Продолжаем осваивать встроенный в Quik язык для создания торговых роботов. Разберем элементы кода торговой системы, построенной на основе индикатора RSI, со скользящим стоп-лоссом. Приложением к заметке готовый робот для Quik, параметры которого можно менять по своему усмотрению.
В своей прошлой статье (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=653) я рассказал о новом языке программирования qlua, который появился в Quik. В статье я привел простейший пример робота на qlua, который торгует по пересечению мувингов. Сегодня расскажу о более сложном роботе, который не просто будет торговать по сигналам, но еще и сдвигать стоп-лосс по ходу цены, постепенно перемещая его в зону безубыточности.
Итак, описание  стратеги.
Сигналы. Сигналами в данной ТС будет служить выход индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Именно выход, а не вход. То есть, допустим, мы решили, что зона перекупленности – это ниже 30. Значит, сигнал приходит тогда, когда индикатор опустился ниже 30, а потом поднялся обратно выше 30.


( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

Всем привет.

Решил написать в коем веке на смартлабе — я так думаю тут уже новое поколение сидит и большинство меня не знает. Знакомимся — меня зовут Дмитрий Солодин, я трейдер. По совместительству сотрудничаю с компанией Ай Ти Инвест, имею собственный небольшой инвестиционный бизнес в Андорре, там и живу, занимаюсь доверительным управлением на американских биржах.

Ну а кто меня знает — привет, друг )

Тему сегодня хочу поднять интересную —

Какая доходность нужна среднестатистическому трейдеру?

Меня тут некоторые товарищи троллят — смеются над моей доходностью. За квартал она составила примерно 24% годовых (7% за квартал) 



( Читать дальше )

Ну что! Я, наконец, решил выложить свою неизданную, уже покрывшуюся пылью книгу «Русские Маги Рынков». Книга писалась на протяжении 2010 года и представляет из себя серию интервью с российскими трейдерами совершенно разного уровня. Буду выкладывать частями. Начну со вступительных вещей. Прошу понимать, что вся книга писалась в тот период, когда я почти каждый месяц зарабатывал деньги.

От автора
Приветствую Вас, уважаемый читатель! Я искренне рад, что вы держите эту книгу в своих руках. Если эта книга попала в ваши руки, это означает, что значительная работа по её созданию подошла к концу, и вы, наконец, можете получить то драгоценное знание, которое она в себе несёт.
Эта книга на момент её написания не имеет аналогов. Здесь вы познакомитесь с историями реальных трейдеров, наших с вами современников и соотечественников, которые добились успеха в очень непростом занятии спекуляциями и инвестициями на финансовых рынках.

Ближайший аналог этой книги, хорошо известный многим труд Джека Швагера «Маги рынка», был написан более 10 лет назад, а люди, о которых рассказывала эта книга, слишком далеки от простого россиянина, который захотел попробовать себя в работе на финансовом рынке.
Я бы не хотел утомлять читателя длинными вступлениями, и разглагольствованиями на тему рынка и спекуляций, которые вы и так найдете достаточно в бесчисленном количестве книг, которые в настоящий момент доступны в продаже у нас в России. Однако я считаю необходимым сделать ряд замечаний, которые помогут читателю вынести для себя больше из книги.
 
Знакомство
Я хочу быть с вами откровенен с самого начала. Мы знаем немало историй, когда люди, утверждающие, что добились успеха в том или ином деле, заканчивают тем, что добиваются настоящего успеха лишь обучая других этому делу. Весь доход этих людей в конечном счете складывается из обучения мастерству и издания книг. Само мастерство при этом денег не приносит.
Чтобы сразу расставить все точки над Ё и избежать возможных спекуляций а-ля “сапожник без сапог”, я бы хотел немного рассказать о себе.
 

( Читать дальше )

Несколько слов о новом для меня рынке, на котором работаю уже второй год. Так как надо готовиться к написанию диссертации, буду тренировать здесь.

Если кто не знает, сразу поясню СпбМТСБ или Санкт Петербургская Товарно-сырьевая биржа или SPIMEX кому ближе английский язык — это главная сырьевая биржа страны, детище И. И. Сечина, на которой торгуются нефтепродукты и нефтехимия, произведенные в стране. Также, сейчас, менее активно проходят сделки и по другим товарам: лес, уголь и нефть.

Объем продаваемого продукта нормируется МинЭнерго в размере не менее 5 — 10 % (в зависимости от топлива) от произведенного топлива на конкретном заводе, что более менее удовлетворяет потребности конечных потребителей. Как мне кажется надо уходить от жесткой регламентации объемов со стороны министерства, но пока это единственный способ заставить продавать ВИНКи (вертикально интегрированные нефтяные компании) товар на бирже.

Еще 5 лет назад торговые отношения имели другой вид. Появление биржевого механизма на данном рынке сильно изменило правила игры и открыла дополнительные возможности для независимых игроков. Поясню — раньше рынок нефтепродуктов выглядел как некий круг трейдеров, аффилированый с топ-менеджментом нефтяных компаний как на местах, так и по всей их вертикали. Откатный метод позволял получать объемы товара ниже рынка, даже больше скажу, цена в то время не имела значения, она и так была не высокой. Скорость «отбивания заправки в 0» была на несколько порядков выше, чем сейчас. Главное значение имело наличие товара. Товар есть — есть прибыль, товара нет — покупай у аффилированных трейдеров.

( Читать дальше )

Следующая неделя богата закрытиями реестров под дивиденды.
В очередной таблице дивитикеры с ДД свыше 1 % к котировкам закрытия 04.07.14  расположены именно по датам отсечек в режиме Т+2.

Бежевое поле таблицы: дата отсечки с учётом режима Т+2 07.07.14.
Безусловным лидером ДД  этой даты и, вообще, всей этой недели отсечек является МГТС ап. ДД  свыше 12%.
Дивиденды МГТС нельзя рассматривать, как дивиденды отдельной компании.


( Читать дальше )

Вот. Как и обещал.

Глава первая. Рождение.
 
 
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.


( Читать дальше )