Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )

Еще вчера закрыл первый квартал по всем счетам
выкладываю эквити сальдированную по счетам среднесрок+краткосрок
спасибо Тиме за систему! все работает :)

 
итоги первых двух месяцев года --> smart-lab.ru/blog/44101.php
 
p.s.  на самом деле напоминаю что общая доходность к портфелю (всем деньгам в управлении, в млн) составляет  +41% (12, 5% январь, 13% февраль, 15,5% март), сверху график по счетам ФОРТС
 
Март выдался самым удачным, торговля по Марту в марте и должна быть удачной :)
 
p.s. 2 эквити пощу по одной простой причине:
— вася олейник тролит меня на тему рынок начнет падать и я пропаду с лаба
 — инс уверяет что я просто попал в хорошую фазу рынка

 начал постить эквити нападки прекратились :)

 Да и получается некрасиво, в постах я делаю умную репу
 а как на деле по счету непонятки ведь.
Думаю всем лидерам рейтинга кто строит мордочку кирпичиком в постах не зазорно показать резалт  по факту. 

( Читать дальше )