Доброго дня, дорогие товарищи. Последние несколько дней я изучал вопрос с валютой. Консультировался с экспертами, банкирами и экономистами.
Даже с участниками ВЭД пытался консультироваться. Пытался осознать и учесть влияние всех факторов.
Вывод к которому я пришёл, заключается в следующем (и он в принципе не новый)


( Читать дальше )

В предыдущих статьях я рассказывал, как пришёл к идее создания собственного торгового робота. Мотивация проста:

• Автоматизация — алгоритм не спит, не нервничает и не занят своими делами.

• Дисциплина — робот исключает эмоции, следуя правилам.

• Тестирование — любую идею можно проверить на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами.

Я всегда разделял два этапа: разработку торговых идей (логика стратегии) и реализацию механизма исполнения (отправка заявок, автотрейдинг). Сначала — бэктестинг и базовая оптимизация, и только потом — реальная торговля.

Поскольку я нахожусь в активном поиске подходящего решения для автотрейдинга и уже опробовал несколько рабочих вариантов, то эта статья представляет мои размышления об этом механизме исполнения заявок. Ваша критика или поддержка идей приветствуется.

Почему я не хочу использовать QUIК и Windows?

По моему мнению QUIK архаичен, нестабилен для автоматизации и требует оконной среды. Он не предназначен для headless-серверов (это компьютер без монитора, клавиатуры, мыши). QUIK + LUA или внешнее ПО — это сложная, криво документированная и уязвимая связка.

( Читать дальше )

Риск инфляции

Инвестор открыл в банке срочный вклад с капитализацией процентов. В качестве альтернативы он мог бы приобрести бескупонную облигацию и удерживать ее до погашения. Его не волнуют ни ценовой риск, ни риск реинвестирования. Он точно знает размер будущего дохода. Стоит ли ему переживать еще о чем-нибудь?

Вместо того чтобы сразу израсходовать деньги на текущее потребление, инвестор откладывает траты на определенный срок. Пусть X₀ и Xₜ обозначают стоимость типичного набора товаров на сегодняшний день и через t лет соответственно. Как правило, Xₜ > X₀ вследствие потребительской инфляции — устойчивого роста общего уровня цен на товары и услуги, приводящего к уменьшению покупательной способности денег.

Предположим, что стоимость Xₜ известна заранее. Мы можем найти численное значение инфляции в годовом выражении, равное π, из выражения Xₜ = X₀∙( 1+ π)ᵗ Согласятся ли участники рынка на номинальную ставку i = π по вкладу в банке или облигациям с нулевым купоном?

( Читать дальше )