RomanAndreev, 10 входов в сделку? Сам фьючерс вроде три движения делает за день? Илия не прав или что то не до конца понял! Спасибо!

Владимир Ш, максимум — сделок 10. 300-400 пп не критично, но короткие стопы стимулируют к правильным входам

Unnamed, это не правило, все зависит от сентимента. Под экспиру старый индекс стремится к споту, а новый отражает оценку игроков будущих движений. Но пропасть между обоими возможна лишь в случае инсайда какого-то. В противном случае подключатся арбитражеры

RomanAndreev, Роман, вопрос по краткосрочной торговли к Вам.Сколько сделок максимум делаете в день(имею ввиду стандартная позиция), и второй -стопы 300-400 пунктов критично? В 200 пунктов не получается у меня уложиться тк не всегда правильная точка входа(чуть ниже или чуть выше).Спасибо за ответ!

Unnamed, тут ведь как
))
есть несколько движущих сил
первая-наша экспирация в понедельник… ее хотят провести как можно выше
вторая-мне кажется что доллар свое отпадал и его надо брать к рублю)а это давление на ри
третья-вроде как на мировых рынках в четверг(не сегодня)начнется развиваться коррекция

отсюда простой вывод-сегодня я не жду падения нашего рынка-его будут лифтить как можно выше… к тому же выбивая людей из поставочных фьчерсов на акции в шортах
но риски падения на пятницу и понедельник гораздо существенней чем сегодня

поэтому условно жду закрытия дня высоко(сегодня)но жду проблемы с ростом в 2 оставшиеся торговые сессии -пятницу и понедельник

Уже пора бы увидеть, что рынок покупают, хотя уже поздно. Сколько можно усредняться на шортах? Сколько можно ждать разворота? торгуй то, что видишь, а видят все одно и тоже — тренд вверх.

Пора бы понять, что на таком рынке позиции лучше крыть внутри дня.

RomanAndreev, Прокомментируйте пожалуйста!

>Господа знающие, подскажите, а с чего ради спред между >фьючерсами должен снижаться? Это правило какое-то или >обычно так было? Возможен ли вариант?
>
>Этот закрыли на 135, новый купили на 120 ))))

RomanAndreev, приветствую! ожидаю ваш семинар как и многие. с удовольствием прокачусь с вами на Бали (самое возвращаемое место по КамБэкам :)… но понимаю, что большинству начинающих трейдеров это будет не по карману :(… с вами выберутся 5% уже зарабатывающих… «тусовка VIPклуба» может получится :)
…
зная вас заочно, уверен что не оставите большую часть ваших почитателей без внимания )… уверен, многие как и я регионалы ( Тюмень ) буду рады семинарам в столице или даже вебинару ( многие даже выбраться в Москву не смогут )
…
пользуюсь случаем хочу выразить вам УВАЖЕНИЕ! не лести ради :)… вы редкой в наше время породы — Человек! умный, образованный, зарабатывающий, воспитанный… делитесь знаниями не ища мелкой выгоды… говорят Человек первую половину жизни получает Знания и Опыт, а вторую — отдает! Закон Жизни… Долгой и Счастливой :)
спасибо за ваши труды…

войти можно всегда… на том же ри… хоть на 5000 лотов, да.с проскальзыванием, но ликвидность позволит
не о том думаете)
вопрос в выходе)с прибылью

в упомянутых 2008-х годах))я 10000 в ри одним лотом кидал… Крутым себя чувствовал.Не буду рассказывать чем закончилось(в какой то момент я понял, что рынок стал уже в открытую меня ловить)

Василий Олейник, я вот только одну не пойму, то вы говорите о торговле внутри дня 3000 к, то говорите что 2000 пунктов шум для вас.Что то не слабый такой шум для интрадея получается.Не правда ли? Может что не так понял конечно… Как то одно другому противоречит.Я конечно по 3000 к на ри не гонял, но даже на меньших суммах у меня лично проскальзывание внутри дня убивала почти все обалденно хорошие системы.Даже не представляю как бы скользило вашим сайзом.ПОнятное дело, что под ваши аргументы можно подобрать дни, где и 10000 к можно гонять внутри дня, но такая торговля на горизонте полгода-год, лично у меня бы убило депо просто скольжениями.А у вас еще и шум по 2000 пунктов.Хм… Если вы реально так торгуете еще и в прибыль, то видимо вы гений.Снимаю шляпу, более ничего не могу сказать.У меня ума не хватило что то подобное сделать.
А вообще наверное стоило бы уточнить у Василия, что в его понятии внутридневная торговля.Если купил внутри дня, а сидишь полгода, то это как минимум среднесрок.Тут как бы никто про шум 2000 и торговлю 3000 к спорить бы и не стал я думаю.Но это не интрадей.Может опять ошибаюсь конечно

Хирург, Вы забыли ключевое слово ПРИБЫЛЬНО.
Что торговать можно, никто и не сомневался, а что можно торговать прибыльно Василий не показал.

RomanAndreev, это на самом деле очень хорошее преимущество, что прибыль по синтетической позиции будет доступна сразу!

SergeyJu, Дык понятно, что я свой опыт проецирую, что же мне ещё проецировать. Я знаю, что большинство людей торгуют не так, как я. Но в теме топика речь о другом, о том, что в принципе возможно торговать внутри дня приличным объёмом на самом ликвидном инструменте нашего рынка, вот с этим кто-то спорил, а Василий наглядно показал такую возможность.

VitalyB, с планами так себе. Переговоры с психологами сорвались, поэтому реального мозгоправства в семинаре не будет. Сейчас делаю контент своими средствами. Попутно ищу площадку. Есть реальная идея, кстати, сделать как-нить выездной семинар на Гоа с приобщением к искусству медитации для расслабления разума и самоосознания. Есть у меня на примете пара отличных Гуру.

RomanAndreev, спасибо за совет, очень полезно будет для меня. Так и сделаю.Вы для меня как успокоительное)

Роман, спасибо! Как у вас с планами по обучению? Скоро уже конец июня.

clubnikk, ведите статистику, сколько раз вы неверно закрыли позу раньше системы, а сколько верно. Вряд ли статистика будет в Вашу пользу, о чем постоянно себе и напоминайте. Я избавлялся от излишней самоуверенности именно таким образом.

Роман, стою по вашей системе в ри и си, но руки уже хотят покрыть текущие позиции, но не даю себе. Больше всего давят чужие мнения, что вот-вот случится разворот. Но зареклась больше выходить из сделок не по системе. Наверное, мне пока не стоит читать блог, потому что невозможно уже так)). Причем это происходит не сразу, а чем дольше я держу позицию, тем сильнее на меня давит общественное мнение.

REWERS (Evgeniy GT), я записал.Ок.Если будет 127)я вообще больше не пишу на смартлабе)

Collapse, разницы практически нет, кроме той, что Вы уже указали. Изначально синтетическая позиция была придумана, когда не было возможности приобрести определенный опцион из-за неликвидности или для того, чтобы сохранить в портфеле спотовый актив не продавая его. На рынке, где есть и путы и колы всех страйков и нормальной ликвидности нужды в синтетическом опционе нет. Работать на весь депо на опционах весьма опасно, поэтому я бы не стал рассматривать как реальное преимущество то что Вы указали.