Всем привет,

прошу прощения, что сказал «а» и долго не говорил «б» ( это я про открытое письмо брокеру: http://smart-lab.ru/blog/186746.php )

Так вот, все закончилось хорошо. Система начала работать быстрее, вопрос все-таки был решен. На комментарии, что «оставляя имя в брокере в тайне я не решаю проблемы других участников» — не соглашусь, т.к. брокер, как любой организм, адаптируется, и (хочется верить) меняет свои внутренние процедуры к лучшему. Пожелаем это и моему брокеру. Имя его, как и обещал, не назову, если вопрос решится.

Касательно аносированного рассказа «История одного брокера» —  он будет, но с несколько другим акцентом. Название будет отличаться одним словом: «История одного робота» — и, как и одно из моих ранних произведений (http://smart-lab.ru/blog/121457.php), будет полностью основан на реальных событиях. В нем будет история двух парней, которые, начав создавать робота на коленке (каленке? :)), достигли оборота в полмиллиона контрактов в месяц. Их тернистый путь и практические решения. В силу определенных причин, эту тайну считаю возможным приоткрыть.

( Читать дальше )

Специалисты, подскажите, что я не учел?


Допустим, сейчас фьючерс на РИ торгуется в районе 110тыс.
Я продаю колл 100 по текущей цене (11700) и покупаю фьючерс по 110тыс

получаю проданный синтетический пут вне денег.
 

Пока цена не у страйка — я получаю тетту (да, там ГО неверно посчитано — фактически оно в 10 раз ниже)

Если цена начинает приближаться к страйку — я скидываю фьючерс — переворачивая позицию
Или
Открываю еще такую же пару на 2-3 страйка ниже
Если цена идет дальше — то еще раз повторяю операцию.
Естественно, первую пару я открою на 15-20% средств поэтому сильно быстро деньги не должны закончиться.


В чем подвох этой схемы? Вполне ничего такая облигация с доходом 2-3% в месяц получается 

Вот почему не получается разговор.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/173152.php


А по простой причине, чаще всего люди малокомпетенты в обсуждаемом вопросе.
Посмотрим на  дневной график сбера преф.
Ниже уровня в 74 рубля маржинальные продажи, это азбука.
Цели для снижени — это точки 1 и 2 — тоже азбука.
 

Следующая азбука  при маржинальных продажах
При движении вниз образуются шипы, которые восстанавливаются до линии снижения.
(т.е. шорт прикрывается частично или полнстью в расчете на осткок)
А слом движения вниз это прекращение продаж вблизи уровней целей и перехо через верхнюю границу. 
Ну а уровень в 60 рублей не вызывает уже вопросов как уровень закрытия шорта.

 \\

Мне десятки раз приходилось разбирать сделки своих клиентов и указывать на ошибки при трейдинге.


( Читать дальше )

Купил центральный страйк 115 стредл по 9600, тем более что волатильность там  смешная по нынешним меркам около 39. С утра уже была ходка по 9600, отдал в обед по 10000, сейчас зашел тройным объемом. Непосредственно перед бабушкой или по достижению прибыли 400-500 п продам.

Как правильно отфильтровывать ценовые зоны спроса и предложения?

Сегодня решил оформить свои мысли о новом направлении в терйдинге — кибертрейдинг. Кибернетика как наука о информационных системах очень хорошо применима в трейдинге. Например искусственный интеллект давно применяется в торговле. Я бы хотел видеть кибертрейдинг как новое направление в трейдинге, которое сочетает возможности механических, математических методов в торговле с уникальными возможностями человека по обработке информации. Мой личный путь лежал от интуитивного трейдинга к системному. Я пришел к мысли о ключевой цели профтрейдинга — положительная стабильность. Хорошим путем к стабильности и является системный подход. Но у системного трейдинга есть и свои недостатки. Главный недостаток — недостаточная гибкость и приспособляемость системного трейдинга. А в динамичном хаосе рынков гибкость очень важна. Итак, будем считать, что взяв возможности человека по обработке информации, в частности графической информации(цена) и соеденив с преимуществами системного трейдинга мы получим схему кибертенического трейдинга. Кибернетический трейдинг сочетает стабильность и однозначность механических систем с гибкостью человеческого восприятия информации. Эта синергия должна дать хороший результат в трейдинге. Как известно лучший критерий теории — практика. Поэтому я анносирую первую кибернетическую трейдинговую систему. Кибернетическая ситема состоит из блока риск -менеджмента, этот блок отвечает за стабильность трейдинга и реализуется в жетсткой ситеме правил управления рисками. Моя система рисков сонована на приведении общей волатильности портфеля стратегий (стратегии) к оптимальному с токи зрения доход/риск состянию. Второй блок — торговый алгоритм. Он отвечает за реализацию стратегического преимущества в виде четких правил входа/выхода позиций. Этот блок использует все возможности системного трейдинга — научная основа, механическая реализация. И трейтий блок — человеческий решатель. Это тот самый ключевой стратегический компонет — человеческий мозг. Этот компонет отвечает за гибкость и выживаемость торговых систем. Первая кибернетическая торговая система основана на торговом трендовом алгоритме. Он делится на две подсистемы — короткой и длинной, которые отдельно работают на рост и падение актива. Инструмент — фьючерс на индекс РТС. Риск- менеджиент основан на привиденной оптимальной волатильности системы. В этом случае расчетная среднедневная волатильность системы равна максимум 2%. Решатель — это собственно я). Как  третий компонет я буду выявлять ценовые паттерны разворота индекса РТС. При обнаружении разворотного  паттерна я включаю соответсвующую торговую подсистему — длинную или короткую. Итак, начинаем эксперимент с счета в 60000 рублей. Размер позиции — 1 контракт. Результаты — ежемесячно. С Днем рождения, кибернетический трейдинг. 19 марта 2014 года.

PS Да, совсем забыл покормить троллей.  Будущее за кибертрейдингом, скоро  кибертрейдеры заполонят все  биржы  планеты!

Почти год торгую на америкосовской фонде (NYSE,NASDAQ), и вот столкнулся с проблемой: просто нереально вручную выставлять и управлять позициями.

Дело в том что у меня активная внутридневная стратегия, делаю до 30-ти сделок в день. Временами открыто сразу 10-15 поз, и за всеми надо уследить: паставить стопы, профиты, трейлинги и др.

И воот вчера меня чуть не порвало — рынок попёр вниз и я просто не успевал отстопивать отдельные позиции вручную, пришлось крыть усё одним махом… пока не поздно.

Давно думал про автоматизацию, а вчера после этого драйва решил окончательно: получилось так что не смог вовремя позакрывать покупки и по одной только ZBB получил -20% от её стоимости (при том у меня планируемый риск 2-3% на сделку):



( Читать дальше )

В данной статье я хочу рассказать о свое опыте создания управления роботом. В конце заметки вы найдете полностью рабочий алгоритм (робот) для QUIK, который работал у меня на реальном счете в 2012 году.
В рамках создания робота передо мной стояла задача разработки торгового алгоритма и его программирования. В свою очередь данная задача делится на следующие подзадачи:
1)      разработка идеи торгового алгоритма
2)      формализация торгового алгоритма с помощью языка программирования (в том числе и выбор платформы и языка программирования)
3)      тестирование алгоритма на исторических данных
4)      оптимизация параметров торгового алгоритма
5)      принятие решения о возможности применения алгоритма
6)      программная реализация робота и применение на реальном счете
7)      организация инфраструктуры для робота
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Разработка идеи торгового алгоритма


( Читать дальше )

Обновлена Android-программа «Трейдинг. ИнфоРадар» (версия 1.0.4)
Лучше интерфейс, много нового (например — добавлен просмотр стастистики ЛЧИ-2012 и др).
play.google.com/store/apps/details?id=solitonic.tradingradar_ru