Мы здесь: Глава 2: Выбор платформы для алготрейдинга и языка программирования 2.3: TsLab. 2.4:OsEngine  2.5: Заключение по главе 2

2.3. TsLab.

Самая популярная программа для торговли роботами в русскоговорящем интернете.

   

Из того, что в ней есть прекрасного – это, конечно же, кубик станция.

Конструктор роботов из кубиков позволяет создавать довольно сложную логику, и вполне можно использовать данный проект для торговли роботами. Имеются тестер, оптимизатор и загрузчик данных. Всё довольно прилично.

Однако, она платная. 

Это хороший выбор для алготрейдера. 

2.4. OsEngine

   

Сборник статей и видео в которых я рассказываю об обслуживании портфель роботов, которые торгую сам.

Это — про трендовую, неспешную торговлю. Торговлю в которую можно загрузить очень много денег.

Здесь Вы найдёте инструкции по полному циклу тестирования, использования и поддержки трендовых стратегий.
Сами стратегии можно взять от сюда: smart-lab.ru/blog/849558.php

Логика построения торговых стратегий

1 Точки входа. smart-lab.ru/blog/770108.php
2 Точки выхода. smart-lab.ru/blog/771155.php
3 Фильтры. Какие бывают и какими пользуемся smart-lab.ru/blog/tradesignals/791903.php

Логика поиска робастности. Тестирование и оптимизация

1 Классические бэк тесты smart-lab.ru/blog/792251.php
2 Walk-Forwards smart-lab.ru/blog/792716.php
     2.1 Дополнение на ютуб, о рабастности

3 Риски в алго. Что не следует делать smart-lab.ru/blog/793379.php
4 О равномерном распределении объёмов между стратегиями smart-lab.ru/blog/793617.php

Я понимаю от чего на СмартЛабе меня не все любят. Некоторые по делу. Кто-то без дела просто хейтит. А кто-то даже целенаправленно врёт зарегав однодневный аккаунт.

С этим поделать ничего не могу. Один раз напишу что по этому поводу думаю. Чтобы не думали что мне всё равно.

Мне – не всё равно. Я очень тонкой душевного строя человек и мне больно.

Но поделать я ничего не могу с этим.

А ты уже думай сам что с этим делать.

Буду отсылать этот текст страждущим возмездия за меня. Или сочувствующим. Или же агрессирующим.

Братишь. Правды – нет. Жизнь – боль.

Алексей Ван – не идеален. Но других писателей у нас для Вас нет©

1 Мы все начинали в одинаковых условиях

А быть может я – в одних из худших.

11 лет назад я работал слесарем на заводе. Возвращался в свой гараж с земляным полом, в котором жил. Ставил между диваном и телевизором стул, советский такой, с вкручивающимися ножками. И смотрел РБК.

Рис. 1. Тимофей в гараже Новосибирска тоже был. Просто об этом не знал

Сегодня поговорим про то как заставить стратегию работать в реале также как и в тестере. Но немного необычным способом. Через Back-Forwards. Это когда мы после оптимизации, для контрольных тестов OutOfSample, добавляем историю не вперёд, а в зад…

Рис. 1. Не верьте тёте с картинки, но мы так делаем и это работает

1 Робастность

Переводится с буржуйского как «Стабильность». В контексте алго означает способность стратегии показывать прибыльные результаты не только в тестере, но и в реале.

Соотвтестветственно

Робастная стратегия – стратегия которая в реальных боевых торгах показывает схожую с тестами динамику.

Это – очень важно. Т.к. наоптимизировать прибыльных стратегий можно за день десяток. Из них будет робастными хорошо одна.

2 Классика. WalkForwards

Моё первое высшее в области менеджмента завершилось дипломом по Стратегическому планированию. Но радость моя была не долгой…

Где-то два месяца я ходил по собеседованиям различным и пытался понять куда можно пойти работать. В основном это были холодные продажи всякой ненужной херни.

В итоге, когда я понял, что эта работа полная дичь, я осознал, что выучился на безработного…

Рис. 1. Но потом до меня начало понемногу доходить…

Чтобы стать из менеджера директором – вовсе не обязательно идти куда-то работать на позицию телефониста. Можно сразу им стать, если выбрать надёжную точку приложения сил.

Придётся сделать что-то своё. Научиться делать бизнес. Какой? Тогда я не знал.

Шёл 2011 год…

Сейчас, в 2022 году, у меня маленький бизнес по производству софта для трейдинга. Мы сами торгуем. Ну и в целом всё идёт хорошо. Даже несмотря на п…ц который творится вокруг.

У меня здесь на СмартЛабе уже около 50 статей по теме тренда.

Но… Последнее время много про Арбитраж.

Нужно ли в связи с этим думать, что тренд торговать не нужно? И что нужно торговать только арбитраж?

Рис. 1. Предлагаю подумать…

1 У тренда прибыль меньше чем у Арбитража

Да. И это – самая главная и сильная причина для того чтобы торговать Арбитраж. Конечно же, если смотреть только на это – надо оставлять только Арбитраж, а на тренд положить огромный болт.

По нашим тестам в прошлом квартале прибыли такие там средние за последние 5ть лет:

Тренд

5% убытка на 70% прибыли на одно плечо.

Арбитраж

10% максимальной просадки на 400% годовых на одно плечо.

Но!

Прибыль – это не всё. И вероятно даже это не самое главное что есть в трейдинге.

Для того чтобы стать алготрейдером или программистом – нужно сделать очень многое:

1)      Прочитать кучу книг

2)      Написать множество не нужных программ

3)      Закончить несколько онлайн-курсов возможно

4)      И на всё это нужно время…

В продолжении постов «Войти в IT», в которых я призываю тебя поменять свою профессию на более приличную. Я буду настаивать на том что:

Придётся научиться планировать свой день!

В этой статье и видео под ним, разговор пойдёт про такой феномен как «Планирование дня». Что поможет Вам успевать и поспать, и погулять, и отдохнуть, и… Прочитать 5ть книг по программированию за следующий год.

Как? Смотрим в видео:

Хорошо прибыльная и доступная версия арбитражей сегодня в обсуждении.

То что мы торгуем сами.

ИНДЕКСНЫЙ ОДНОНОГИЙ АРБИТРАЖ

Давайте разбираться с тем что это такое.

Рис. 1. Эквити из тестера, после Back-Forwards за год

В реале 2 недели. Пока + 7.5%.

1 Что такое одноногий индексный арбитраж?

Давайте сразу начнём с картинки индекса и как его рассчитывать: