Вот что, братцы, я вам расскажу:
Из финансов я прочь ухожу.

Смысл жизни себе освежу
И сознание перегружу.

А другие, как я погляжу,
В этой сфере ни тпру, ни жу-жу.

По-хорошему вам предложу:
Не спешите идти к рубежу.

Лучше водки попить в гаражу,
Чем доверить судьбу платежу.

Расскажите про прибыль моржу,
Я ушел — и теперь не тужу.

На быков свысока я гляжу
И с медведями я не дружу.

За статистиками не слежу,
Над позициями не дрожу.

Мимо графиков смело хожу,
Время есть на лямур и тужур.

Не держите меня за ханжу,
Но на трейдинг я впредь положу.

Извините, коль вас я гружу...
Вот такой мой рассказ про биржу!

Сделать я решил ход конём,
Взял да и затарил Газпром.
Мы с ГП вдвоём дружно зарастём,
Очень скоро мы на север пойдём.

Вот и РТС не догнать -
Прёт, сучара, пуле под стать,
Только мы никак ухом не ведём,
То есть, я да мой лежачий Газпром.

Я долил деньжат в депозит,
Но Газпром опять тормозит.
А Сбербанк летит, мать его итит,
А Сбербанк, зараза, в космос летит.

Дай-ка, я разок посмотрю -
Почему ни ну и ни тпрю?
Аль не тот момент, али сентимент,
Али есть надежда, али её нет.

Газовые вы родники,
Дальних европлит огоньки,
Шар земной кругом трубами сплетён -
Я влюблён в тебя, Газпром мой, влюблён.

Будет новый газопровод,
Скоро он и к туркам прийдёт.
Кокурент любой будет посрамлён,
А акционер — удовлетворён!
Кто предупреждён — тот вооружён...

Только что-то мы никак не растём...

Кто в шорте голды сидел,
Кто на сиплого глядел,
Ваня пел, Роман молчал,
Тима видео снимал.

Дело было вечером,
Делать было нечего.

Аня села на заборе,
На чердак залез Хомяк.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:

— У меня в стакане бид.
А у вас?

— А у нас в стакане аск.
А у вас?

— А у нас по Эллиотту
Скоро пятая волна,
Ждём её уже неделю,
Не дождёмся ни хрена.

— А у нас купился Газ.
А у вас?

— А у нас по йене шорт.
Черт...

Пендосы индекс задирали,
И доллар укатали в пол,
А молодого спекулянта
Несло на первый маржинкол.

Голда упала как болванка,
А евро вжарила форсаж.
И нефть как труп после пролива
Дополнит биржевой пейзаж.

Сидит тусовка в непонятках,
Вот-вот взорвётся интернет.
Уйти бы в кэш — и взятки гладки,
Но вылезать уж мочи нет.

Нас оторвут от мониторов
И в психбольницу отвезут,
А фьюч на индекс эртээса
Без нас на планку понесут.

И полетят тут смс-ки
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше не вернётся,
Чтоб доллар к йене прикупить.

В углу заплачет мать-старушка,
Смахнет слезу старик отец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.

Его аккаунт на смартлабе
Не оживит изящный стих.
У парня ноль на депозите,
И ей он больше не жених.

Начало здесь. 

Это третья часть интервью со старшим менеджером алгоритмических стратегий большого хедж-фонда. В первой части мы обсуждали теоретическую стадию создания алгоритмической стратегии. Во второй части говорили о передаче стратегии «в производство». Это интервью вызвало много вопросов у наших читателей, ответы на которые были выделены в отдельный пост. 

1.Как вы отслеживаете и управляете вашими моделями в боевых условиях? Какие дополнительные проверки и процедуры используются?

Я верю в ручное отслеживание прибыли/убытков в качестве инструмента диагностики. Мне нужно знать, каждый  день, точный источник моих прибылей/убытков. Что подорожало, что подешевело, насколько и почему. Это дает мне уверенность, что модель работает, как должна, и это действует как система предупреждения плохих новостей.

Первую часть интервью смотрите здесь.

Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?

Новичкам нужно обратить внимание на соответствие «реальному миру» — на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней. Но когда вы переходите к реальной торговле, то не можете быть небрежным, все должно быть максимально точно.

Другой аспект заключается в том, что скорость критична. Я не могу рассчитывать модель в реальном времени (градиентный поиск очень медленный), поэтому нужно все сократить до линейных аппроксимаций изменений. Все это влечет за собой много матричных манипуляций.

Обычно создается исполнительный прототип, который делает все правильно, но не очень эффективно. Затем я поручаю моим сотрудникам-инженерам сделать производительную версию стратегии на языке Python или даже С, используя библиотеки для реального рынка, которые они создавали и совершенствовали годами. И эта версия подключается к  моей торговой системе, для запуска данной стратегии «в бой».

Статья с аггрегатора Quandl Resource Hub.

Quandl взял интервью у старшего менеджера по алгоритмическим стратегиям одного из больших хеджевых фондов. Мы говорили о создании торговых стратегий — от абстрактного представления рынка до конкретного воплощения в стратегию с оригинальной предсказательной способностью.

Можете вы рассказать, как создаются новые торговые стратегии?

Все начинается с гипотезы.Я предполагаю, что может существовать взаимоотношение между двумя инструментами, или появился новый инструмент на рынке, набирающий популярность, или возник необычный макроэкономический фактор, который влияет на микроструктурное поведение цены. Затем я записываю уравнение — или создаю модель, если вам угодно — с целью описания этого взаимоотношения. Обычно это некое уравнение процесса, показывающее изменение переменных во времени, со случайным (статистическим) компонентом.