Существует мнение, что горизонтальный уровень есть цена, в которой крупный игрок набирает позицию. Это проповедуют многие гуру. Хотелось бы спросить, если крупный участник рынка, набирает свою позицию частями (это вполне разумно), то почему вы считаете, что он непременно должен это делать на одном и том же уровне? А самое главное, где гарантия того, что этот игрок именно набирает позицию, а не разгружает ее? Ведь логично предположить, что если позиция настолько большая, что упирается в ликвидность рынка, то и фиксироваться она будет также частями, формируя некий уровень. Отсюда можно сделать вывод, единственное, что можно вывести из уровня с определенной уверенностью, это то, что по преодолении уровня, движение цены ненадолго ускорится из-за срабатывания стопов. Все остальное чистая случайность.

1. Есть такое выражение — рынок всегда прав — так вот рынок не бывает прав или неправ — рынок — это задачник с ответами на последней странице)) но когда получаешь свой экземпляр в библиотеке, нередко последние страницы вырваны специально до тебя и такими же как ты, иногда — библиотекарем. а если ты видишь что страницы с решениями еще целы - в какой-то момент отрываешь их сам.

2.  Учитель Сунь-Вынь сказал:
Хороший Трейдер подобен постигшему Дао — все секреты ремесла для него как чистый лист рисовой бумаги.

Хороший Интрадейщик подобен постигшему Дзэн — он тверд как камень, изменчив как вода, быстр как воздух, его кун-фу непобедимо.

Инвестор же подобен сошедшему с колеса Сансары — деньги не имеют для него никакого смысла, он расстался с ними в прошлой жизни.

нашел тут- timesales.ru/poleznoe

Англоязычные блоги:
timothysykes.com/
www.reapertrades.com/
www.investorslive.com/
stockson.blogspot.com/
traderbigt.blogspot.com/
www.alphatrends.net/
kabam.com/
stockbee.blogspot.com/p/books.html
www.investors.com


( Читать дальше )

По итогам полутора месяцев торговли RIM3, можно подвести предварительные итоги работы роботов в этом контракте.
 

 
Что сказать,  рынок продолжает свое вяло текущее падение и шорты приносят основной доход.


( Читать дальше )

Торговля на Форекс в ECN-системе, не имеющей аналогов.
 
Одна из главных особенностей GKFX ECN — присутствие клиентских ордеров в «стакане цен».
 
Клиенты GKFX ECN могут видеть свои и чужие ордера в системе, влиять на спред и торговать друг с другом без спреда. Более того, в GKFX ECN отсутствуют ограничения на выставление отложенных ордеров и трейдеры могут выставлять лимитные ордера внутри спреда.
 
GKFX ECN не вмешивается в процесс торговли трейдеров и приветствует скальперские стратегии, гарантируя отсутствие реквот и моментальное исполнение сделок, а, благодаря особенностям ECN-системы, клиенты GKFX ECN могут получить исполнение по лучшей цене, чем они указали в ордере.
 
Проявляя свою прозрачность и клиентоориентированность, специалисты GKFX ECN добавили в МТ4 сервис отображения в комментариях к ордерам размеров проскальзываний при открытии и закрытии.
 
В Компании GKFX ECN отсутствует минимальный депозит, необходимый для активации торгового счета, а минимальный лот, доступный для торговли составляет — 0,01 (1 000 единиц базовой валюты).

( Читать дальше )

Многие, как впрочем, и я глубоко заблуждаются, говоря, что в истории не было прецедентов нынешней кредитно-денежной политики ФРС  – были, при чём значительно жёстче, чем сейчас. В течении 40-ых годов прошлого века, ФРС держала на своём балансе все краткосрочные и большую часть долгосрочных бумаг, выпущенные Казначейством.
 
LSAP ФРС тогда, ровным счётом не повлияла на макроэкономическую конъюнктуру того времени, но сильно сказалась на ценах акций и облигаций.  Фактически, в результате процентной политики ФРС Dow Jones Industrial Average (DJIA) продолжал свой рост, несмотря на резкую восьми месячную рецессию. В 1945 г. был одним из немногих периодов истории США, когда фондовые индексы игнорировали экономику, а их рост составлял около 20% во время рецессии. Сегодня мы наблюдаем похожую картину, когда экономики многих стран находятся в рецессии или в предрецессионном состоянии, а фондовые индексы и цены облигаций обновляют исторические максимумы. Может цены акций снова игнорируют рецессию? Это не кажется таким уж маловероятным, если просмотреть, как рыночные циклы отреагировали на политику ФРС в 40-ых годах. В дополнение к ценам акций, доходность долгосрочных облигаций стабильно находились на уровнях ниже 2½ %, и это на фоне диких “скачек” от 25% инфляции до 3% дефляции.


( Читать дальше )

Ларри Вильямс


 
Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.
 
Торговля велась всего двумя финансовыми инструментами: фьючерсами S&P и T-bond. Каждый месяц капитал увеличивался на 95%, а если учитывать только прибыльные месяцы, то на 185%. Сделки совершались практически каждый день,  80% из торговых дней он совершал операции. По моему мнению, риск каждой сделки составлял ≈ 10% от счета. Поэтому я разделил все сделки на 3 типа: 1. Прибыльные (выигрыш более 10% от счета), 2.Убыточные (проигрыш более 10% от счета) и сделки которые не оказывали сильного влияния на счет 3. «В нуле» (результат сделки от -10% до +10%). Оказалось, что прибыльные сделки составляли 22%, убыточные 14,5% и «в нуле» 63,5%. Т.е. 63,5 % всех сделок были закрыты без значительного результата. Прибыль в выигрышных сделках в среднем за год фиксировалась, если превышала риск в два раза, т. е. составляла 20% (коэффициент=2) от счета. Если не учитывать сделки «в нуле», то соотношение прибыльных и убыточных сделок выглядит как 60% на 40%, т.е. прибыль фиксировалась в 1,5 раза чаще, чем убыток. И если учесть, что коэффициент в прибыльных сделках равен 2 (не сильно большая величина), то можно сделать вывод, что он выбирал сделки с высокой вероятностью выигрыша (т.е. небольшая прибыль чаще лучше, чем большая редко) и если цена не двигалась как он ожидал, то он закрывал позицию (63,5% сделок «в нуле»).


P.S.: В интернете можно найти брокерские отчеты Ларри Вильямса за 1987 год. Именно по ним я и написал данный текст в 2009 году. На разбор сделок ушло несколько недель. Сначала я не хотел выкладывать данную информацию, но потом все-таки решил поделиться ей. Информация уникальная, поэтому публикую ее вместе с рекламой своего сайта.  


--
Совершайте прибыльные сделки с FT-Trade! 

• SMS информирование
• Точки входа и выхода
• Уровни стоп-лосс и тейк-профит
• Бесплатное подключение до 01.05.2013г.
• Площадки ММВБ и Forts

www.FT-Trade.pro

 

Уолл Стрит 1911 год



( Читать дальше )

Герчик действительно профессионал своего дела, и это просто прекрасно что такой человек, выйдя из среды дейтрейдинга делится  вещами , которые раньше нельзя было просто узнать вообще ( не за деньги, не просто ) нам смертным .
Поскольку чтение книг по трейдингу требует большой концентрации внимания и времени, а еще к тому же изложены не вполне  доступным языком  с кучей графиков, где я путаюсь. То  Его видиосеминары для меня просто находка  . Там  вся суть рынка.
Это единственный человек, чьи видео семинары смотрю от корки до корки, и повторно .
И это все в открытом доступе .
В ноябре прошлого года, был на бесплатном семинаре от компании «Финам», за что ей большое спасибо .
И обязательно бы сходил бы на платные курсы, но пока положение не позволяет. Но как говориться, еще не вечер .
Начал следовать его правилам .
1.      

( Читать дальше )