Избранное трейдера ICWiener

по

В помощь торгующим br интрадей

    • 19 августа 2016, 20:53
    • |
    • gardist
  • Еще
Волатильность:
В помощь торгующим br интрадей
В среднем нефть ходит 1.5$ бакса в день.
Встающим по тренду:
Если нефть прошла 1.5 — открывать позу стремно.
Если  нефть прошла 3.6 а вы хотите открыть позу — бейте себя по рукам.

В четверг нефть врятли улетит,  а  в среду легко:
В помощь торгующим br интрадей

( Читать дальше )

Простое преимущество в SPY

    • 13 августа 2016, 09:00
    • |
    • uralpro
  • Еще

strat

Статья из блога "Trading with Python" об элементарной стратегии, которая демонстрирует последовательный подход к разработке алгоритмов.

Недавно я прочел пост на сайте turingfinance.com "Как стать квантом".  Вкратце, он описывает научный подход к созданию торговых стратегий. Для меня, наблюдение за данными, обдумывание модели и формирование гипотезы является второй натурой, как это и должно быть для любого хорошего инженера.

В данной статье я собираюсь показать такой подход по шагам, которые нужны для разработки стратегии.

Давайте возьмем наиболее популярный инструмент — S&P 500 ETF «SPY». Начнем с наблюдений.

Обзор данных

Мне кажется, что большую часть времени в СМИ говорят об обрушении рынков (больших потерь в течение нескольких дней), умалчивая о значительном росте, который следует за ними.



( Читать дальше )

Как закалялась сталь. Начало

Судьба трейдера известна заранее. Каждый проходит один и тот же путь. Подобно гусенице сворачивается в куколку, чтобы затем стать бабочкой…

Эта история может показаться тебе бледной, мой пафосный читатель. Ну что за цифры? Депозит $2.000, это разве серьёзно? На форуме или в торговом зале ДЦ ты встретишь множество трейдеров, ворочающих крупными счетами и снимающих сказочные профиты. Если кто-нибудь из них попросит денег в долг, не давай. Я пишу о простом парне, чьи финансовые возможности не больше твоих. Я бы поставил суммы еще меньше, приблизился бы к реалиям среднестатистического трейдера, но рискую потерять твой интерес.

 

О Форексе я узнал в 2002 году. Я был пробивным провинциалом, только что приехавшим в Москву. Ты, кстати, знаешь, чем отличается осевший от недавно приехавшего? Осевший не пойдет в платный туалет, а пойдет в Макдональдс. Их даже специально большой «М» обозначили. Осевшего не испугают ограды московских элитных дворов. Он не будет ходить кругами, не зная, как подобраться, а подойдет к калитке и надавит кнопку вызова, требуя, чтоб его впустили. Осевший не платит в электричках и не старается проскочить мимо милиционера. Не потому, что у него есть регистрация, а потому, что знает закон: московский милиционер не видит тебя, если ты не видишь его.



( Читать дальше )

Торговый робот "Alice"

Господа, алготрейдеры, вы бы стали такое торговать?

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. На Сбере и Сишке тоже вроде работает.
 Торговый робот "Alice"

Торговый робот "Alice"

Секта "ударного дня" по индексу РТС:)

Кукл всемогущий скоро начнёт выдавать копеечки всем страждущим. Веруйте в систему, — он говорит — и будет ПРОФИТ!

И да, кстати… не важно в какую сторону нарисовали УД, главное что бы он получился правильным:)
Секта "ударного дня" по индексу РТС:)


Несколько к
ритериев хорошего ударного дня:

1. Движение в одном направлении без существенных отскоков не менее 4.000пп
2. Свеча почти не имеет теней (самый идеал)
3. Ложный пробой диапазона тела свечи тоже обязателен. Затем возврат и проторговка от 3 до 20 дней.

Если сейчас взять лям на 10 плече и как следует отполировать свои бейцы, то через пару недель Вам хватит на квартиру в Питере:)

25 КНИГ, ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!


1. Робин Шарма «Монах, который продал свой Феррари»

2. Олег Тинков «Как стать бизнесменом»

3. Роберт Кийосаки «Богатый Папа, Бедный Папа»

4. Эндрю Мэтьюз «Живи легко! или Счастье в трудные времена»

5. Джордж С. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»

6. Бодо Шефер «Законы победителей»

7. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»

8. Ричард Брэнсон «К черту все! Берись и делай»

9. Ли Якокка «Карьера менеджера»

10. Дональд Трамп «Формула успеха — 33 принципа успешного бизнеса от самого яркого и экстравагантного предпринимателя современности»

11. Теодор Драйзер – «Финансист»

12. Бодо Шефер «Мани, или Азбука денег»

13. Роберт Чалдини «Психология влияния»

( Читать дальше )

Подборка годноты vol.1

Подборка годноты vol.1
Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.



( Читать дальше )

101 формула сигналов для трейдинга. Часть 3

1

Начало здесь.

Зависит ли корреляция сигналов от оборачиваемости?

Если мы проведем параллель между сигналами и акциями, то оборачиваемость по каждому альфа-сигналу является аналогом ликвидности акций, которая обычно измеряется через средний дневной объем торгов (ADDV). Логарифм ADDV обычно используется  как фактор риска в многофакторных моделях для аппроксимации ковариации матричной структуры портфеля ценных бумаг, чье назначение заключается в моделировании вне-диагональных элементов ковариационной матрицы, то есть структуры парных корреляций. Следуя этой аналогии, мы можем задать вопрос, может ли оборачиваемость – или точнее ее логарифм – объяснить  корреляции альфа-сигналов? Очевидно, что примененение оборачиваемости напрямую (в отличие от логарифма) ничего не даст из-за чрезвычайно искаженного (грубо логарифмически нормального) распределения оборота (см. рисунок в заглавии).



( Читать дальше )

Грааль в обертке

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.
Грааль в обертке
это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Глобальный передел 2016

 

Доброго времени суток !

Хотел обратить ваше внимание на индекс РТС за последние 12 лет.


Глобальный передел 2016

Можно разделить его три цикла по четыре года. Хотелось бы верить, что в 2016 с России снимут санкции и на наш рынок хлынут потоки западных денег, начнётся новый четырехлетний цикл роста) Но к сожалению, это решаем не мы. Наша задача увидеть раньше, что кто-то начал скупать наш индекс.    Все конечно это болтология… Ориентироваться можно на всплески волатильности в активах фундаментальные факторы итд ...

 

Всем наверно уже показали, что немцы приезжают в Россию и покупают мерседесы.
Почему? Дешево… Carry trade для физиков можно и, так сказать.)
Или неэффективность рыночных инструментов.  lifenews.ru/news/183256


А кто будет покупать РТС?

Новая элита России, инсайдеры те у кого есть такая информация… Именно те люди которые перед заседанием совета федерации где было принято решение ввести войска на территорию Украины и отмены валютного коридора благополучно продали рубль и другие активы, купили валюту и вывели все это дело в офшоры. Они не могли принять участия в первой приватизации именно поэтому новой приватизационный передел очень кстати делать в кризис…  Даже если вам не нужны активы в России почему бы ни продать их после отмены санкций или возврата капитала, просто заработав на этих знаниях хорошие деньги.  

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн