Здравствуйте. Собственно у меня вопросы по опционам, так как только осваиваю данную тему, то:

1) каким образом расчитать прибыль по купленным (именно купленным) опционам? Возьмем пример на сегодняшний день. Я покупаю, путы фьючерса Сбербанка SRZ6, со страйком 15 000 по цене за штуку 461 руб. Покупаю всего 100 опционов на 46 100. Сумма моего максимального риска получается 46 100 рублей, а вот как расчитать прибыль по данной покупке, если скажем цена БА уйдет до экспирации на отметку 14 500, какая стоимость будет тогда у моего опциона, так как понимаю, что мой финансовый результат будет складываться из следующей формулы: ФР=Цена покупки опциона — Цена продажи опциона? 

2) если я купил опцион put не в деньгах (по примеру выше), чтобы он мне принес прибыль, обязательно ли цена базового актива должна уйти ниже страйка купленного пута или цена опциона может вырасти и без падения цены БА, и я смогу заработать на разнице покупки/продажи опциона?

3) если я не успел закрыть до экспирации опцион и он у меня в прибыли, обязательно ли мне делать заявку брокеру на поставку фьючерсов, для дальнейшей их реализации, чтобы получить прибыль или он автоматом (без моей заявки) зачислит мне фьючи на счет?

Каждую неделю я радовал бесплатными скриптами и индикаторами, ииии, конечно, я продолжу это делать и дальше :)

Наиболее популярным скриптом, который меня просили сделать это был автостоп и выход лесенкой, и я решил совместить две эти штуки в одну. Внутри скрипта вы сами выбираете ставить стоп и тейк, или закрытие позиции лесенкой.

Ну и небольшое лирическое отступление. Теперь скрипты и индикаторы, которые я выкладывал в свою группу, будут не только для Quik'а, но также и для MetaTrader.

Теперь о самом скрипте.

( Читать дальше )

USD/RUB

Закрытие четверга = 63.58

Источник закрытия пятницы 1 +1.35%
Источник закрытия пятницы 2 +1.28%
Источник закрытия пятницы 3 +1.37%

Среднее по источникам +1.33%


MICEX index

База расчёта индекса

Результаты торгов АДР в Лондоне

Расчёт:

Газпром: вес 15.00%, изменение -1.8%, влияние -0.27%
Сбербанк: вес 14.04%, изменение -2.3%, влияние -0.32292%
Лукойл: вес 12.23%, изменение -2%, влияние -0.2446%
Магнит: вес 6.04%, изменение -5%, влияние -0.302%
Новатэк: вес 6.03%, изменение -1.4%, влияние -0.08442%
Норникель: вес 4.88%, изменение -1.2%, влияние -0.05856%
Роснефть: вес 4.31%, изменение -2.8%, влияние -0.12068%

( Читать дальше )

      В данном блоге чисто моя точка зрения. Она может быть правильная, может быть не правильная. На абсолютную истину не претендую. Но раз уж зашла речь в последних постах блога об этом, выскажу своё мнение по вопросу.

      В чём суть — за последние лет 10 я перебрал и перетестировал тысячи или сотни тысяч различных «систем». Главное что я для себя вынес — это то что на достаточно длительном промежутке времени ни одна «система» не может быть прибыльной в принципе. Правда их тестирование помогает понять некоторые реальные закономерности рынка, но это другой вопрос. 

     Так же я изучал и волны элиота и прочие подобные вещи. 

      Для себя пришёл к такому выводу: В чём суть волн элиота. Это чисто психологический «приём» который позволяет вам составлять для себя ложную картинку рынка. Это помогает в психологическом плане — т.к. всегда проще торговать «зная» куда пойдёт рынок. Но на самом деле приносит вред в плане торговом, т.е. отрицательно сказывается на вашей доходности.   

( Читать дальше )

Трамп выиграет выборы в США. С трудом, но выиграет.

Потому что Трамп — это Ротшильды. Самый таинственный, самый закрытый банкирский клан в мире. 

Война Ротшильдов и Рокфеллеров за контроль над мировой банковской системой, война, имеющая более чем столетнюю историю, подошла к своему апогею. Ротшильды выигрывают рокфеллеров в пух. 

Рокфеллеры, сделавшие в последнее время ставку на уничтожение и расчленение России, капитулировали.

Сломали зубы о нас и почти незаметно отошли в сторону, предоставив возможность «ястребам» — своей команде надсмотрщиков самим, без их прикрытия, сразится в последнем бою с Ротшильдами в лице Трампа.  

Рокфеллеры до 2014 года — это печатный станок ФРС, мировые банки, нефтедоллары, уолт — стрит, мировые СМИ, саудовские шейхи, многочисленные международные общественные организации, большая часть западной политической элиты и много чего другого. Но все же главное место в семейном бизнесе Рокфеллеров всегда занимала нефть. Занимала — потому что они уже избавились от своих активов в этом деле. Все. Сплавили активы. И заявили об этом не так давно.
Ротшильды не допустят второе пришествие неадекватов Клинтонов в Белый Дом. Большие деньги любят тишину и термоядерная война им не нужна. 
Против них, равно как и против нас сейчас, стоит на том берегу дезорганизованное стадо западной политической элиты, мычащее, ревущее, лающее стадо «глобалистов», где каждый безусловно имеет влияние в  мире, но совокупная результирующая их всех равна нулю. Они способны создавать только шум и стращать население планеты ими же созданными уродами, взрывающими самолеты, аэропорты, отрезающими головы детям.

( Читать дальше )

Добрый день!
Поискал по сайту и не нашел, где было бы расписано про индикатор «Чистые спекулятивные позиции» (ЧСП). Было несколько статей, но в них присутствовал анализ динамики показателя. А про то, как он рассчитывается, не написано.

Еженедельно Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикуются данные по чистым спекулятивным позициям по нефти, золоту и др. инструментам. Показатель рассчитывается как «Общее количество длинных позиций по инструменту» минус «Общее количество коротких позиций по инструменту». Данные публикуются в пятницу по состоянию на вторник и отражают ожидания трейдеров относительно инструмента. Если в общем, то: если ЧСП положительно и растет, то на рынке превалируют бычьи настроения. Если отрицательно и падает — медвежьи.

Но мне было непонятно, как рассчитывается этот показатель (и сейчас не совсем уверен, что правильно понял, поэтому прошу знающих подсказать): как этот показатель может быть отличен от нуля? Как может число длинных позиций на бирже  по какому-то инструменту не равно числу коротких позиций по этому же инструменту? На русскоязычных сайтах ничего толкового не нашлось — все только анализируют его. Посмотрел на сайте

( Читать дальше )

Сегодня у меня день рождения, и поэтому я решил тем, кто меня читает и смотрит на ютубе, сделать небольшой подарок, а именно рассказать о правиле универсальной  середины, которое входит в теорию универсального торгового метода. вот зарисовка о середине движения вообще (всего три с небольшим минуты).

( Читать дальше )

Добрый день, Коллеги!

Когда я начал работать на бирже я столкнулся с такой проблемой как периодическое отваливание интернета (раз в неделю). Куда я только не звонил и что только не делал — вызывал мастера, обвинял провайдера (Ростелеком), но в итоге проблема оказалась… Ни за что не поверите — в кривых дровах сетевого адаптера винды 8.1!!! Для стабильной работы вафли их оказывается нужно переустановить на более старые — 2012 года. После этого интернет у меня стал работать как швейцарские часы). Инструкция как переустановить дрова и ещё несколько полезных примочек по стабильной работе интернета ниже по тексту. Надеюсь кому то помог!!!

 f1comp.ru/internet/status-ogranicheno-v-windows-8-pri-podklyuchenii-po-wi-fi-cherez-nekotoroe-vremya/