Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

Сегодня посмотрел выступление этого Мега трейдера. 

кому будет полезно welcome 

Ларри Вильямс в Москве 2015. Торгует 53 года.

1. Не занимаюсь дей трейдингом.
2. Стараюсь ловить большие движения
3. Кто угодно может научиться успешно торговать.
4. Есть робот, который постоянно у него торгует
5. Успех в торговле происходит от двух факторов:
6. Каждый из нас торгует своим ЭГО, собой, своим интеллектом
7. В основном заработал на:
a. Золото
b. Е-mini (s&p)
c. Облигации
8. Любит торговать индексами. Их гораздо легче спрогнозировать, чем единичную акцию.
9. Использует паттерны, сезонность, моментную игру
10. Ключ к успеху – эффективное управление депозитом.
11. Масштабное исследование показало: больше всего теряют денег ДЕЙТРЕЙДЕРЫ, те кто купил и забыл – заработали больше всех.
12. Люблю низковисящие фрукты
13. Очень важно активное Управление средствами.
14. «Греховная акция» — очень интересная группа акций.
15. Концепция эффективного Управления счетом
16. В Росси действует большой 80 недельный цикл. Цикл важен, но очень важен Тайминг. В России обычно первая половина года ралли, потом распродажа. И летом ралли вниз.если вы это знаете, то небудите вставать против тренда.
17. Размер роста или падения определяешься фундаментальными условиями на рынке.
18. Модель оценки: сравниваю американские акции и похожие акции в России.
19. Очень важно оценивать перекупанного
20. Рынком управляет настроение-эмоции
21. Ралли почти всегда идёт в конце месяца
22. Покупаем акции за два дня до окончания месяца, два дня держим и продаём. – 60% таких сделок ПРИБЫЛЬНЫЕ
23. Как улучшить эти 60%? Два фактора: месяц и тренд. Исключаем: май, июнь, август. Январь, март, июнь, ноябрь, декабрь
24. Понедельник очень плохой день для российского рынка
25. Если сегодняшнее закрытие выше, чем 40 дней назад – это тренд, работаем от покупок
26. Упс- трейды. Если открылись с гепом вниз и потом вернулись к минимуму предыдущего дня – я буду покупать. То же самое в обратную сторону.
27. Не держите убыточные позиции. Всегда будете лузерами.. С кем поведёшься того и наберешься. Вышел раньше хорошо. Убыток, Бог с ним, заработаем ещё больше.
28. Я условный трейдер, потому что торгую по условиям.
29. В Китае в основном торгуют женщины. 30-40 лет. 70% женщин. Их называют курицами.
30. В России. Если вторник был сильным днём, то как правило среда становиться лучшим днём недели.
31. Если я вошёл в позицию, то я либо выхожу на баре который открывается с прибылью, либо по стоп-лоссу
32. Как лучший день на покупку в России? Среда
33. Какой лучший день на продажу в России? Вторник.
34. Думайте своей головой. Я не смотрю ни Bloomberg, ни CNBC. Очень много шума. Нальют так, что потом не разберёшься.
35. По контрактам на e-mini самый сильный день на покупку вторник, особенно если в понедельник закрылись низко.
36. Ложные паттерны. Ключевой разворот.
37. 4 типа дней на рынке
a. Восходящий диапазон
b. Нисходящий диапазон
c. Внутренний диапазон – важные дни. Пружина. Надо смотреть куда она выстрелит. Особенно внимателен, если таких дней несколько – это как трамплин, с которого рынок рванет. Вверх или вниз надо смотреть на перепроданность или пере купленность.
d. Внешний диапазон
38. Лучшая книга по управлению средствами написана Ralph Vince
39. 25% от суммы на трейд. Но это тоже очень много. 15% сумма трейда, даёт тот же риск как и 35%. Исходя из показанного графика.
40. Наращивать размер сделки по мере роста прибыли, и соответственно сокращать размер сделки по мере сокращения прибыли.
41. Всегда фиксировать размер сделки от депозита.
42. Тренд – функция времени.
43. Ставьте мало, но ловите большие движения.
44. Ключ к богатству понимание: время – твой друг. Надо уметь торговать трендом.
45. Эмоции зашкаливают в зависимости от суммы поставленной на сделку.
46. Считает Стива Коэна лучшим трейдером в мире.
47. В года заканчивающиеся на 5 рынок обычно растёт
48. В года заканчивающиеся на 7 происходит падение рынка.
49. Условия для торговли.
50. Если ADX > 60%, значит близок конец тренда. ADX>40%, сигнал на покупку.

 

 

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

Тимофей выложил слайды с конфы и там был вот этот, который меня немного удивил. Я-то всегда считал, что на рынке акций перевес над срочкой. Среди резидентов РФ. Там даже перевес по активным клиентам всегда был:



В связи с этим приведу стату, которая смотрит на ситуацию с частниками в целом. Статистика, от которой текут слёзы сильнее, чем от резаного лука. Не показывайте этот пост брокерам! У них и так работа нервная, не надо по больному!

На конец 2013-ого года по переписи населения мы имеем (чуть округляя для ясности) 143'667'000 живых душ в России разных возрастов. Золотой генофонд МФЦ. Настоящие и будущие баффеты. Все эти сто сорок три миллиона уорренов на бирже инвестировать не смогут, поэтому выделим подходящие для нашего дела категории. Оттолкнёмся от возрастных вилок из той же переписи:



( Читать дальше )

Понадобилось создать удобное описание для клиентов о том, чем на самом деле является моя деятельность и что представляют собой мои торговые системы, и несмотря на то, что казалось всё просто, пришлось попотеть с формулировками и рисунками. Создавалось для людей, кто далёк от финансовых рынков, поэтому не уверен, что здесь это будет интересно всем. Тем не менее (многабукафф):


Почему и как это работает. Почему на финансовых рынках возможно извлечение прибыли на спекулятивной торговле?




( Читать дальше )

В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.

Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно: 

"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :) 

( Читать дальше )

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?





Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.


( Читать дальше )