Я лично слушаю радио. Радио — голос эпохи. Как-то вышел из того возраста, когда хочется слушать все подряд.

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 

( Читать дальше )

Хорошая статья.
Достойна копипаста.
===============================

Главная проблема алготрейдинга

Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.

В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.

Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».

( Читать дальше )

Очередной вариант простенькой системки («всегда-в-рынке») на тиках. Состав портфеля:




( Читать дальше )

Короче нет на рынке объективности, где именно тренд а где коррекция непонять ))
Тогда я подумал всёравно ничего не понять, какая разница кто там что видит и по каким соображениям заходит, в конце концов каждый видит что хочет. Тогда я решил провести тест на истории не применяя никакой идеи, никакой системы, оставив лишь логику и исходя из того, что предвидеть не возможно и рынок это хаос.
Оставил контроль риска. Взял часовик, где вход был совершенно наобум, неважно в какую сторону, единственно что должно сохраняться, это обязательные приемлимые стопы, для меня приемлимо получилось стоп 200-300 пунктов. Далее заходим со стопом, если выбивает в следующий вход ставим такой профит который отыграет минус и даст немного профита. Цель не проигрывать сразу много а как можно дольше оставаться в игре.

Далее получилось вот что, бывает цена идёт сразу в твою сторону, но чаще против. Так вот, минусим мы значит минусим, выбирает раз за разом а часто и десять раз подряд и того, по 200-300 пунктов минус по десять раз и имеем уже 2000-3000 пунктов минус. Не всегда набирается сразу минус 2000 пунктов, но и такое бывает, особенно когда нет тренда и рынок прыгает то вверх, то вниз ) Но в итоге, сколько бы раз стоп не выбивало, рано или поздно, попадаешь на хороший движняк, который с лихвой отыгрывает минус и ещё даёт плюс. Если набралось например минус 2000 пунктов, потом попадаешь на мощный тренд который быстро отыгрывает минус и вполне даёт ёщё 1000 пунктов в плюс.

( Читать дальше )

За газ…. за свет……. за интернет…… ...
за новый счетчик на подъезд………….. за дочу в садик...
домофон…….. налоги…… пенсионный фонд…. .
за ссуду в банк… и на мобильник……. .
и на продукты в холодильник……. .
авто заправить… курсы.. хата…… А ТЫ БЫЛА ВООБЩЕ, зарплата? 

 
 

( Читать дальше )

Решил выложить свою ТС, по которой работаю, на растерзание «гуру», на радость новичкам, на потеху всем обитателям смарт-лаба. Я не кандидат на причисление к лику святых, и корона мне не жмет, написанное ниже – всего лишь МОЙ путь, один из многих возможных, просто пример концепции торговли глазами одного из легиона трейдеров! Может прозвучит наивно, но мне не жалко, потому как из 20-30 попробовавших – может у одного и получится по ней торговать, по причинам всем известным. Для тех, кто решится, но кто себя еще не нашел – первым делом прочитайте «Биржевые секреты», сделайте выводы — без прочтения книги ничего не поймете, не будьте обезьянами и тупыми повторюшами. Может это будет чьим-то счастливым билетом, буду только рад. Сам торгую относительно недавно, знаю как необходим совет несколько более пообтесанного товарища.

З.Ы. сразу оговорюсь — скрины с демо, просьба не кидаться тухлыми помидорами!

Так же попробую вести по ней аналитику/сигналы на D1 или H4, может чего и получится. Поехали.

( Читать дальше )

Друзья, товарищи — алготрейдеры. Подскажите, где черпать информацию для новых алго-идей? Книги, журналы, сайты, блоги. Русско-Англо-язычные — не важно. Интересует ВСЁ! Жажда познаний колоссальная!) Заранее Благодарствую откликнувшимся!))

Наблюдаю за этим трейдером достаточно давно, я о нем уже писал. Это его личный рекорд.

Нашел его в Инстаграм под ником @lakai

Его сайт: www.tradeitdontdateit.com

В твитере он под ником @_lakai_

youtube: tradeitdontdateitcom