elber, там нет ничего необычного :)
дивидендные акции:
Акрон
Башнефт ап
ГМКНорНик
ЛСР ао
М.Видео
МТС-ао
НКНХ ап
iРоллман-п
Ростел -ап
СаратНПЗ-п
СОЛЛЕРС
Сургнфгз-п
Татнфт 3ап
Э.ОНРоссия
прочие акции:
система ао
Сбербанк-п
Россети ап
+МосЭнерго

Попытки прогнозировать цены исходя из «себестоимости» обречены на провал, и политика государства, исходящая из таких прогнозов тоже обречена на провал.

В ситуации когда предложение превышает спрос, производитель является стороной, принимающей цены, а не устанавливающей их. Происходит эффект точно такой же как при «совершенной конкуренции» из учебника. 

На идеально конкурентном рынке (= на рынке перенасыщенном предложением) цена будет равна не себестоимости, а _предельным издержкам_ (операционным издержкам, необходимым для производства каждого следующего барреля нефти). 

Уверен, что и для Грефа, и для Набиуллиной, и Силуанова, и Кудрина словосочетание «коэффициент Лернера» является хорошо знакомым.  Если картельное нерыночное ценообразование по каким-то причинам не действует (а это в сегодняшней ситуации именно так и есть), то по формуле Лернера полагая монопольный коэффициент равным нулю получаем P = MC (Price = Marginal Costs) 

Предельные издержки за вычетом роялти (в любом виде, в т. ч. НДПИ) для разных стран выглядят следующим образом (оценка Morgan Stanley на 2014 год)

 

Предложение в данной ситуации будет существенно сокращаться только в результате серьезного операционного кризиса при физической остановке добычи, которая будет происходить либо при снижении цены ниже операционных издержек (сами посмотрите, какие это цены на диаграмме и еще учтите, что во всех регионах существует возможность снижения операционных затрат), либо при физическом истощении действующих месторождений, на что потребуется _несколько лет_...

Ув. Герман Оскарович и Эльвира Сахипзадовна. Вспомните, чему вы учились, включите собственную голову и перестаньте слепо смотреть на прогнозы Международного Энергетического Агентства (над ними вся индустрия смеется). Их нельзя использовать для определения параметров ДКП и бюджетной политики… перестаньте пожалуйста это делать...

Хотел пост сделать, да лень… пусть останется в комменте…

вот реализация на С++расчета IV для каждого страйка опциона.

void Option::CalculateIV(const Volatility& volatility) {
double a = volatility.a;
double b = volatility.b;
double c = volatility.c;
double d = volatility.d;
double e = volatility.e;
double s = volatility.s;

double base_price = m_base_price.GetPrice();
double x = log(m_strike / base_price) / sqrt(m_time_to_expiration);

double y = x — s;

m_iv = a + b * (1 — exp(-c * y * y)) + (d * atan(e * y)) / e;
m_iv = m_iv / 100.0;
}

Коэффициенты волатильности брал здесь: http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/

SMA, А если бы (не дай Бог) эту машину Путин себе купил, Вы бы сейчас ее расхваливали на все лады)))))))))))))))))))))))

Кремлеботы, кремлеботы,
Лишь одни у Вас заботы,
Бегая по интернету
Славить то, в чем Славы нету,
Все готовы оправдать
Ведь за ником -что с Вас взять?
Завтра скажут Вам с Кремля
Полюби Обаму, мля...
И уже готовы Вы
Тиснуть похвальбы статьи)))

buyandsell-ru.com,

Спасибо за советы.

Но, здесь не контртренд торгуется. Вернее, через раз. Я описывал выше систему принятия решения о входе в сделку. Вы, видимо, упустили этот момент.

Валютные пары ничем не отличаются от других инструментов. На них тоже бывают тренды и бывают боковики.

Мартингейл взят для примера и далее в чистом виде не используется, так как я понимаю, что при затяжной убыточной серии риск убытка возрастает экспоненциально.

ИДЕЯ есть: смотрите на комбинацию скорости (торгуем на минутках и совершаем много сделок), субмартингала (стратегия с более вероятными профитными сделками) и системы управления капиталом (возможно это на базе Мартингейла или Антимартингейла, всё зависит от выбранной стратегии).
При совмещении этих трех факторов 100% получится прибыльная скальперская стратегия.
Дарю грааль бесплатно.
Сможете применить, будет замечательно. Позже скажете спасибо.

Александр (GUNFU), Говорят у ВТБэшных спекулей.
Они еще осенью ВТБ пытались разогнать, но выше 7 коп не вышло. Сейчвс Сургут об хотят до 50.
Инсайд, Гуся оттуда выперли, но люди есть.

Ри Data Mining. Прогон с 2011 по 2014 минутки. Открытие на открытии слудующей минуты, закрытие по закрытию следующей. 

Нате. Четыре не жалко...))

Всё очень просто:
1. быть у монитора в 16.30 МСК (ПО ЛЕТНЕМУ АМЕРОВРЕМЕНИ !);
2. по-быстрому ВЕРНО оценить характер вышедшей амеростаты;
3. войти рыночной заявкой стандартным сайзом;
4. выйти по тейк-профиту по горизонтальному внутридневному уровню.
ВСЁ.