Избранное трейдера SMA

по

Парный трейдинг

    • 23 февраля 2013, 08:53
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).
Парный трейдинг
 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Думаю будет интересно - по секвестру оборонных расходов.

Нашел статью про урезание расходов пентагоном. Источник неее наш финансово спеклятивный мир — и описывается не с позиции быка и медведя — а так как есть. И это касается только минобороны.
Думаю быкам стоит почитать — один сегмент из будущего черного лебедя. И понять что не в бирюльки играем.

Урезание бюджета ВВС США, армии и флота, которое вступит в силу 1 марта 2013 года, сократит почти на 34 млрд. долларов заработную плату и расходы по отпускам и выходным пособиям для миллионов людей. Подробные данные приводит Том Ванден Брук («USA Today»).

До чего докатилась Америка



( Читать дальше )

Пахе на заметку. У нас есть вещи которыми действительно стоит гордиться.

Пахе на заметку. У нас есть вещи которыми действительно стоит гордиться.
Суть уникальной системы очень проста. Лазерный луч, излучаемый в невидимом частотном диапазоне, сканировал потенциально опасный сектор на переднем крае обороны. И как только в зону действия сканирующего устройства попадал вражеский оптический прибор, по нему наносился удар боевым лазером, мощный луч которого просто выжигал оптику, ну и глаза тех врагов, что в эту оптику смотрели.

Современный танк боеспособен пока в целости-сохранности его оптико-электронные системы наблюдения и управления огнем. Стоит вывести их из строя, и грозная бронетехника превращается в слепую груду металла. Фактически Советская Армия получала дешевое, мобильное и очень эффективное противотанковое оружие, которое без единого выстрела обнуляло боевые возможности вражеских бронемашин. Но еще более эффективно оно оказалось против снайперов. Даже навести ствол, снабженный оптическим прицелом, в сторону тех, у кого была лазерная защита, становилось равносильно самоубийству. Во-первых, координаты снайпера вычислялись мгновенно, во-вторых, дорогой прицел разрушался полностью.

Создатели чудо-оружия стали думать, как назвать свою разработку так, чтобы никто ни о чем не догадался, а главное — чтобы не было и упоминания о лазере. Назвали: ПАПВ — переносной автоматизированный прибор визирования. Глупее не придумаешь, зато догадаться об истинном его предназначении оказалось невозможно. Но это уникальную боевую систему не спасло. Гуманные западники смогли донести сначала до советских, а потом и российских правящих верхов мысль о недопустимости принятия на вооружение столь «варварской» системы, которая (подумать только!) могла ослепить снайпера или наводчика орудия, прильнувшего к прицелу. То, что чужие воины смотрели в сторону своих врагов не в театральные бинокли, а искали цели для убийства, «гуманистов» не смущало.

И хотя ПАПВ — странное название сохранилось до сего дня — на вооружение все-таки приняли, в войска он так и не поступил. Прошли десятилетия. Сейчас это совершенно новая система, не только сохранившая, но и значительно улучшившая свои характеристики за счет различных ноу-хау. Периодически ее показывают на международных оружейных салонах. И не зря. Ряд очень развитых стран НАТО без афиширования стал закупать российскую оптико-электронную систему лазерного противодействия. Есть мнение, что натовцы используют ПАПВ в Афганистане для гарантированной защиты своих баз от снайперского огня. И, наверное, стоит возгордиться тем, что ни в одной самой технологически развитой стране мира пока еще так и не смогли создать эффективного аналога нашей системы.
 

Пояснение про удаленный пост про майтрейда

Задача смартлаба — созидать и помогать людям зарабатывать деньги, а не разрушать человеческие судьбы. Смартлаб негативно относится к клевете, грязи и различным их проявлениям.

Я допускаю, что в посте содержалась информация, которая может и недалека от истины. Но давайте будем созидательны. 

Если извлечь все полезное из поста и не переходить на личности, я просто подытожу:

1. не давайте деньги в управление, чтобы потом не засирать жалобами смартлаб.
2. не платите деньги за обучение, потому что никто не научит вас торговать.
3. чтобы вы не делали, отдавайте себе отчет о последствиях и несите ответственность за свои поступки. 

Учим нейросеть угадывать закрытие часа фьючерса РТС

    • 20 февраля 2013, 09:10
    • |
    • Svips
  • Еще

После прошлого видео у нескольких человек появился интерес к нейросетям в трейдинге. Поэтому выкладываем еще одно видео, которое возможно пробудит еще больший интерес к этой области.

В этом видео, мы показываем простейшую сеть, которая достаточно быстро обучилась угадывать закрытие часового бара фьючерса на индекс РТС, результаты которой уже можно использовать в реальной торговле.


Удача и системность в трейдинге

    • 19 февраля 2013, 10:20
    • |
    • Swan
  • Еще
Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:
Удача и системность в трейдинге


По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн