Пока ещё не начали разливать, и не настало время тактически отползать под ёлочку, хочется подвести итоги года.

 Суммарный период торговли составил 8 месяцев. 

За торговый период были сформированы 24 опционные конструкции по AAPL и SPY, однократно по SPX. Из них 18 отработали как часы, 4 закрыты в безубытке, 2 в убытке (убыток согласно системе).

 Пропущено и не открыто около 5 потенциально прибыльных конструкций.

 Из поставленных в начале года задач по торговле основная выполнена полностью, второстепенные — частично.
 
Также сделал описание торгового алгоритма, вёл торговый журнал в течение всего периода торговли.
 
Прочитал:
 МакМиллан. «Опционы как стратегическое инвестирование»,
Джон Мэрфи. «Технический анализ фьючерсных рынков»,
Линда Рашки «Биржевые секреты», 
Куртис Фейс  «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры».
 
Перечитал:
Чекулаев. «Загадки и тайны опционной торговли»,
Саймон Вайн.» Опционы. Полный курс для профессионалов».
 


( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

а вот его позиции:

( Читать дальше )

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 


( Читать дальше )

files.mail.ru/92ED7EAC546E4A62873A102CA9170F0E   первая часть
files.mail.ru/DDB97B68CA9C4CB098D3A2D4390E5081  вторая часть
 
 
небольшой список что там примерно есть все не стал опиcыватьть долго придется
Rotbard_Gosudarstvo_i_dengi_-_kak_gosudarstvo_zavladelo_denezhnoy_sistemoy_obschestva
Государство и деньги Мюррей
А.Элдер.Основы биржевой торговли
Как читать графики
П.Линч.Переиграть Уолл-стрит
Словарь брокера и трейдера
Толковый словарь биржевика
Словарь трейдера
Воспоминания биржевого спекулянта — Эдвин Лефевр.doc
С.Нисон.Японские свечи.Графический анализ финансовых рынков.doc
СЛОВАРЬ.doc
С.Нисон.За гранью японских свечей.djvu
Б.Вильямс.Торговый Хаос
Японские свечи
Шен Бекасов. Банковская тайна — TheLib.Ru.doc
 
Книги по техническому анализу:


( Читать дальше )

Если в краткосрочной перспективе рынок функционирует как машина для голосования, где результат зависит от количества за и против, то в долгосрочной перспективе он скорее напоминает весы, показывающие истинную стоимость той или иной компании.
(Бенджамин Грэхем)

Я был убежден в том, что в любой момент, при любой цене акции, можно совершенно точно предсказать, куда двинутся котировки
(Тимофей Мартынов) 

 
Продолжаю тему исследования «выявленных закономерностей» на основе голосования на сайте сМарт-Лаб по индексу оптимизма. Касаясь в последний раз этой темы — http://smart-lab.ru/blog/inside/145495.php я подошел уже к вопросу реальной трансформации «визуальных закономерностей» в четкий алгоритм действий, используя конкретные финансовые инструменты срочного рынка.

( Читать дальше )

Решил сделать очередной обзор по доходностям участников ЛЧИ. Выбрал 2го на 22.10.2013 лидера среди миллионников.
Уже на этапе подготовки чартов с ценами и сделками, начал удивляться, не уж-то с такими сделками можно в лидеры выбится?

Подготовил чарты по всем инструментам и обнаружил сильное расхождение с официальными результатами  ЛЧИ. По моим расчетам его результат должен быть -1%, по данным биржи +50%.

Для проверки, решил посмотреть результат по PirateTrade. Он похож на результат биржи: +43,19%. Начал сравнивать сделки по PirateTrade и данных по его сделкам, размещенным на бирже и нашел различия. А именно, самая первая сделка на PirateTrade отсутствует в данных участника, размещенных на сервере биржи: 
 Вот файл сделок этого участника за этот день, размещенный на бирже. Такой сделки НЕТ в этом файле!
 
Сами понимаете, одна лишняя сделка, непредоставленная в данных биржи, резко меняет результат участника(если считать эту сделку, то по Riz он держит Long с самого начала, немного «подруливая» объемами).

Буду признателен в поисках причин такого расхождения. Поэтому комментируйте… :)

( Читать дальше )

Приз проспонсирован компанией 
 

Итак, хороших постов по американскому рынку в августе было немного. Проблема еще в том, что частные трейдеры довольно мало пишут по американским акциям и основной контент на эту тему на смартлабе формируют сами компании, которые занимаются акциями. Итак, прошу ознакомиться и выбрать:

1. nyselive: разоблачение Pump and Dump (+65,44к) 
2.   Амадей_МФ: Сорос готовит Акману показательный корнер в Гербалайфе (+47,29к)
3. dijap: Как найти альфу на фондовом рынке США? (+40,18к)
4. NYSE-trading Брокеры, инсайд, манипуляции (+55,10к)
5. Александр Дрозд: Исследование рыночных аномалий на NYSE (+50,6к)    
6. Daytrader1,5: рассуждения и точки входа (+20,12к)
7. Блог http://smart-lab.ru/my/CLASSIQUE/blog/all/
8. Блог http://smart-lab.ru/my/IgorD/blog/all/ 

Просьба, в комментариях указать номер автора, которому вы отдаете предпочтение с указанием обоснования, почему вы выбрали именно его.

Победитель получит приз от GT Capital  — ipad mini, который уже находится у меня и ждет лучшего автора!

Всем привет, собираюсь здесь публиковать сигналы робота по фРТС, может кому-то будет интересно .

Робот совершает сделку 1 раз в день, прям перед закрытием на вечерний клилинг .

Исходя из своего алгоритма он выбирает направление сделки (лонг\шорт) и обьем для входа. Есть 3 типа обьема: если торговать например 5 контрактами то вход по обьему может быть равен 1 ,3 и 5 контрактам ( 20%, 60% и 100%, здесь 100% не есть вход на все, торгуется часть депозита, есть и подушка и средства на поднятие ГО и тд. ) то есть всего 6 сценариев .

Для краткости буду писать, например: «лонг 3 контракта» и какую нибудь инфу по прошедшему дню -> результат за прошедший день, текущий профит, ранап, дроудаун, думаю пока этого будет достаточно.

Предполагаемая доходность 4-6 тыс.п.\мес на 1 контракт.Робот всегда в позе. Всегда есть стоп 2000п, считается от цены закрытия 18.45.Тейк отсутствует.
Сигнал будет публиковаться с 19.00 по 19.30, как успею так успею, по умолчанию и чтоб пресечь всякие споры о том что я в отсчеты вставляю другие цифры, все расчеты буду делать по цене закрытия в 18.45. Раз в неделю будет рисоватся эквити, этакое подведение итогов .

Сигналы будут публиковаться думаю пару месяцев, может 3. Так как потенциальный инвестор пожелал увидеть «живую» статистику, а не историческую.
Робот будет на ЛЧИ .
Готов ответить на вопросы)