Свежий фильм про HFT на английском языке. Для наших компаний — хорошая возможность пропиариться, переведя это видео на русский через субтитры или с озвучкой.



Вика Дьякова говорит, что герой этого фильма Хайм Бодек будет выступать на конференции алготрейдеров в Москве 3 декабря.

Друзья, приглашаем вас на вебинар «Торговые стратегии и командная работа с S#». Вебинар будет проходить 6 ноября в 19:00.
Узнать подробности и зарегистрироваться в вебинаре вы можете здесь.

На данный момент у нас на сервере собралось достаточно много разработок, которыми мы бы хотели поделиться с коллегами. Плюс мы хотим показать, как можно работать с нашим сервером TFS.
А именно:

• Как подключаться к хранилищу роботов.
• Скачивать робота на свой компьютер.
• Изменять его и делиться с коллегами.
• Участвовать в обсуждения и искать единомышленников.

продолжаю читать книги о кризисе 2007-2008 (предыдущие посты smart-lab.ru/blog/144020.php и smart-lab.ru/blog/128692.php)

и так, книга Скотта Паттерсона «Кванты»



«Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз.

Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах.

( Читать дальше )

                При данном исследовании было потрачено немало труда, поэтому ссылка на автора при перепечатке обязательна. © Simix.
                Сразу скажу что расчёт ГО тема скользкая, т.к. представляет собой величину умозрительную — риск. Есть люди, которые прыгают с парашютом для развлечения, а я считаю что этот риск слишком велик чтобы прыгать без необходимости. То есть риск зависит от того, кто смотрит.  Если бы мы все знали реальные риски той или иной ситуации, то была бы не жизнь, а красота. Поэтому ровно такое же ГО как в QUIKе вы не получите никаким оффлайновым алгоритмом. Биржа имеет насчёт ГО свои взгляды, собственные поправочные коэффициенты и собственный модуль, который работает только с подключением к бирже.
Но посчитать ГО в оффлайне всё-таки можно.
Чтобы как-то ограничить и описать риск  количественно, биржа вводит ряд предположений и условий, а также приводит открытую методику которыми мы и воспользуемся:


( Читать дальше )

Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )

 
Что написать по рынку? Все ждут развязки по вопросу долга. Можно добавить к этому то, что  страхи усилились, поэтому рынок упал, потом поутихли — он подрос, потом опять то же самое, и так — по кругу. Описать то, как открылась Азия и как торгуется, и что с нефтью. А еще можно по очереди писать про то, как каждый актив пугается вопроса долга.  Но сути это не поменяет, она остаётся прежней.
 
Есть две силы, две упертые силы, которые не могут прийти к консенсусу. Все, кто интересуется рынком, знают, что сказал Обама и что сказал Бонер, или Бейнер (как правильно обзывать его на русском я так и не понял). Это тоже не так важно, потому что их слова не решают головоломку, а прыгать за каждым их чихом нет смысла.
 
Смотреть на данные статистики сейчас так же нет смысла. Какой толк наблюдать за взрывами мелких снарядов, если на повестке дня стоит ядерный взрыв?


( Читать дальше )

Что такое алготрейдинг?

Вопреки распространенным стереотипам, робот — это вовсе не мифическая программа, которая черпает деньги с рынка, отправляя при этом свои сигналы настолько быстро, что обычному трейдеру никак с этим не совладать.



На вебинаре мы раскроем всю поднаготную алгоритмического трейдинга и обьясним, что такое алготрейдинг на самом деле и почему им стоит заниматься. По окончании вебинара вы четко осознаете, почему алготрейдинг — это сочетание математики, системной торговли и автоматизации сигналов.

План занятия:

1. Теория системной торговли. Риски ручной торговли.
2. Почему стоит торговать системно.
3. Что такое алготрейдинг и какие бывают роботы.
4. Примеры торговых роботов на софте StockSharp (S#).

Если не брать во внимание откровенные помойки и малопосещаемые ресурсы в трейдерском сообществе(в России и странах СНГ), то стоит отметить лишь 3 ресурса, которые на данный момент представлены: Smart-lab.ru (Смартлаб), H2T.ru и UTMagazine. Я специально не беру во внимание личные блоги – это отдельная тема, которая к ресурсам для всех не относится. В них как правило пишет один человек, а вышеперечисленные ресурсы для всех и каждого, хотя и имеют ключевую фигуру или команду в структуре сайта.
 
Smart-lab.ru (Смартлаб)


Краткое описание:

Сайт в 2010 году был открыт Тимофеем Мартыновым(dr-mart). По началу он был малопосещаемым, но с осени 2010 года начал свое восхождение на олимп трейдерского рунета. И восхождение это было очень стремительным. Если оглядываться назад, то сложно сказать, что именно так зацепило пользователей, но факт остается фактом – рост был по 100%(а то и более) в месяц в приросте посетителей. Возможно большую роль сыграло то неформальное общение, которое происходило на сайте. Сайт был каким-то “домашним” и чем-то родным, для многих. Многие ныне известные аналитики и трейдеры получили свою известность лишь благодаря своим начинаниям на Смартлабе.


( Читать дальше )

П.С.  почему то не получилось  встроить видио, так что придется перейти по ссылке.

Глава фонда Quantum Brains Сapital наконец ответит, для чего получать высочайшее техническое образование, чем оно может быть полезно на рынке. И самое главное, как разрабатываются стратегии в фонде QBC.