Добрый день господа. Ни в коем случае, я не пришел сюда поплакаться, ведь мы, мужчины — должны терпеть все падения и взлеты в жизни. Мне 22 года, проживаю (снимаю квартиру в Москве). 4 года назад моя семья владела казино бизнессом на востоке, деньги сыпались рекой. Я не видел трудностей в этой жизни кстати как раз в эти ранние годы я познакомился с форексом, я слил уйму депозитов в то время, так как с 1 дня начал с реала (на демо никогда не торговал) и постепенно набирался опыта. 2 года назад прикрыли все эти лавки и мы остались без ничего да еще ушли в минус. Сейчас очень сложно.Уверен вам не интересен весь этот бред так что перейду к сути топика. Опять же мне трудно описать то, что я хочу. Не хочу показаться человеком, выпрашивающий деньги или чего либо.
          О своей торговле. Поймите меня правильно, это не придуманно мной, это не иллюзия а опыт который я получил за все эти слитые депозиты. Скажу вам честно за свое время в торговле, я не посещал никаких семинаров о торговли и мной не было прочитано не одной книги о том, как торговать (Фибоначчи, волны, мувинги, пробои и.т.п). Почему я выбрал путь самоизучению на форексе? С детства любил играть сложные компьютерные игры, всегда во всем искал нестандартные пути. Даже в покере (покерстарс) когда играл, придумал свой стиль игры а именно не стратегию к игрокам а стиль который подходит к этой платформе (ведь и там подобная система по раздаче карт игрокам).Так же на форексе. Полтора года назад, я постепенно начал читать разные трейд.форумы. На некоторых форумах я был авторитет — гуру ))) но опять же, не об этом сейчас.

( Читать дальше )

Говоря математическим языком, рынки могут демонстрировать 
зависимость без корреляции. Объяснение парадокса кроется в 
различии между размером и направлением ценовых изменений. 
Предположим, что направление не коррелирует с прошлым, т.е.
вчерашнее падение цен не означает большую вероятность их падения
и сегодня. Это не исключает возможность зависимости абсолютных 
изменений: вчерашнее 10%-ное падение вполне может увеличить
вероятность 10%-ной подвижки цен и сегодня, однако заранее 
невозможно сказать, в каком направлении будет эта подвижка
 — вверх или вниз (рост цен или падение). Если так, то корреляция
 исчезает, несмотря на сильную зависимость. Вслед за крупными
 изменениями цен можно ожидать еще более крупных изменений,
 хотя они могут быть как положительными, так и отрицательными.
 Аналогично, за малыми изменениями, вероятно, последуют еще


( Читать дальше )

На днях понял почему большинство людей сливает. Ну как я понял. Все книги трубят об этом, а нам ну хоть бы хны. будем наступать на грабли пока не треснут грабли. Хорошо нам жить сейчас, когда в мире полно крутых людей. Ты можешь просто глянуть что такое делали они и поступать НУ точно так же. А разве нет? Пойди спроси простого трейдера, какой он смотрит интервал(таймфрейм)? Чаще всего говорят что пятиминутка. Народ мечтает в рынке быть и говорить всем — «братаааан! Смотри я в сделке!!!» Поступать нужно так как статистически у вас больше вероятности успеть. В будущее залезть не сможешь, можно выработать стратегию, где статистически шансов больше:
 
1. Я не помню кто сказал, по моему Ван Тарп, что у него нет ни одного знакомого кто торговал бы внутри дня и получал бы деньги. Исключение составляют лишь те кто заключает сделки внутри недели опираясь на график часовых свечей. Скальперов конечно тоже туча, но статистически вероятность вашего успеха куда больше при анализе большего таймфрейма. Рекомендую даже брать по больше часа.


( Читать дальше )

Думаю многим будет полезно прочитать и сделать выводы www.theignatpost.ru/magazine/index.php?msid=208. В понимании моих неудач в трейдинге книга очень помогла. Спасибо людям кто перевёл и напечатал.

В чате вебинара искали книгу ТРЕЙДИНГ В ЗОНЕ. Предлагаю часть книги, которая переведена на русский. Собрал в  doc-файл всё, что было в рунете.
www.dropbox.com/s/j8u6ep6i2sqbz4e/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5.doc

источник  theignatpost.ru/magazine/index.php?msid=208

Пришла в голову мысль «а сколько профитных пунктов надо получить для текущего числа контрактов, чтобы заработать на следующий контракт, сколько денег надо для торговли этим числом, ну и какой приблизительно профит на 1000 пунктов будет меня радовать. С другой стороны важно знать сколько пунктов при данном числе контрактов я могу допустить в просадку — опять же важно знать прибыль на 1000 пунктов. Из общей_суммы ВЫЧЕСТЬ число_контрактов * ГО и поделить на профит для 1000 пунктов. Это и будет запасом прочности в пунктах, сверх которого последует маржин колл.». Ответы в таблице :)



то есть, имея 10 контрактов, при сделке на 1000 пунктов у нас будет разница вариационки в 6380 рублей(прибыль или убыток :) уж кто как постарается). До 11 контракта имея ровно 10*ГО нам необходимо наторговать профитными 1508 пунктов. Заметьте ) чтобы получить еще один контракт торгуя одним надо профита аж на 15086 пунктов!!! ))) 

( Читать дальше )

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!

В 11:03 по Москве
Тема:
Биржевой опыт и обучение торговле
В гостях:
Олег Рыбальченко, руководитель проекта «Школа трейдера» ГК «АЛОР».
Слушать онлайн: http://finam.fm/listen.html

          Работаю внутри дня, поэтому рассматриваю интрадей.
 

1. Спекулянт планирует потерять в течение дня не более 1000 пунктов. В тоже время ограничивает свою прибыль теми же 1000 пунктами. Не готов к большей прибыли.
2. Спекулянт хочет каждый день закрывать в плюс. Заработав 1000 пунктов прибыли, панически боится их потерять. Потеряв прибыль, начинает эмоционально отыгрываться, забывая, что изначально был готов спокойно потерять не только прибыль, но и первоначальные 1000 пунктов (плановый убыток).
3. Спекулянт не готов на дополнительный риск (дополнительная прибыль) за счёт наработанной прибыли. Хорошей прибыли. Как можно закрыть день в минус?:-)))

          Написал, как мог. Надеюсь, что главную мысль донёс.
 
          P.S. Считаю третий пункт самым главным.

Аксиома 1 — графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы. 

Следствие 1.1 — история повторяется и все временные графики на всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков акций ) от цен закрытия в цены закрытия свечей. 

Наблюдение 1.1 — чем меньше масштаб графика тем он выглядит более рваным и хаотическим с большими и неожиданными перепадами. 

Наблюдение 1.2 — в зависимости от способа отображения информации о рынке — свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка того что происходит на рынке и как действовать изменяется. 

Наблюдение 1.3 — независимо от способа отображения 90% трейдеров теряют деньги. 

Следствие 1.2 — если на большем временном промежутке тренд медвежый, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий, если на части валютных пар тренд, то на другой может быть флэт и наоборот. 

( Читать дальше )