1. если твои цифры по депо не фейк — сваливай от любого говноброкера в банк из топ-10

2. закажи нормальному ++ прогеру за пару сотен макроязык под свои нужды, если ты их таки знаешь

данные — moex.com/a2193 — секунды
тут же купи историю нормальную для тестов

исполнение — можно на квик-сервер повесить так же через АПИ

но разнести эти темы — обязаловка

3. историю пендосии тут возьми в демке даром или дешево www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

4. смартком и ТыСлаб косяки исправить не не хотят, а не могут в принципе, тк завязаны на С# и собственно ситуацию не рулят
это издержки высокоуровневых конструкторов, тема по идее лоховская

это как купить билет на поезд, но оказаться в дрезине на сцепке причем «качать» придется обязательно и ВСЕГДА

все подобные графики (медь/нефть/алюминий — ФР) говорят лишь об одном:

— полная зависимость ФР, а также ВСЕЙ экономики от commodities...

график нужно назвать не РТС и медь, а зависимость капитализации нанотехнологичной страны от природных ресурсов, которые в земле этой высокотехнологичной и развитой страны

P.S.: посмотрите, почитайте, что сделала Япония, Германия за 15 лет после Второй Мировой
или Сингапур, Корея, ОАЭ, после начала своего развития за те же 15 лет

у некоторых из них вообще нет никакой нефти и меди...

чего вы все ноете? Покупаете ненефтяных экпортеров и забираете этот рост бакса к рублю себе.

speculair, если у них есть сегрегация клиентских счетов, то клиентов брокера это не затронет. А если нет, то… на будущее надо выбирать брокеров с сегрегацией счетов.

Здравствуйте.

Идея понятна и вполне рабочая но изложенная неверно.

Извините за критику, но своим примером с монеткой и казино вы:

— во-первых показываете что не понимаете почему это работает
— во-вторых сразу же отпугиваете тех кому вы это пишите.

Дойдя до момента про монетку и пять раз подряд сразу хотелось бросить чтиво. Дочитал чисто из упорства.

Подбрасывание монеты это серия из независимых опытов.(привет:zerohedge, Андрей Старков, Король Лимонии, Xelas, Коловратий Евпатьев, Advait )
А вы используете как раз то что все идет сериями.


Если бы вы написали что идея основана на том что
рынок цикличен,

или на то что злые маркет-мейкеры организовывают все так чтобы вы потеряли веру в систему, а потом все двигают куда им надо.

или что рынок — искусственная нейронная сеть в которой роль нейронов выполняют ордера, а весовой коэффициент это деньги которые должны влиться чтобы добраться до нейрона. А на выходе передача денег от большинства меньшинству. Поэтому ОН «помнит».....


Короче, любая другая даже самая бредовая идея нашла бы больший отклик и понимание.



Для вас это работает. Но дело тут не в монетке.
Если поймете почему это работает, будет работать еще лучше.

Идея не уникальна, многие кто занимался МТС и роботами тестировали похожее. Ну например, пишешь МТС на определенной логике исходя из шаманства с индикаторами, определяешь максимальные просадки по системе, берешь определенный процент от просадки для входа. Первая система — типа эталон, робот берет эталон за основу, входы после просадок в эталоне. Сейчас понимаешь что бред полный, какой фигней пришлось заниматься, чтобы что то начать понимать. Если базовая идея система — шлак, то соответственно шлаком будут все ее производные, как не старайся, но из г… конфетку не слепишь)) Количество идей, при строительстве МТС будет стремится к бесконечности))

По сути торговля по кривой доходности системы. Ждем отката, засекаем время (кол-во сделок) и через определенный промежуток входим в надежде, что скоро коррекция эквити закончится. Можно и пробоя предыдущего максимума подождать. Все это хорошо, если кривая доходности ТС растущая. А если так, то может и мудрить не стоит?

aom, 2000 пунктов? Премия за опцион 1500 пунктов?
Вообще с опционами основной смысл в том, что в если стоп-лосс сработал, то он просто закрывает твою позицию в убыток как только цена дошла до установленного уровня. То есть купил по 85500, стоп стоит на 85000, и цена упала до 85000, то всё — позиция закрылась с убытком в 500, даже если потом был рост до 89000. А если у тебя хедж путом 85000, то при достижении цены в 85000 у тебя формируется бумажный убыток в 500 пунктом, и если до экспирации цена выросла до 89000, то на дату экспирации получается прибыль в 89000 — 85500 = 3500 — премия за оцпион.
Т.е. пут позволяет пересидеть падение вниз.

хочешь граль? ок…
1 самое важное это выбор актива для торговли… а роботы они вторичны… так например си торгуется обычными скользящими средними… тоже фск русгидро ммк, северсталь...
2 на американском рынке 1700 акций пригодных для торговли и как выбрать что торговать?

stooq.com

Для программ на C# фреймворк StockSharp неплох — есть различные коннекторы и инструмент для тестирования, но в бесплатной версии (без поддержки) есть высокая вероятность уткнуться в какое-нибудь место, где без консультаций не разобраться, а на их форуме не сказать чтоб было уж очень живо. Я рядовой начинающий алготрейдер, и их ценник на поддержку я бы не назвал либеральным.
На C# уже давно забыл как нормально программировать, поэтому к другим продуктам серьёзно не присматривался. Судя по отзывам, WealthLab — хороший вариант. TSLab, на мой взгляд, — это попытка скопировать WealthLab.
Смотрел ещё TradeMatic — для программиста там очень бедный и плохо документированный инструментарий.

Сам сейчас использую связку «Quik (котировки) -> Lua-коннектор -> Java -> trans2quik.dll (заявки) -> Quik». В перспективе хочу сделать связку «Биржа (протокол FIX) -> Java (QuickFIX/J) -> Биржа». Без хороших готовых инструментов для тестирования тяжко, конечно, — один из больших минусов такого подхода, поэтому по началу хотел с помощью StockSharp решить эту проблему, но не сложилось.

ivan_petrov,
Примитивный алгоритм неваляшки я бы сделал таким:
— открываем в обе стороны, вытавляем стопы
— ждем
— закрывается убыточная по стопу, выжидаем прибыльную, трейлим стоп по алгоритму (в нем вся профитность — не раскрываю).
— после того, как прибыльная закроется по трейлингу, открываемся в другую сторону со стоп-лоссом. И так до бесконечности.

Доброго всем времени суток.
Относительно недавно начал читать все что тут пишут, и хотелось бы заметить несколько моментов относительно этого поста:
1) чтобы торговать на FORTS MOEX без участия брокера, с использованием автоматизированного алгоритма, необходимо быть проф участником рынка ЦБ. Либо Вы проф участник либо Вы клиент проф.Участника.
2) если Вы клиент проф участника, то проф участник — Брокер, имеет доступ к просмотру всех Ваших операций на рынке ЦБ. Другого в нашем мире, по моему мнению, Вы не найдете.
3) Относительно пром-сервера Биржи и\или Пром сервера Брокера, хотелось бы немного развеять мифы:
a) Вы как клиент Брокера, можете купить собственный пром-сервер (http://moex.ru/s324) пункт 23.1;
б) Вы можете использовать пром-сервер Брокера
в) Вы можете использовать пром-сервер Биржи (общие)
Пром — является пунктом доступа Вашего логина Плаза2. Ваш логин Плаза2 привязан к конкретному регистру, а точнее к счету SPBFUT**???, (если есть сомнения — давайте порассуждаем как работает подключение через Плаза2 и в чем отличие Плаза2 от FIX, где нет понятий пром-серва брокера\биржи, а есть только 1 адрес для подключения ). Соответственно Ваш брокер, так как счет открыт у него, в любом случае видит все Ваши операции, вне зависимости от пром-сервера. Даже если Вы сделаете себе сегрегированный раздел на рынке, то это Вас защитит только от краха брокера, но Ваши заявки\сделки он все равно увидит.

Теперь идем дальше… даже если Вы получите необходимую лицензию проф участника, то Биржа будет видеть Ваши заявки\сделки, иначе как она проведет расчеты межу участниками\клиентами. И соответственно, как уже было указано Выше, сотрудник Биржи сможет попробовать разобрать Ваш алгоритм, если конечно ему больше делать нечего. Ну или можно формировать отдельные подразделения, подчиняемые непосредственно пред.правлению Биржи, которые в тайной комнате занимаются разработкой и считыванием алгоритмов успешных трейдеров в пользу Биржи или в своих интересах… ИМХО

это какое-то вольное изложение оригинальной истории:

Живший некогда суфий хотел сделать так, чтобы ученики после его смерти нашли подходящего им учителя Пути.
Поэтому в завещании, после обязательного по закону раздела имущества, он оставил своим ученикам семнадцать верблюдов с таким указанием:
— Разделите верблюдов между самым старшим, средним по возрасту и самым младшим из вас следующим образом: старшему пусть будет половина, среднему — треть, а младшему — одна девятая.
Когда суфий умер, и завещание было прочитано, ученики вначале были изумлены таким неумелым распределением имущества Мастера. Одни предлагали: «Давайте владеть верблюдами сообща»; другие искали совета и затем говорили: «Нам советовали разделить способом, наиболее близким к указанному»; третьим судья посоветовал продать верблюдов и поделить деньги; а еще некоторые считали, что завещание утратило свою законную силу, поскольку его условия не могут быть выполнены.
Спустя некоторое время ученики пришли к мысли, что в завещании Мастера мог быть какой-то скрытый смысл, и они стали расспрашивать повсюду о человеке, который может решать неразрешимые задачи.
К кому бы они не обращались, никто не мог помочь им, пока они не постучали в дверь Хазрата Али, зятя Пророка. Он сказал:
— Вот вам решение. Я добавлю одного верблюда к этим семнадцати. Из восемнадцати верблюдов вы возьмете половину — девять верблюдов — для старшего ученика. Второй ученик возьмет треть — то есть шесть верблюдов. Третий получит одну девятую — двух верблюдов. Это как раз семнадцать. Остался один — мой верблюд, он вернется ко мне.
Вот так ученики нашли себе учителя.

Моей первой торговой системой была торговля на акциях по следующему принципу:

1. Ждём пока образуется два минимума/максимума на графике, причём второй должен быть обязательно ниже/выше предыдущего

2. Ставим заявку на покупку/продажу при проходе максимума между минимумами

3. Стоп под вторым минимумом/максимумом

Стоп, конечно, получался гигантский, но сама стратегия при тестировке давала мегарезультаты.

А тестировала я тогда вручную в экселе и по 20 самым ликвидным бумагам.

Торговать на ней я начала, но всё-таки риск был на сделку довольно большой и было тяжело следовать полностью данной схеме.

Вот написала и заностальгировала, такая эйфория была когда вырисовывались профиты =)

спасибо. Вот ссылочка на автора, плотно работающего с WealthLab — Игорь Чечет. Если еще не знали, то окажется полезной.