Как можно избежать набивки заявок перед выставляемым более менее крупным лотом?

20 июля 2012, 13:35
|
Bubellar

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!

Ключевые слова:
ртс

14 | ★4

12 комментариев

а чего не цедишь в спрэд по одной(N, где N мало) заявке? сожрали, добавил. Скрипт на купайле взять да написать.

Maaxee

20 июля 2012, 13:37
Ответить

Твап, пвап алгоритмы и айсберги в помощь…

Макс

20 июля 2012, 13:42
Ответить

Karaya1, Айсберги для фртс выключена насколько я понял

Bubellar

20 июля 2012, 13:49
Ответить

Если у вас крупный лот, то наверное и цель не 50 пунктов. Так что эти роботы не должны Вам сильно мешать. Не обращайте внимание на этот мусор :)

Evgeny

20 июля 2012, 14:13
Ответить

Evgeny, ну как сказать, например есть ключевая точка, выставляю лимитку например 250 коней, так эти пихари уводят цену на 100-250 пунктов вверх, моя заявка не проходит, я конечно бывает покупаю вдогонку по более высокой цене, но если цель к примеру 500-700 пунктов жалко отдавать пихарям 200п,+ еще и закрываться надо, и происходит то же самое только вниз=)

Bubellar

20 июля 2012, 14:18
Ответить

хотите странного — а именно КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ текущей цены. нужно быстро войти — открывайтесь «по рынку»

vfreeman

20 июля 2012, 14:24
Ответить

Я не хочу дешевле текущей цены, допустим есть точка входа 138 880, цена даже может быть в момент выставления заявки 138850 или ниже, выставляю лимитку по 138880, в итоге испоняется 15 контрактов из 250, и набиваются заявки аж до 138,950 итд, то есть я тупо не могу купить именно ту цену которую хочу=)

Bubellar

20 июля 2012, 14:31
Ответить

Bubellar, я делал один раз такое решение. Робот сканировал стакан, и считал количество заявок которое стояло по нужной ему цене и выше. И в тот момент когда накапливался нужный объем — был просто по рынку, гарантированно исполняясь по нужной цене.

Решение, достаточно простое и надежное. Единственный минус — исполняться таким образом по нужно цене вы будете реже чем на тесте. Для некоторых систем это очень важно.

Артем Крамин

20 июля 2012, 14:35
Ответить

Артем Крамин, Ну да понятно! Или можно еще сделать чтобы заявка в 200 коней например дробитлась на 10-ки и пуляла в одно и тоже место с завидной скоростью=)

Bubellar

20 июля 2012, 14:39
Ответить

Bubellar, тут не будет никакой гарантии. вы можете запросто исполниться с неприятным проскальзыванием.

Артем Крамин

20 июля 2012, 19:20
Ответить

Bubellar, Вот именно так по ленте сделок я и вычисляю таких умников :)))))

Павел Калистратов

21 июля 2012, 12:06
Ответить

Я как-то на низколиквидном инструменте на ночной сессии заметил такое же явление. Ставишь позу на 10 лотов и чей-то робот тут-же подставляет от одного до пяти лотов выше. Тогда я стал сознательно троллить бедную машинку, а вероятно, прежде всего ее автора, выставляя и снимая последовательно позу от 10 до 20 лотов, иногда это приводило к успеху и бедный робот покупал по цене продажи, затем снимая позицию, я спокойно дожидался, пока цена откатится до прежнего уровня и выкупал продажу.Иногда вливали и мне по цене покупки, но все равно результат был положительным. В принципе, думаю, что поиск таких роботов и натравливание на него своего робота, это тоже стратегия. Битвы роботов-это круто :)

Павел Калистратов