Торговля ложного пробоя (ЛП) считается самой сложной и по технике, и по рискам независимо от стиля торговли.
Для опытных трейдеров ЛП — надёжный паттерн с хорошим соотношением риск/прибыль, но новички могут «лосить» на этом паттерне, поэтому разбираемся — как его торговать:)

 

 

Когда стоит ожидать ложный пробой?

• Когда цена пробивает уровень на первом или втором касании против тренда;
• Когда цена подходит к уровню импульсно;
• Когда дальние от уровня экстремумы увеличивают локально расстояние до уровня;
• Когда на рынке в целом боковик/запильное направленное движение;
• Когда идёт новостное движение;
• Когда поводырь совершает импульсное движение, цена актива пробивает уровень за ним, а потом оба актива делают возврат;
• Когда появляется поддерживающая пробой заявка в стакане, которую убирают/разъедают сразу после пробоя.

( Читать дальше )

Как прежде выглядела схема расчетов? 
Европейские импортеры российского газа перечисляли деньги Газпрому, тот продавал выручку на Мосбирже, ЦБ подкупал валюту, накапливая золото-валютные резервы и инвестировал их обратно в американские/европейские и т.д. долговые бумаги.

Что случилось? 
Резервы ЦБ заблокировали, ЦБ под санкциями, а значит, если он будет покупать доллары и евро на валютном рынке, то ему никто формально их не отдаст. Потому что это же все электронные переводы, которые по сути являются обещанием банка-контрагента выдать тебе валюту или оплатить ей товар в Европе.

Поэтому придумали новую схему:

( Читать дальше )

ESG в свете последних событий.




Environmental. Social. Governance.

Все, кто слышал про эту аббревиатуру, в общих чертах поняли посыл как: нечто зелёное, прогрессивное, энергоэффективное, заботящееся об окружающей среде и обществе сначала, высокие стандарты морали и так далее.


ESG — Новая метрика и новые индексы на её базе, в которые инвестируют крупные хедж фонды, т.е. чтобы компания получила инвестиции, ей отныне нужно соответствовать. На самом деле это не выбор компании, вдруг, по собственной воле снижать маржинальность и изображать из себя саму добродетель, это крупный капитал выступает в роли того, кто насаждает ESG, а уже потом большинство компаний обязаны играть по этим правилам, чтобы получить кредит/инвестиции. И далее по цепочке, крупная компания соответствующая стандарту ESG выставляет подобные требования и поставщикам/партнерам(В ущерб своей маржинальности!), дабы у тех, ресурсы задействованные в производстве были из «ответственных» источников, рассовое разнообразие в коллективе и менеджменте, больше женщин и меньше мужиков. Это уже не свободный рынок и не классический капитализм, где побеждает сильнейший, быстрейший, эффективнейший, где государство декларирует невмешательство. Больше всего это имеет сходств с фашизмом.

( Читать дальше )

В комментах к посту про указ Путина насыпались малолетние эксперты по межбанковским взаиморасчетам с криками:

Газпромбанк продаст валюту на ММВБ — и все будет зашибись!

Подобное заявление простительно малолетним экспертам. Но взрослые люди должны понимать следующее:

Уплаченная за газ безналичная валюта остается на корр.счете Гзапромбанка в Дойчебанке. Безналичная валюта не проникает через границу России. 

Наглядный пример:

1. У Васи есть евровый счет в Газпромбанке
2. Вася продал бочку нефти Фрицу.
3. Фриц получил бочку нефти от Васи и его платежные реквизиты.
4. Фриц переводит €100 со своего счета в Дойчебанке на счет Васи в Газпромбанке.
5. Дойчебанк списывает со счета Фрица €100 и зачисляет их на корр.счет Газпромбанка.
6. Дойчебанк отправляет сообщение Газпромбанку о зачислении €100 на его корр.счет.
7. Газпромбанк списывает с корр.счета Дойчебанка виртуальные "€100" и зачисляет их на счет Васи.
8. Вася получает виртуальные "€100".
9. Дойчебанк арестовывает €100 на корр.счете Газпромбанка.
10. Вася продает свои "€100" на ММВБ.
11. Петя покупает "€100" на ММВБ.
12. "€100" попадают на евровый счет Васи в Чудобанке.
13. Петя хочет купить светильник за €100 на сайте европейского магазина.
14. Петя получает платежные реквизиты магазина.
15. Петя открывает евровый счет в Газпромбанке
16. Петя переводит купленные на ММВБ "€100" со счета в Чудобанке на счет Газпромбанка.
17. Чудобанк списывает "€100" со счета Пети и зачисляет их на коррсчет Газпромбанка
18. Чудобанк сообщает Газпромбанку о перечислении  "€100" в на счет Пети
19. Газпромбанк списывает  "€100" с коррсчета Чудобанка и зачисляет их на счет Пети
20. Петя видит пополнение своего счета в Газпромбанке на  "€100".
21. Петя подает в Газпромбанк платежное поручение на уплату €100 европейскому магазину.
22. Газпромбанк вежливо посылает Петю нахер с объяснением:

( Читать дальше )

За последние 2 недели досрочно продал 80% объёма ОФЗ-н купленных свыше 1 года.

Мин фин денежные средства и начисленные проценты вернул, как и заявлялось.

Считаю что инструмент полностью свою функцию оправдал.

В будущем буду рассматривать ОФЗ-н, как полный аналог вклада, т.е ставка ОФЗ-н с досрочкой через год = ставке вклада.

По биржевым ОФЗ готов разместить деньги под ставку выше номинальной ставки вклада, хотя бы от 1%. С учетом рисков хищения и заморозки денежных средств до погашения.

Например, ставка вклада без учета налогового вычета 20% годовых. Жду ОФЗ по ставке 21%. Ниже тупо шкурка выделки не стоит.

Есть мнение, что в ОФЗ выгодно разместить рубли на 10 лет под 13% годовых. Вот только

1. Мои горизонт планирования — срок до 3 месяцев, срок до 1 года, срок до 3 лет. Свыше 3 лет в РФ загадывать это нужно быть великим экстрасенсом.

2.  О каком заработке идет речь, при реальной инфляции 20% годовых?
Даже разместив рубли в ОФЗ под 50%, где гарантия что через год инфляция не будет 100%, а доходность ОФЗ 80%?

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Спасибо всем, кто разъяснил мне, почему продажа газа за рубли приведет/не приведет к росту рубля.

Рубль укрепляется нехило, но до расчетов рублями за газ дело еще не дошло.
Ну т.е. понятно, что на экспиру рубль всегда укрепляют, чтобы выпустить уважаемых людей. На моей памяти на экспиру 09.1998 доллар нехило так просел с 15 до 8 руб. (цифры примерные, пишу по памяти), чтобы начать торжественное восхождение в зону 23-24 руб.

И тут мне пришла в голову бредовая идея:

А что, если текущее укрепление рубля — это такой выгодный способ высадить в рубль владельцев валютных депо?
Ну или вообще всех мелких коллекционеров наличной валюты?
Жрать то хочется, а секта «Доллар по 300» стремительно худеет...

В таком раскладе (в зависимости от успеха финансовой спецоперации) доллар может начать нехилый такой рост с 09.2022, а м.б. и раньше.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

Желательно послушать мнение специалистов, которые могут проанализировать свежую динамику валютных депозитов (уверен, что она негативная).

С уважением

Мы смотрим на другие направления, куда сегодня россияне продолжают выезжать. В настоящий момент мы активно сотрудничаем с коллегами, например, с Кубы

Карты «Мир» можно использовать в десяти зарубежных странах. Это страны и ближнего зарубежья: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия. Но и также страны и более дальнего зарубежья — это и Турция, и Вьетнам. И во всех этих странах можно как производить покупки по картам «Мир» в торговых сетях, через пост терминалы, также доступно и снятие наличных денежных средств в банкоматах, которые обслуживают крупнейшие банки в этих странах. В пяти странах доступны переводы с карт «Мир» на карты платежных систем этих стран, и также возможны и обратные переводы в ряде из этих стран

Ограничений на снятие наличных с карты «Мир» в этих странах не установлено. Но могут быть определенные какие-то правила использования этих карт, которые устанавливают сами банки, выпустившие эту карту. Достаточно много проходит иногда очень крупных покупок или сделок. В некоторых зарубежных странах мы отмечали покупку вплоть до автомобилей, или даже недвижимости по картам «Мир». И эти операции совершенно нормально проходили через систему

— НСПК ведет переговоры с Кубой об использовании в стране карт «Мир» — Комлев (fomag.ru)

Целый месяц почти не торговал. Сложно сказать, где потерял бы, а где выиграл бы, если бы торги не прекращались.
Спекулянтские счета бы, наверное, были бы в плюсе, а вот по инвестиционному счёту сложно сказать какой он бы был по размеру.
Буду считать, что эффект спасения биржи всё же скомпенсировал все возможные недозаработки.
А заработки по спекуляциям были упущены, всего несколько дней удалось поспекулировать.

В целом и общем можно сказать, что в военно-политический кризис в самой острой его фазе, начальной, когда ничего неизвестно, счета выжили, не было даже маржинколов.
И хоть перед началом спецоперации оказался не в лучшей ситуации по позициям, но что есть, то есть.

Пришлось в этом месяц побыть на голодном пайке, а именно: ел просто хлеб без масла, сметаны гораздо меньше ел, и вообще рацион был скуднее, хоть он и так был изначально небогат. Вспоминал, как месяц до этого я наслаждался поеданием дорогих рыбин и красной икры, которые куплены были на часть выведенной заработанной прибыли. Было что вспомнить.

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Как известно, недавно «Универ капитал» сел в лужу с тем, что был вынужден продать по маржин коллу позицию клиентов.

Дела у остальных брокеров с вероятностью, приближающейся к 100% тоже не особо хороши. К тому же, там такие же правила по маржинколлу наверняка. То есть даже самые жёсткие пофигисты инвесторы рискуют потерей своей позиции в связи с нарастанием напряжённости. Есть мнение, что у брокеров и банков большие и токсичные позиции по деривативам, наподобие того, что было в 2006-2009 годах на Западе.

Банки и ИСЖ продавали активно клиентам всякую дичь типа структурных нот, в том числе и завязанные на АДР, которые не очень хорошо себя чувствуют сейчас. А, возможно, и сами скупали подобное. С плечами.

Встаёт вопрос, а какому брокеру вообще можно доверять в данной ситуации? Кто не кинет в случае форсмажора? Есть какие-то идеи? Раньше (до ситуации с нефтью по -37) топил за «Открытие», но сейчас они гоняются с собаками за должниками (фигура речи, разумеется). Кто ещё остаётся из надёжных ребят? Сбербанк? ВТБ? БКС? У кого есть условие, что в случае чего позиция не уйдёт знатокам?

( Читать дальше )

6. Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа «К» в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ – РТС», зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа «К» этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.

Выдержка из законопроекта который подготовили по запросу ВВП.

Выходит они как платили в валюте, так и платят, все операции мгновенно, уже на территории России производятся. Что по факту изменилось? Экспортёры углеводородов и так, были обязаны осуществлять конвертацию не мене, чем 80% выручки в рубли.

( Читать дальше )