Избранное трейдера Schurik
Суть системы заключается в следующем:
Используя систему мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.
Трейдеры, которые приобрели мою программу robot_uralpro (см. пост на смарт-лабе), спрашивают, можно ли доработать алгоритм для применения его на современном рынке? Напомню, стратегия робота основана на взаимоотношении цен синтетического индекса, составляемого динамически из рыночных цен акций, входящих в индекс РТС, и фьючерса RI. Идея «одноногого» статистического арбитража, реализованного в роботе, будет работать и сейчас, только в том случае, если научиться правильно определять, какой актив опережает другой в смысле динамики их цен. Эта статья посвящена правильному выявлению такого взаимодействия, которое в англоязычных источниках называется «lead-lag relationship» -опережение-отставание между разными активами.
Те алготрейдеры, кто не приобретал robot_uralpro, тоже сочтут эту статью полезной, так как lead-lag relationship может использоваться в стратегиях парного трейдинга и им подобным. Например, определив такое взаимодействие, можно исключить из парного трейдинга один из активов ( с учетом того, конечно, что отношение торгуемых инструментов было описано четкой моделью) и значительно увеличить тем самым прибыльность стратегии.
Открываю станцию для майнинга паттернов, Stock Pattern Viewer, в полностью бесплатный доступ.
Теперь, майнеры Свечи + Объёмы и Время входа в позицию(TDW) доступны бесплатно!
Уважаемые ДАМЫ. Не ищите прибыльные паттерны, пусть они сами Вас найдут!
В первой статье, я описал арбитражную стратегию Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.
Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.
Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.
Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС: