Вильямс один из лучших трейдеров всех времен и народов. Читать стоит.
Как и его книгу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

А в связи с событими с вокруг PFG, достаточно актуально, т.к в конце интервью есть момент о шарлотанах.
Он на этом брокере тоже попал. Здесь выкладывали его письмо.
Интервью достаточно старое 2004 года (валялось в документах).

Отличный пример того, кто должен и как должен вести семинары.



Интервью для журнала TRADERS 
 
Как и когда вы начали торговать?
Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю. Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

не могу не прокомментировать новую книгу на околорыночную тематику — Ю. Воскресенский «Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM»

история создания успешного проекта от идеи до готового бизнеса. книга просто офигенная, рекомендуется к прочтению. читается на одном дыхании

вы например знали что один из 4х основателей успешно торговал на рынке и даже хотел открыть свой собственный инвестиционный фонд?!

история о молодых и дерзких, встретившихся случайно и в 2005 году придумавших идею деловой радиостанции

цитата из книги:

Привет.
Когда я только пришел на форекс, то наблюдал за всякими ребятами, которые понимали что делают.
И, в частности, помню историю, где некий Тим Стигал обучал всех своей системе «Грааль имана».
Потом он будто-бы взял под это дело у какого-то американского фонда 1 млн долларов США и что дальше было я не знаю.
Вопрос мой состоит в следующем: вот, например, есть трейдер с идеей (я), долгами и безденежьем. Есть желание развиваться. Хочется, например, поставить мощности и ковырять свою идею выдавая на-гора новые охваченные алгоритмом инструменты, и прочее.
(Продавать робота «в коробке», зарабатывая на поддержке и на продаже *set-ов, зарабатывая партнеркой, и прочими околорыночными вещами).
КУДА ПОДАТЬСЯ?
Где эти фонды, раздающие венчурные инвестиции такого плана?
Спасибо.

Моя оценка этой книги — 3 из 5. Почему? Потому что она не меняет сознание, не носит системообразующий характер; она скорее  документальна и написана в журналистском духе. 


Благодаря книге сильно расширил статью о фонде LTCM в финансовом словаре. Пару общих слов добавил в статью облигации про ценообразование облигации. Поскольку выходцы LTCM были из Salomon Brothers, добавил и эту статью про банк, который уже не существует в природе. 

Даже любопытно — прочел, и забыл. А статья осталась. Прочел статью — моментально освежил воспоминания. Сама же книга обладает довольно низким КПД, полезной информации 5% — остальное — как газету прочел.

Во время прочтения породил статью хедж и довольно внушительную статью хедж-фонд. 

По мере прочтения книги были созданы и дополнены следующие статьи:

Леверидж
кризис 1997 
кризис 1998
моральный риск 
LIBOR
Алан Гринспен
ФРС 



Книга не поможет вам понять секретов успешного трейдинга. Но для общего расширения кругозора вполне себе сойдет. Книга наглядно показывает, что финансовый рынок не подчиняется гениальности, сопряженной с жадностью и высокими рисками.

Как же хочется поучавствовать в нормальном, чампе по трейдингу..

Без скальперов, без Фишманов, без алготрейдеров… Вот чисто трейдеры, торгующие руками и своей головой. Максимальное кол-во сделок в день — 1-2 на инструмент. Позиции минимум 1-3 дня приветствуются.
Продолжительность конкурса — 3 мес.

Проверить, у кого яица крепче, да бошка яснее.

Лично я щитаю, что ЛЧИ уже полностью исчерпал себя. В нем учавствовать нет никакого смысла. Раньше я обыгрывал Фишмана руками, а сейчас боюсь что это уже невозможно. Ну и какой спортивный интерес?

А еще участник может учавствовать независимо от рынка на котором он торгует. Т.е. можно будет и на FORTS торговать и на CME и на ФОРЕКС и на NYSE с Мамбой.. 
Вот тут и посмотрим кто сильнее.


Может самому организовать всё? Я вот лично готов на организацию данного аттракциона потратить тыщ 100. Ну ладно, можно 200. Просто так, для развлечения.
Я бы поучавствовал.

А вы?

Сегодня просматривал недельный график frts и просто визуально заметил вот это на графике...



Я заметил что если рисуются вот эти две свечи рядом то чаще всего дальнейшее движение идет вниз, но конечно же не идеально, просмотрел всю историю которая у меня была и увидил, что если он рисуется четко то цена идет вниз (2 3 4 5). Но так же заметил такие же четки свечки, цена поднималась вверх (1 6). Предположил, что чаще всего (исходя из истории) цена шла вниз. Ну так вот сейчас на недельном графике frts нарисовались эти свечки.

( Читать дальше )

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

прочитал кучу систем и убедился, что правы авторы большиства книг — определяющим фактором успеха в торговле является самодисциплина.
Сам перепробовал кучу  индикаторров, но ничего более походящим не нашел, чем сочетание EMA  10,20  в купе  с Momentum 12. И вот тут начинается сама суть этого сваященого грааля… трудно написать всю суть торгоговой системы — она придет с опытом торговли… даже если бы я ее описал, то 90% народа ее не смогли бы придерживаться… нужно всего лишь понять рынок. Чем проще, тем легче торговать. Ждать тренд самое трудное… особенно, если приходится месяц-или два… терпение мне помогает заработать в гожд 300-500%… опыт потдверждает, что чем меньше торгуешь, тем больше зарабатываешь… в этом плане Резвяков полностью прав… когда 90% трейдеов задумаются о самодисциплине и рискменеджменте, то мне наверное будет труднее зарабатывать…

Итак, презентую советскую книжку 1974 года, которая показалась мне одной из самых лучших трейдерских книг, которые я читал. Книжку нашел на даче на полке среди бородатых советских книг. Сама по себе книга не содержит фундаментального обзора каких-либо понятий. Она скорее в простых и понятных терминах расширяет взгляд на мир.

Рынок — случаен

люди борются со случайностями на рынке 2 способами:
1. кто-то пытается собрать как можно больше информации о рынке и таким образом получить преимущество в прогнозировании
2. а кто-то смирился со случайной природой рынка и использует теорию вероятности для управления случайностью.
 

рынок — сложная среда со случайной природой, потому что на него воздействует огромное количество факторов. Случайность измеряется относительно субъекта. Для более информированого Бернанке рынок может быть больше предсказуем, чем для Васи Олейника.
 

Торговая система — это управление объектом (капиталом), нацеленное на понижение энтропиии (неопределенности результата).
То есть основным источником понижения энтропии на рынке (получения нужного результата) является системная организация управления капиталом + алгоритм принятия решений.
Прибыль/убыток — обратная связь системы.
 

Для трейдинга справедливо второе начало термодинамики “невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому”.
 

Но рынок не замкнутая система, иначе бы ее энтропию нельзя было бы понизить. Кстати вопрос аудитории -
 

--чем обеспечивается неизолированность системы “фондовый и фьючерсный рынок”?--
 

Создание модели, понижающей энтропию торговых результатов — есть задача кибернетики. Именно поэтому я написал о том, что учился на самом трейдерском факультете (факультете технической кибернетики).
 

Получение стабильной прибыли — это задача понижения энтропии, это приведение системы в упорядоченное состояние, т.е. состояние, отвечающее определенным целям.
 

Закон трейдинга: При неупорядоченной системе торговли и управления капиталом, состояние стабильного заработка на протяжении продолжительного времени — маловероятное состояние, слив депозита — вероятное состояние.
 

Познание повышает уровень информации, но без системы не дает понижения энтропии.
 

По результатам прочтения в финансовый словарь смарт-лаба написаны статьи:

случайность
энтропия
корреляция 
риск 
метод Монте-Карло
игра

 

( Читать дальше )

Приветствую всех.

В голове уже месяц крутится мысль сменить профессию. Мне 27 лет. Я работаю в Нижнем Новгороде инженером-конструктором в частной фирме. Работа интересная, так как выпускаем суда на воздушной подушке, и работаю не только в кабинете за столом. Зарплата не заставляет жаловаться.

Казалось бы — живи и радуйся. Но я уже 4й год на фондовом рынке (без учета многолетних демок на форексе). В 2009 заработал на акциях. С 2011 за меня работает лично мной написанный на QPILE робот на FORTSе. Были и взлеты, и огромные просадки из-за 15х плечей взятых на радостях. Сейчас ситуация стабильней. Недавно научил робота пирамидиться с учетам рисков. По результатам успешных торгов в реале буду увеличивать депозит на отложенные для этого средства. Пока за год существования робота могу похвастать 90% дохода.

Периодически строю опционные стратегии на небольшое количество денег. Пока получается положительно. Еще не выносило!

И вот с имеющимся багажом опыта и знаний появилось острое желание пойти работать в какую-либо брокерскую контору для повышения квалификации, увеличения опыта и полного погружения в мир финансов, пока не буду уверен, что собственная торговля сможет прокормить мою семью. Мне не хватает личного общения и людей «выше меня на голову» у которых нужно учиться. Интернет мне кажется, не способен это компенсировать.


( Читать дальше )