Как тестировать стратегии на истории на американском рынке?

Для того что бы протестировать свою идею на истории надо решить три задачи:


 
1. Алгоритмизировать свою стратегию.
 
Это, зачастую, самая сложная задача. То, что с легкостью определяет опытный глаз не всегда легко объяснить языком алгоритма, некоторые условия не всегда очевидны.
 
Нужно постараться привести алгоритм максимально близко к реалиям вашей торговли. В нём должны быть прописаны:
 
1.1 Правила выбора акций.


Стратегию лучше всего запускать на максимальном количестве акций, что бы она сама выбирала акции, пригодные для торговли в конкретный момент времени на истории. Это максимально приблизит выбор торгуемых акций к существующему и покажет более реалистичный результат.
 
1.2. Правила входа в позицию.


Зачастую анализируется ситуация с нескольких тайм-фреймов, иногда с нескольких тикеров, и только если все условия сходятся идёт сигнал на покупку.
 
1.3. Размер позиции.


Каждый раз объем для торговли выбирается исходя из многих текущих рыночных условий и не всегда одинаков.
 
1.4. Правила выхода из позиции.
 
Где то будет применяться тейк-профит, а где то трейлинг-стоп. В какой ситуции лучше просто забрать прибыль? Всё это должно найти отражение в алгоритме.
 
2. Выбрать программу для тестирования.
 
Для американского рынка выбор достаточно большой.
 
Multicharts — $800/ год, 30 дней триал
WealthLab — $800/ год, 30 дней триал
 
TSLab
S#

Последние две программных комплекса, на мой взгляд, более инфраструктурно интегрированы с Российским рынком, чем с Американским и конкретно для тестирования стратегий чуть менее удобны чем предыдущие.
 
3. Найти поставщика данных.
 
Дневные и фундаментальные данные можно найти и в бесплатных источниках, а вот внутридневные данные с хорошей глубиной истории обычно только в платном варианте.
 
YahooFinance — дневки и фундаментал бесплатно
IQfeed — недорогие внутридневные данные от $80 в месяц, есть 2 недели триал
 
После того как эти задачи решены предстоит превратить свой алгоритм в код выбранной программы и прогнать стратегию на истории на  большом промежутке времени и большом количестве акций для получения достоверных результатов.
 
Если есть навыки программирования это можно сделать самому, если нет, то можно поручить тому, кто в этом разбирается.
 
Немного про тестирование стратегий и дальнейшее их использование есть в видео Автоматизация торговли на NYSE с помощью Wealth Lab
 
Оригинал на блоге smarttrades.ru