Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )

Информационное письмо от ФГ БКС
Уважаемый Клиент,
С удовольствием информируем Вас о том, что в связи с изменениями в Налоговом Кодексе РФ, с 1 января 2010 г. предусмотрена возможность переноса плательщиками налога на доходы физических лиц убытков от операций с ценными бумагами на будущие периоды.
Таким образом, Вы можете уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму полученных убытков на рынке ценных бумаг, полученных начиная с 2010 года. Таким образом, настоящие и будущие прибыли для Вас фактически могут оказаться освобожденными от налогообложения.
Подробнее
Согласно ст. 220.1 НК РФ, инвестор имеет право сократить сумму налога на полученный доход от инвестиций в ценные бумаги и от сделок на срочном рынке на сумму убытков, полученных начиная с 2010 года.
Полученную прибыль можно уменьшить на следующие виды убытков:
1) убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, т.е. допущенным к торгам (акции, государственные и корпоративные облигации, паи открытых ПИФов, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и т.д.);


( Читать дальше )

Дам озвученную сумму в управление. Стэйтмент, подтвержденный брокером, обязателен. Условия оговариваются отдельно. 

При выборе брокера встал вопрос выбора между этими компаниями: АльфаДирект, Айти Инвест, АЛОР, Тройка, БКС.
Кто пользуется их услугами?

Плюсы и минусы каждой с точки зрения:
1. Ввод/вывод средств (оперативность — надежность)
2. Надежность и удобство торговой платформы
3. Техподдержка 
4. Приемлемые тарифы (при торговле объемом свыше 100.000 евро, торговля примерно 30-40 операций в месяц в сумме по разным бумагам, пока исключительно на ММВБ акциями, не фьючами).
5. Доступ к новостям и аналитике
6. Упрощенность документооборота… (у кого вывод денег на пластиковую карту?).

Заранее спасибо.

---

Биржи Европы открылись снижением на заявлениях S&P по Греции | Экономика | Лента новостей «РИА Новости»
не исключен новый этап реструктуризации долгов Греции, на этот раз выданных международными кредиторами, в частности МВФ
www.ria.ru/economy/20120329/608959685.html

Вести Экономика ― Билл Гросс: облигации России интереснее американских
5-летние еврооблигации России – более выгодная инвестиция, чем американские трежерис с такой же дюрацией.  
www.vestifinance.ru/articles/9461

Вести Экономика ― Аукцион бондов США прошел неудачно
Спрос также разочаровал. Он превысил предложение в 2.85 раз против 2.89 на последнем аукционе и среднего февральского уровня 2.91.

( Читать дальше )

Сделал обновление программы.
О программе в моем предыдущем посте тут

В этой версии:
  — Переехали на летнее время вместе с Европой и Амерами. До этого прога не поддерживала этот режим ))))
  — Теперь программу можно перекрыть другими окнами
  — По нажатию на зеленый крестик прячется в трей. Правда пока не возвращается от туда автоматически при ньюсах, нужно так же мышкой возвращать. В следующих версиях поправлю.

Качаем программу тут
Шрифт для красивых циферок в программе тут



На 12:35:20 по москве программа у меня выглядит так:

Скрипт (робот) для среднесрочной торговли фьючерсом RI. Работает по принципу отклонения на определённую величину от текущего напрвления.
В скрипте 3 разных тактики. Каждая управляет своей позицией.
Начинает торговлю 1 лотом, по мере получения прибыли включаются остальные лоты.
Период минутки.
Результат меряется по кварталу. В 1-м квартале 2012 показал весьма скромный результат заработав всего 7000 пунктов.
Не сдаётся, Не продаётся. Публикуется для критики.
Онлайн трансляция реалтайм tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 Обновляется каждые 30 сек, но не самостоятельно, а надо перезагрузить страничку.