Продолжаем исследовать возможности Tradingview Pro. Я уже рассказывал, что юзаю удобую фичу — несколько графиков на экране, чтобы следить за динамикой тех бумаг, которые собираюсь приобрести в свой портфель. То есть я создаю рабочий стол, и загружаю его когда мне надо.
Сегодня расскажу про другой рабочий стол, который я использую для мониторинга рынка... Чтобы понимать насколько дорог/дешев рубль и наш рынок, я смотрю три относительные метрики:

1. Нефть в рублях
получается через умножение USDBRO*USDRUB
показывает насколько комфортен текущий курс рубля для бюджета. Если нефть в рублях внизу — значит рубль недооценен при текущей нефти. Сейчас нефть в рублях стоит максимально с июня 2015. Это хорошо для бюджета, но говорит о некоторой переоцененности рубля относительно нефти.
2. Относительная динамика России против Развивающихся рынков 
получаем делением двух ETF в США друг на друга: RSX/EEM 
в 2016 РФР лидировал среди EM, поэтому очевидно, мы выросли относительно них.
график этот сейчас на максимуме за 2,5 года, но «крымский гэп» мы пока не закрыли. О чем это говорит? Если Трамп снимет санкции, то можем еще +17% в долларах прибавить при прочих равных. Пугает и то, что нет коррекций давно.
3. РТС выраженный в нефти.
получаем делением RTSI/USDBRO
самый стремный экстремум здесь — ртс самый дорогой относительно нефти с 2008 года. Но как ни странно, максимума этот график достиг год назад, а рынок в 2016 по сути рос вместе с нефтью. Поэтому весь прошлый год это отношение колебалось. Теперь главное чтобы не получилось как в 2011-м:

( Читать дальше )

Всем большое спасибо за комментарии. Достаточно интересно. С их учетом я продолжу. В общем, в торговле, как и в жизни, можно выделить три позиции мышления. Первая: Я делаю все правильно потому что, я так думаю (чувствую, моя интуиция, опыт). Это достойная позиция и я ее уважаю. Если стоп/тейк 1/9 и вы это чувствуете, чем то, то флаг вам. Вторая: Я делаю все правильно потому что, я это знаю. Это более достойная позиция. Знание для того и даются что бы ими пользоваться, невзирая на настроение и чувства. Третья: Я делаю все правильно потому что, я думаю, что я знаю. Это самая опасная позиция. Потому что вы искренне заблуждаетесь. Вы не знаете, работают ли ваши знания. Но выход всегда есть. Знания надо проверить и определить, какие из них верные, а какие являются легендами. Этим мы и займемся.

В прошлых топиках мы рассмотрели как прайсится опцион, как работает Дельта, Время и Волатильность. После бурных обсуждений, я подумал, что на Дельте надо остановиться подробнее.

Я использую Эксел и прикладываю файл: https://cloud.mail.ru/public/CYDi/XBKDDFWSw  что бы на пальцах не объяснять. Мы же по взрослому. В Экселе есть пакет «Анализ данных», я не буду раскрывать эту тему. Вы можете самостоятельно найти в интернете описания как с ним работать. Поэтому, сразу к делу.

( Читать дальше )

Сегодня последний день для того, чтобы уменьшить подоходный налог на ММВБ в этом году. Так как, в режиме Т+2, сегодняшние сделки на фондовом рынке пройдут 30 декабря, то сейчас есть последняя возможность изменить свой подоходный за 2016 год. Завтрашние сделки пройдут уже 3 января и на подоходный налог этого года уже не повлияют.

Что можно сделать тем, у кого по итогам года прибыль? Закрыть убыточные позиции, хоть на несколько секунд. Вы зафиксируете убыток по сделке и уменьшите налогооблагаемую прибыль. Если вы ждёте по этим позициям прибыль и собираетесь держать их дальше, просто выкупите их сразу после продажи. Комиссией придётся пожертвовать. Например, я не так давно купил 1000 акций НКНХ ап по 36.2р, сегодня продал их по 29.9р и зафиксировал 7300р убытка, этот убыток уменьшит мою налогооблагаемую прибыль за 2016 год, подоходный налог будет почти на 1000р меньше. Вскоер после продажи выкупил их по 29.85р, чуть дешевле, как раз на сумму комиссии. Заодно продал и другие убыточные позиции (мегафон, 15 тысяч убытка и др). Те, которые планирую держать дальше, выкупил чуть дешевле (на сумму комиссии).

А вот прибыльные позиции сегодня лучше не фиксировать, чтобы не увеличивать прибыль. Если планируете их зафиксировать, отложите на завтра.

Те, у кого по итогам года получился солидный убыток, могут его уменьшить. Это даст возможность уменьшить налогооблагаемую прибыль в следующем году. Надо делать наоборот, закрывать сегодня прибыльные позиции и не трогать убыточные. Если эти позиции планируете держать дальше, выкупайте их после продажи. Что это даст? Фиксация прибыли уменьшает наш налогооблагаемый убыток, так как налог мы всё равно не платим, ни с большого убытка, ни с маленького. Зато в следующем году налогооблагаемая прибыль будет меньше, так как цена покупки акции будет более высокой.

( Читать дальше )

Похоже, всё хорошее уже в цене, да и дивиденды будут падать! Кстати, я жду аналогичную ситуацию  и в других компаниях, а многие кричат, что дивы будут только расти! Я думаю, что такие сверх дивы, как за 2016 год больше не будут!

ФСК ожидает чистую прибыль в 2016г в 57,92 млрд руб., в 2017г — 26,79 млрд руб

Москва. 28 декабря.  Чистая прибыль ПАО «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) по результатам текущего года ожидается на уровне 57,92 млрд руб., что более чем в три раза превышает фактический показатель 2015 года (17,87 млрд руб.), следует из финансового плана компании, с которым ознакомился «Интерфакс».

Соответствующий финансовый план приложен к доработанному проекту инвестпрограммы, направленному ФСК в Минэнерго РФ.

Согласно документу, в 2017 году чистая прибыль ожидается на уровне 26,79 млрд руб. EBITDA в плане на текущий год заложена на уровне 109,926 млрд руб., на следующий — 110,481 млрд руб. Традиционно компания раскрывает показатель скорректированной EBITDA. По итогам 2015 года компания зафиксировала этот показатель по РСБУ на уровне 103,667 млрд руб.

( Читать дальше )

Мы управляем своей жизнью всего на 5%

1.В этом мире все решают случайности. Успешен ты или нет, еблишко тома круза или простатит в 20 лет — все это чистейшей воды случайности выраженные в форме обстоятельств, роли конкретного индивидуального человека в формировании его же физической и моральной стороны нет абсолютно никакой.

2. Сто раз доказанный наукой принцип — характер, интеллект, и вообще все личностные характеристики определяются на примерно половину генетикой, и еще на половину — воспитанием до 5-10 лет. Именно поэтому все эти «с понедельника перестаю хикковать» — буллщит, никогда не работающий в реальности. Люди не меняются, поведение лишь видоизменяется. Есть определенный набор психологических шаблонов, которые останутся на всю жизнь. Поэтому если ты дрочил хуй и страдал хуйней в 15 лет — точно таким же и останешься в 35, разбавленные эпизодическими превозмаганиями и попытками «пересилить себя». Ну а так как живем в двадцать первом веке, то даже ущербные с точки зрения биологии и психологии личности имеют возможность получить прожиточный минимум приложив какие-то усилия, но выше своего «потолка» прыгнуть все равно не выйдет.

( Читать дальше )

​Друзья, приветствую всех! )На днях, я презентовал в блоге Романа Андреева свой небольшой сайт-приложение, мою версию статистики ММВБ по открытым позициям по производным финансовым инструментам. Источник — сервис биржи, визуализация моя ) Разрабатывал ради собственного интереса, как программиста, но вдруг кому еще будет полезно. Ребята в блоге вроде оценили положительно, надеюсь и другим приглянется. Буду рад конструктивной критике, постараюсь удовлетворить ваши запросы и хотелки ) Удачной торговли!

Приемы, используемые биржевыми акулами для отъёма денег у мелких игроков, давно уже отработаны, передаются по наследству и практически не меняются. Ценовые графики — это прямое отражение этой схватки за деньги. Накопление бумаги, распределение бумаги, вынос шортов, медвежьи ловушки, бычьи ловушки и пр. — всё это отражалось на ценовых графиках в прошлом, отражается сейчас и будет отражаться в будущем. «Всё что было, то и будет. И ничего нет нового под луной». Изучайте ценовые графики, изучайте прошлые обманы и вас не обманут в будущем.
Апологеты отказа от технического анализа хотят разоружить мелкого игрока перед отработанными приёмами акул. Игрок, видящий в ценовом графике действия и намерения больших денег, является трудной мишенью.
Не отказывайтесь от технического анализа. Апологеты отказа от технического анализа — просто мелкие шавки в услужении биржевых акул.

Коллеги, кто, на Ваш взгляд, выглядел более убедительным в эфире видеопортала трейдеров YouTrade.TV «Владимир Твардовский vs Илья Коровин. Битва за математику в опционах» 16 декабря 2016 г. — Владимир Твардовский или Илья Коровин?

Человеческий мозг не способен воспринимать и обрабатывать всю поступающую информацию. Поступают через зрение, слух и т.д. гигибиты в секунду, реально могут анализироваться мозгом только килобиты. Поэтому он ее фильтрует. Парадигма — это набор фильтров и убеждений. Если у вас неправильные убеждения о рынке, то какую бы систему вы не придумали, вы можете не заработать вообще.

Приведу простой пример: представьте что вы играете в лотерею, которая продается в киосках. Даже если вы перепробуете все виды лотерей и попробуете разные системы выбора лотерей, вы все равно не заработаете именно потому, что изначально не там ищете деньги и изначально мат. ожидание против вас. Если не верите, посмотрите этот ролик. 

Одна из лучших книг, которую я прочитал по трейдингу — это «Торговый Хаос» Билла Уильямса. В ней он пишет о парадигме: 

Парадигма это фильтр, сквозь который мы смотрим на мир. Это наше видение «реальности». Поскольку парадигма определяет реальность, мы редко замечаем ее и еще более редко задаемся вопросом относительно нее. Наши личные парадигмы определяют наше собственное восприятие реальности и наши предположения относительно окружающего нас мира. Мы не думаем о них, мы думаем с их позиций. Мы никогда не видим непосредственно мир. Мы всегда смотрим на него сквозь фильтры наших парадигм. Мы никогда не воспринимаем мир во всей его полноте, видя лишь фрагменты. 

( Читать дальше )