играет тревожная музыка и лицо чела резко показывают крупным планом! Твою дивизию! Третьего  марта Крым будет наш???? Моментально протрезвев и понимая что из этого может выйти я  сорвался с места, до закрытия брокера было еще прилично времени но на надо было успеть сделать слишком много дел. Первым делом я вытащил из трусов стриптизерш свои 200 долларов мелкими купюрами и 40 руб мелочью и кинув им ключи от камаро  крикнул «Вы здесь больше не работаете» назвал адрес брокера и велел ехать туда.

( Читать дальше )

Опрос

В книге сейчас 173 средних книжных страницы текста, без учета иллюстраций. По объему она составляет половину «Мастера и Маргариты». 
В книжке Александра Кургузкина «Биржевая торговля» 245 стр. Моя уже больше по объему, если учесть формат и размер шрифта. 
В книжке Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты...» 250 стр. Если выкинуть у Ларри таблицы с результатами тестирования систем и графики, то моя будет уже не меньше.
В книге Великого Черемушкина 173 страницы. Если перевести мою книжку в черемушкинский формат, то у меня уже получается на 33% больше.

Конечно, дело вообще не в объеме, я просто пытаюсь прикинуть объем собственной писанины. Поскольку Альпина согласилась напечатать мой текст, я начал перечитывать всю книгу заново, дописывая и доводя ее до ума. Представьте, какое хлопотное дело перечитать уже написанное на 173 страницы? Кстати, подозреваю, что Талеб, когда свою хрень писал, писал потоком, не перечитывая. Потому что у него есть там эпизодами какие-то несостыковки и повторения, короче хаотично и бессистемно. Потому что перечитать и систематизировать 500 страниц текста — это надо попариться.

Сейчас переписал предисловие, дополнил главу «Цель».

Где у меня еще просветы?

• Проверить целостность главы 6 «Информация»
• Надо дописывать и систематизировать главу 8 «Исполнение»
• И писать главу 9 «Обратная связь»
• Подытожить общее руководство 

Все трейдеры знают, что ключом к успеху в торговле является соотношение риска к прибыли. Большинство торгующих на финансовых рынках понимают, что торговля с высокими значениями «меры вероятности» и низкими значениями коэффициента выигрышей приводит к более значительным просадкам торгового счета, чем если бы это соотношение было противоположным. Исходя из этой аксиомы возник вопрос: а принесет ли такие же результаты игра в рулетку? В данной статье будет подробно изучен этот вопрос.

Скальпинговый или позиционный подход?

Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода. Один из них назовем скальпинговым, поскольку он направлен на получение крупного выигрыша; а второй – позиционный, это более спокойный (с низкой волатильностью) стиль размещения ставок.

Колесо рулетки имеет 38 секторов, поэтому, если игрок ставит 1$ только на один номер, его шансы выиграть – всего 1 к 38, или 2.63%., но они вознаграждаются в размере 35/1 (35$). Это скальпинговый подход, который любят агрессивные биржевые трейдеры, старающиеся быстро получить крупную прибыль.

( Читать дальше )