Для того что бы протестировать свою идею на истории надо решить три задачи:



( Читать дальше )

Отток из России достиг пятинедельного максимума. За неделю, завершившуюся в среду, инвестиционные фонды, специализирующиеся на России, зафиксировали отток средств в размере 53 млн долл., что соответствует 0,44% активов под управлением. Фонды ETF в этот раз никак не улучшили общий результат, так как сами потеряли 2,8 млн долл. Традиционные фонды по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику и по итогам отчетной недели лишились 50,6 млн долл. Таким образом, недельный отток из России, зарегистрированный второй раз подряд, стал самым крупным с конца сентября нынешнего года.
EMEA выглядит лучше других регионов благодаря Восточной Европе. На этой недели инвесторы выводили средства в первую очередь с развивающихся рынков. Фонды GEM, включая те, что работают в странах БРИК, лишились 0,5 млрд долл. – тоже рекордный отток с конца сентября. В минусе оказалось и большинство региональных фондов, при этом сравнительно неплохо выглядел EMEA, потерявший суммарно по фондам всех категорий 12 млн долл., – отток из России, Турции и ЮАР был практически полностью компенсирован поступлением 104 млн долл. в восточноевропейские фонды. Что касается разбивки по отдельным странам, отток из России стал третьим по величине, поскольку Корея и Мексика потеряли 338 млн долл. и 163 млн долл. соответственно.
 http://1prime.ru/commentary/20131108/769981756.html

Это видео призвано исправить ситуацию и объясняет 3 полезных фичи консоли:

( Читать дальше )

Все от бедности, жалко денег на VolFix и подобные конструкции, посему  слепил на коленке программу (VBA+Excel), которая показывает в онлайн  одномоментные крупные сделки.
Программа элементарная, параметры: фильтр на количество сделок, которое  считаются крупным;  частота обращения к данным;  биржевой инструмент.
Выдаваемые данные:  время, количество, цена, тип операции (Покупка/Продажа),  тип сделки (биржевой или другой), открытый интерес в данный момент времени.
Брокер Альфа-Директ,  у которого есть API, позволившее это сделать.  Используются таблицы allL_tradesи  fin_info.
Примечание:  Не являюсь изобретателем велосипеда, вечного двигателя и т.п.  Мне эта конструкция вроде как помогает, поэтому и решил, что другим тоже может быть интересно.
Все  удачных торгов.

Скоро собираюсь на сабж. Буду зимовать с 28.11.13 до 10.02.14. Конкретного маршрута нет, хочу поездить по стране, скорее всего с юга на север. Сделал мультивъездную бизнес визу — возможно на пару дней заеду в Камбоджу и Лаос. Собственно вопрос:
есть ли во Вьетнаме постоянно живущие коллеги? Или может кто тоже собирается на зимовку в эту чудесную страну? 
Давайте кооперироваться для совместного распития спиртных напитков и поедания гигантских креветок, а также для обсуждения судеб мировых рынков :) Можно и новый год вместе отметить. 
Вообщем, буду рад найти коллег по цеху.
Да, кстати, может есть те, кто торгует вьетнамский рынок отсюда? Или хотя бы представляет, как поиметь туда доступ простому забугорному инвестору? В стране вроде как неслабый экономический подъем и все такое — думаю рынок тоже скоро подтянется к высотам 2007 года.

Всем профита и лучей счастья. 

ИЛЛЮЗИЯ
(лат. illusio — заблуждение, обман) — искажённое восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначную интерпретацию.

 
 
Доброго времени суток всем.
 
Я давно читаю разного рода финансовые и не только — сайты, блоги, чаты, литературу, газеты и журналы, но хочу вам сказать, что Смарт-лаб на данный момент это своего рода феномен в финансовом интернет пространстве. Редко где встретишь ресурс такого масштаба, где каждому дано слово и что радует, многие пользуются этим правом. Чему кстати я несказанно рад, т.к. читая комментарии и мнения от простых «Двух строчек про рынок + полтора графика» до огромных развернутых потрясающих аналитических выкладок, пускай и в виде перепоста материала нарытого в интернете. 



( Читать дальше )

Присуждение нобелевской премии по экономике Юджину Фаме, Роберту Шиллеру и Ларсу Питеру Хансену возобновило дискуссии об эффективности и  границах применимости краткосрочных и долгосрочных прогнозов. Так как предложенная Ю.  Фамой идея информационной эффективности рынка,  по сути, есть другая формулировка главной аксиомы теханализа – цены учитывают все, а подход Р. Шиллера  опирается, прежде всего, на результаты работы компании (отношение дивидендов к цене), то эта дискуссия, по сути, представляет собой спор сторонников фундаментального и технического анализов. Первый подход  активно развивается УК «Арсагера».  Их точка зрения представлена на площадке смарт-лаба  блогом http://smart-lab.ru/my/Arsagera/. Сторонников  технического анализа гораздо больше и выделить кого либо, кто  персонифицировано выражает эту точку зрения сложно.
Эта дискуссия началась   в блоге http://smart-lab.ru/blog/145649.php. Однако продолжения не получила.


( Читать дальше )