Киберспорт (e-Sports) — игровые соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание.

Рынок киберспорта растет бешеными темпами в 2010 году он составлял 121 млн $ а в 2015 году увеличился в 5 раз и составил 612 млн $.

( Читать дальше )

Ступень первая. Неосознанная некомпетентность.

Это самый первый шаг, который вы делаете, вступая в мир спекуляции. Вы знаете, что это прекрасный способ зарабатывать деньги – вы слышали о множестве миллионеров, и видели несколько фильмов о головокружительных карьерах трейдеров. Впервые садясь за руль, многие тоже думают, что вождение автомобиля проще пареной репы – в конце концов, что тут такого? Цена идет вверх или вниз – это ж элементарно – поехали зарабатывать!

К сожалению, как и в первый раз за рулем, внезапно выясняется, что вы понятия не имеете о том, что именно нужно делать. Вы совершаете множество сделок и часто рискуете. Вы входите в рынок, а он внезапно разворачивается против вас. Вы разворачиваетесь следом – и рынок снова разворачивается и откусывает от вашего депозита солидный кусок. И это повторяется снова. И снова. И снова…

Возможно, вам сначала немного повезет, и вы кое-что заработаете. Это еще хуже – у вас создается впечатление, что все действительно просто, и вы бесстрашно увеличиваете уровень риска.

( Читать дальше )

сервис feedly.com
позволяет следить за нужными вам блогами, сайтами, новостями
по смарт-лабу можно подписаться на новые топики интересных вам авторов
мало того, feedly хранит удаленные топики :) бывает открываешь топик, а смарт-лаб говорит что нет такого.
с помощью этого сервиса лично я слежу за:
1. дивидендами
2. топиками некоторых авторов со смарт-лаба
3. новостями банков
4. журналами и блогами по финансовой тематике
5. новостями с banki.ru
6. новостями компании finex, их интервью и конференциями в которых они принимаю участие

И все это в одном окошке и удобном виде. Пользуйтесь на здоровье.

P.S. Если бы Тимофей сделал отдельные потоки для отдельных разделов сайта, то цены бы ему не было!
Например все топики по инвестициям на одной страничке сайта, по сигналам на другой, политика на третьей. А то сейчас либо конкретный блог, либо общая лента

Раздел: Спекуляции

Технология: Pump&Dump

Часть 1

Основные действующие лица: Американский фондовый рынок

Группа: Компании с относительно низкой ценой, с явными признаками перекупленности.

Итак, не много игры для азартных. Данная технология безусловно относиться к спекулятивной игре на понижение и имеет высокий коэффициент доходности при относительно небольших рисках на отдельно взятой сделке. В данной теме я рассмотрю три примера компаний которые брал в Short Sell (короткая позиция – продажа без покрытия, т.е. брокер для вас «одалживает» акции чтобы вы могли их сразу продать с последующим обязательным выкупом). Хоть вы не являетесь владельцем этих акций, но можете их сразу продать и в последствии произведя обратную операцию (покупку) заработать (или потерять) на разнице в стоимости этих ценных (или не очень) бумаг.

Предисловие

Почти дословно Pump&Dump – накачать и сбросить, т.е. предполагает некие манипуляции с ценой актива эмитента (в данном случае акций обыкновенных) на открытом регулируемом рынке (бирже) не определенными (в основном) участниками торгов.  Чаще всего цена акций длительное время (1год и более) находится в игноре у инвестиционной общественности, т.е цена мало изменяется и сопровождается низкой активностью (внутридневной объем) торгов. В определенный момент времени (обычно после широкого пиара на новостных биржевых каналах и сайтах вроде Globenewswire, Sikingalfa, ZACK, financeYahoo ) цена взлетает в буквальном смысле на 100% и более за очень короткий промежуток времени (1-5 месяцев).  При чем фундаментальных оснований как таковых для этого просто нет. Новостные медиа рапартуют обычно о выходе новейшего товара, который затмит «весь мир» и особых «сверхконкурентных» новаторских технологиях, новой услуги, которой будет «безусловно» пользоваться все 110% населения планеты Земля или, что часто бывает введения особых правил финансового учета компании, обязательно сильно отличающегося от общепринятого американского GAAP. Сюда также можно отнести заявления CEO компании на ежеквартальных конференциях о тех же перечисленных «благодатных» факторах БУДУЩЕГО роста компании. Ключевое слово здесь БУДУЩЕГО! Т.е. в настоящем, как оказывается, дырка от бублика.  Это не сложно проверить, хотя бы заглянув на официальный сайт американской комиссии по ценным бумагам Security Exchange Commission (www.sec.gov) где есть обязательная ежегодная (10-К)отчетность для публичных компаний, чью деятельность можно изучить в цифрах под микроскопом (разумеется консолидированный финансовый отчет). Это ещё раз подтверждает тот факт, что широкая общественность, одурманенная будущими обещаниями и перспективами, склонна покупать «моду на лидеров» совершенно игнорируя текущие факты зачастую суровой скупой действительности.  От сюда возникает сиюмоментная сверхдоходность в краткосрочной разнице цены акций и соответственно всплеск роста капитализации компании, основной опорой и движущей силой которой, является «Коллос на глиняных ногах» — спекулянты, мало информированная публика, непрофессиональные участники рынка. Здесь хочу завершить предисловие не стареющей мудрой цитатой совсем не спекулянта, а скорее самого рационального и опытного инвестора наших дней Уоррена Баффетта  — «Лучше подсчитывать наличность, а не надежды и мечтания — должно быть, именно такой урок усвоили многие из нас посреди гонки технологий конца 1990-х, оборвавшейся в тот момент, когда все поняли, что журавлей в небе практически не осталось. Сомнительно тем не менее, что урок усвоил каждый, всё-таки со времён Эзопа его преподавали вновь и вновь, но до сих пор его все учат и учат.»

( Читать дальше )

Выходные длинные, смотреть нечего.
Иногда хороший фильм лучше семинара.

Предлагаю выкладывать сюда ссылки на фильмы или хотя бы названия.
Необязательно про трейдинг, просто фильмы расширящие сознание

жирным выделены самые тематические фильмы

1 Август / August (2008) 
2 Американцы / Glengarry Glen Ross (1992) 
3 Афера века / The Crooked E: The Unshredded Truth About Enron (2003) 
4 Аферист / Rogue Trader (1999) 

( Читать дальше )

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Начало здесь.

Агентская модель очереди лимитных заявок

Переход к электронной книге заявок и автоматической торговле стал толчком к более тщательному изучению микроструктуры рынка. Симуляция рыночных заявок является экспериментальной средой для исследования особенностей и характеристик рынка учеными и регуляторами путем контролируемого создания репрезентативной маркет даты, используемой для анализа. Из-за малой доступности уровней 4,5 и 6 очереди заявок исследователям, симуляция служит необходимым инструментом.

Агентское моделирование заявок позволяет воспроизвести функционирование биржи и процесс торговли, а также гетерогенность участников рынка, и является мощным методом анализа финансовых рынков. Агентские модели (АВМ) упрощают сложные системы путем включения набора отдельных агентов, топологии и среды.

( Читать дальше )

В апреле 2015 произошло разворотное событие в моем трейдинег. Я прекратила торговать фьючерс на индекс РТС – RI. Совсем. Окончательно и бесповоротно. Вообще!!! Навсегда!!! И даже не смотрю на его график.

Почему я это сделала?!? Надоело постоянное изменение «правил»: то увеличивают ГО, то уменьшают, то увеличивают стоимость одно пункта, то уменьшают, всякие планки, сбои. График «невродерганный» из-за обильного количества торгашей, то дохляк полный при великолепных движения всего остального рынка и эмитентов входящих в индекс. В общем бесконечная и бессмысленная подстройка под этот инструмент мне надоела. Единственное что иногда смотрю так это посты на СЛ о том как тот то слился на этом поганом РИ ))) Все, больше ничего про РИ не знаю.

А что получила в замен???

Могу сказать что последующее пол года были гигантским шагом вперед в развитии моего трейдинга. Во первых, освободилась значительная часть капитала (приходилось держать запас на случай «непредвиденного вдруг» увеличения ГО) который был распределен по другим инструментам, где такого маразма «перемен» в разы меньше. Во вторых с отменой валютного коридора возможности для заработка на парах рубль-евро/доллар увеличились многократно. В третьих была проведена более интенсивная работа на исследование поведения базового актива и фьючерса на него. Держать позицию можно сколь угодно долго, экспираций нет )))

( Читать дальше )

«На прошлой неделе депутаты ГД утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие изменение в порядок уплаты различных налогов и сборов. В частности, в течение 2016 – 2022 гг. предлагается не взимать НДФЛ с доходов от реализации (погашения) акций российских организаций и инвестиционных паев, если налогоплательщику они принадлежали более 1 года (сейчас 5 лет).»

Если примут — это отличная новость

UPD: почитал сам законопроект, к сожалению ресь идет лишь об «иновационных» акциях

Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями, облигациями российских организаций, инвестиционными паями, являющимися ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики

Источник ввел в заблуждение


Источник: http://ppt.ru/news/135049

В этом году 28 декабря, понедельник, последний день, когда ещё можно уменьшить свою официальную прибыль или убыток для тех, кто торгует на ММВБ. Не упустите эту возможность!

Что надо сделать тем, у кого позиции на споте.

1. Заказать предварительный расчёт подоходного налога у своего брокера. Обычно его присылают через несколько минут после заказа (ВТБ24 так делает). 

2. Если у вас по итогам года получается прибыль, её надо уменьшить. Закрывайте убыточные сделки, фиксируйте убыток. Так как пока вы сделку не закрыли, прибыли и убытка по ней у вас нет. И тут же открывайте её заново, если хотите держать дальше. Если закрыть всё сразу страшно, закрывайте частями, часть акций продали — откупили, потом ещё часть продали — откупили. Главное, не переборщить и не уйти в большой убыток, сделали официальную прибыль чуть ниже нуля и достаточно, налог с вас за год не возьмут. А если уже взяли (например, при выводе средств), то сам брокер в январе его вернёт.

3. Если у вас по итогам года убыток, точно также его убираем. Закрываем прибыльные сделки, фиксируем прибыль и убыток уменьшаем. Тут тоже надо не переборщить и не уйти в минус, фиксируем прибыль до тех пор, пока убыток не станет совсем маленьким. Точно также продаём частями (если сразу продать прибыльную позицию страшно) и выкупаем назад, если хотим её держать дальше. 

( Читать дальше )