Сразу скажу, это не научный труд, а просто способ посчитать на коленке то, для чего предлагается воспользоваться формулами… Сначала будет «умный текст», а потом простое решение...

Есть хорошая книжка по системному трейдингу: называется «Биржевой трейдинг. Системный подход». Думаю, все, кто торгует системно, читали эту книжку Механизатора. 

В ней есть глава про управление капиталом. И там параграф про критерий Келли, который должен помочь правильно подобрать плечо.

Вот запись механизатора на форуме, которая практически слово-в-слово повторяет книжку:

«Убыток пересчета приводит к тому, что с увеличением плеча доходность торговли растет все меньше и меньше, а после достижения некоторого оптимума начинает падать и в итоге уходит в минус — убыток нарастает квадратично. Получается странная вещь — имеем, к примеру, довольно неплохую стратегию с кучей прибыльных сделок, радостно поднимаем плечо до максимума с целью выжать побольше дохода, и в результате неожиданно получаем слив счета. Такая вот уличная магия.

( Читать дальше )

Решил заморочиться и сравнить тарифы брокеров. Может кому будет полезно! 


*Вся инфа со слов менеджеров компаний! При оборотах до 1млн. рублей.
UPD: Не получается загрузить в нормальном качестве — поэтому ссылка пдф файла - files.mail.ru/U7WMK4

По мне так суперпрограмма. Очень много возможностей.
Как минимум превращает статистику с сайта биржи в отдельные трейды и многое другое:


http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012

Скажу сразу — все подмеченные закономерности мои личные, полученные годовым пяленьем в разные графики :))


Эту неделю изучаю вопрос симметрий котировок. Оказывается их гораздо больше чем кажется, но замечаешь лишь когда начинаешь внимательно их искать :)

Взял дневной график рубля с 2006 года и поискал места симметрий. Чтобы понятно было «какой вихрь? о чем он о_О» фоном наложил галактику ))) чем не вихрь?!? :))) 




А теперь без фона пронумеруем симметричные лучи

( Читать дальше )

Этот вопрос мучает многих начинающих Алготрейдеров. На самом деле, это больше отговорка, чтобы не работать… «Ааа, я такой несчастный, я бы написал робота, но нет идеи!» 

И народ начинает шариться по форумам, книжкам, чтобы найти готовую идею. И пускаются в ход индикаторы, магические и всемогущие.

На самом деле, ответ банален: ИДЕИ НА ГРАФИКЕ. Уверен, трейдеры, наблюдающие за изменением цены на протяжении всего торгового дня, на недостаток идей не жалуются. Но есть один нюанс: трейдер, торгующий системно, больше времени проводит за разработкой и тестированием систем, и за графиком следить некогда. Кроме того, существуют прочие факторы из-за которых терминал включается только для открытия/закрытия позиций и выставления заявок.

Мне помогает способ «возвращаться к истокам». Я распечатываю графики (без всяких там индикаторов, линий и прочей лабуды), беру в руки карандаш, линейку и начинаю штудировать...

По ссылкам ниже вы найдете Архив в 2-х частях Jpeg изображений 5-минуток за каждый день, изменение которого составило более 2% с 10:00 до 23:50.  fRTS за весь 2011 год. Пользуйтесь:)

( Читать дальше )