Кибернетический трейдинг. Рождение.

Сегодня решил оформить свои мысли о новом направлении в терйдинге — кибертрейдинг. Кибернетика как наука о информационных системах очень хорошо применима в трейдинге. Например искусственный интеллект давно применяется в торговле. Я бы хотел видеть кибертрейдинг как новое направление в трейдинге, которое сочетает возможности механических, математических методов в торговле с уникальными возможностями человека по обработке информации. Мой личный путь лежал от интуитивного трейдинга к системному. Я пришел к мысли о ключевой цели профтрейдинга — положительная стабильность. Хорошим путем к стабильности и является системный подход. Но у системного трейдинга есть и свои недостатки. Главный недостаток — недостаточная гибкость и приспособляемость системного трейдинга. А в динамичном хаосе рынков гибкость очень важна. Итак, будем считать, что взяв возможности человека по обработке информации, в частности графической информации(цена) и соеденив с преимуществами системного трейдинга мы получим схему кибертенического трейдинга. Кибернетический трейдинг сочетает стабильность и однозначность механических систем с гибкостью человеческого восприятия информации. Эта синергия должна дать хороший результат в трейдинге. Как известно лучший критерий теории — практика. Поэтому я анносирую первую кибернетическую трейдинговую систему. Кибернетическая ситема состоит из блока риск -менеджмента, этот блок отвечает за стабильность трейдинга и реализуется в жетсткой ситеме правил управления рисками. Моя система рисков сонована на приведении общей волатильности портфеля стратегий (стратегии) к оптимальному с токи зрения доход/риск состянию. Второй блок — торговый алгоритм. Он отвечает за реализацию стратегического преимущества в виде четких правил входа/выхода позиций. Этот блок использует все возможности системного трейдинга — научная основа, механическая реализация. И трейтий блок — человеческий решатель. Это тот самый ключевой стратегический компонет — человеческий мозг. Этот компонет отвечает за гибкость и выживаемость торговых систем. Первая кибернетическая торговая система основана на торговом трендовом алгоритме. Он делится на две подсистемы — короткой и длинной, которые отдельно работают на рост и падение актива. Инструмент — фьючерс на индекс РТС. Риск- менеджиент основан на привиденной оптимальной волатильности системы. В этом случае расчетная среднедневная волатильность системы равна максимум 2%. Решатель — это собственно я). Как  третий компонет я буду выявлять ценовые паттерны разворота индекса РТС. При обнаружении разворотного  паттерна я включаю соответсвующую торговую подсистему — длинную или короткую. Итак, начинаем эксперимент с счета в 60000 рублей. Размер позиции — 1 контракт. Результаты — ежемесячно. С Днем рождения, кибернетический трейдинг. 19 марта 2014 года.

PS Да, совсем забыл покормить троллей.  Будущее за кибертрейдингом, скоро  кибертрейдеры заполонят все  биржы  планеты!