Блог им. Bubellar

Как можно избежать набивки заявок перед выставляемым более менее крупным лотом?

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!
  • Ключевые слова:
  • ртс
★4
12 комментариев
+1
а чего не цедишь в спрэд по одной(N, где N мало) заявке? сожрали, добавил. Скрипт на купайле взять да написать.
avatar
Maaxee
Твап, пвап алгоритмы и айсберги в помощь…
avatar
Макс
Karaya1, Айсберги для фртс выключена насколько я понял
avatar
Bubellar
Если у вас крупный лот, то наверное и цель не 50 пунктов. Так что эти роботы не должны Вам сильно мешать. Не обращайте внимание на этот мусор :)
avatar
Evgeny
Evgeny, ну как сказать, например есть ключевая точка, выставляю лимитку например 250 коней, так эти пихари уводят цену на 100-250 пунктов вверх, моя заявка не проходит, я конечно бывает покупаю вдогонку по более высокой цене, но если цель к примеру 500-700 пунктов жалко отдавать пихарям 200п,+ еще и закрываться надо, и происходит то же самое только вниз=)
avatar
Bubellar
хотите странного — а именно КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ текущей цены. нужно быстро войти — открывайтесь «по рынку»
avatar
vfreeman
Я не хочу дешевле текущей цены, допустим есть точка входа 138 880, цена даже может быть в момент выставления заявки 138850 или ниже, выставляю лимитку по 138880, в итоге испоняется 15 контрактов из 250, и набиваются заявки аж до 138,950 итд, то есть я тупо не могу купить именно ту цену которую хочу=)
avatar
Bubellar
+1
Bubellar, я делал один раз такое решение. Робот сканировал стакан, и считал количество заявок которое стояло по нужной ему цене и выше. И в тот момент когда накапливался нужный объем — был просто по рынку, гарантированно исполняясь по нужной цене.

Решение, достаточно простое и надежное. Единственный минус — исполняться таким образом по нужно цене вы будете реже чем на тесте. Для некоторых систем это очень важно.
avatar
Артем Крамин
Артем Крамин, Ну да понятно! Или можно еще сделать чтобы заявка в 200 коней например дробитлась на 10-ки и пуляла в одно и тоже место с завидной скоростью=)
avatar
Bubellar
Bubellar, тут не будет никакой гарантии. вы можете запросто исполниться с неприятным проскальзыванием.
avatar
Артем Крамин
Bubellar, Вот именно так по ленте сделок я и вычисляю таких умников :)))))
avatar
Трейдер Квадратный
Я как-то на низколиквидном инструменте на ночной сессии заметил такое же явление. Ставишь позу на 10 лотов и чей-то робот тут-же подставляет от одного до пяти лотов выше. Тогда я стал сознательно троллить бедную машинку, а вероятно, прежде всего ее автора, выставляя и снимая последовательно позу от 10 до 20 лотов, иногда это приводило к успеху и бедный робот покупал по цене продажи, затем снимая позицию, я спокойно дожидался, пока цена откатится до прежнего уровня и выкупал продажу.Иногда вливали и мне по цене покупки, но все равно результат был положительным. В принципе, думаю, что поиск таких роботов и натравливание на него своего робота, это тоже стратегия. Битвы роботов-это круто :)
avatar
Трейдер Квадратный

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 25 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 106 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 17 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+117 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 74 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 177 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+55 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+49 49 Попутного ветра...
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч

самые обсуждаемые сегодня

177к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
106к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
84к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
25к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога Bubellar

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн