Многие трейдеры, в том числе Герчик говорят, что торговать нужен один паттерн. И вот наконец и я пришел к этому же выводу. К сожалению, как обезьяна методом проб и ошибок доискался.
Надо выбрать для себя паттерн, который ты хорошо научился видеть, отработать вход и главное выход из данного паттерна и торговать только его. Все остальное напрасная трата времени и денег.

Странное дело…  стоило только выйти из отпуска и возобновить публикацию аналитики, как тут же началось долгожданное трендовое обвальное снижение. Если вчера еще были сомнения (главным образом в индексе  S&P) последнего броска вверх, то сегодня по отечественным индексам можно утверждать  — пик летней восходящей коррекции пройден. Не смотрите, что так сильно упало то, что вчера стоило так «дорого». Упадет еще, сильно и обязательно. Сверхскоростной поезд на юг разгоняется. Вставайте по ТЕКУЩИМ ценам в шорт с целями далеко за текущие минимумы этого и прошлого года .
Пытаюсь сократить объемы публикаций до оптимального для восприятия уровня. Видимо не сегодня. В важнейших разворотных точках необходимо описывать все по максимуму.  
 
Индекс S&P500
Вчера описал не сбывшийся самый негативный сценарий для «медведей» — «бросок дохлой кошки» на 1390п. Выбили уровень 1345п – теперь strong short.  Очень не люблю «Тройные зигзаги» — они редки, поэтому эту форму редко предскажешь. Но в летней восходящей коррекции наблюдаем именно её.


( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )

Пришла в голову мысль «а сколько профитных пунктов надо получить для текущего числа контрактов, чтобы заработать на следующий контракт, сколько денег надо для торговли этим числом, ну и какой приблизительно профит на 1000 пунктов будет меня радовать. С другой стороны важно знать сколько пунктов при данном числе контрактов я могу допустить в просадку — опять же важно знать прибыль на 1000 пунктов. Из общей_суммы ВЫЧЕСТЬ число_контрактов * ГО и поделить на профит для 1000 пунктов. Это и будет запасом прочности в пунктах, сверх которого последует маржин колл.». Ответы в таблице :)



то есть, имея 10 контрактов, при сделке на 1000 пунктов у нас будет разница вариационки в 6380 рублей(прибыль или убыток :) уж кто как постарается). До 11 контракта имея ровно 10*ГО нам необходимо наторговать профитными 1508 пунктов. Заметьте ) чтобы получить еще один контракт торгуя одним надо профита аж на 15086 пунктов!!! ))) 

( Читать дальше )

Обещал выложить РТС и нефть. Выкладываю.
Похоже, что это последние дни (скорее всего следующие 3 торговых дня тоже будут зелеными) бычьего рынка по РТС и нефти. Дальше будет 2-4 месяца лютой медвежьей вакханалии.
РТС… Последний зигзаг...


Одно меня смущает — Вася настроен по-медвежьи...


( Читать дальше )