Рассмотрим  знаменитую систему Черепах.  Система  использовалаь успешно на протяжении многих лет и на многих рынках разными людьми. В чем преимущества этой системы? В чем изюминка такого подхода. Так же рассмотрим систему управления рисками Черепах.

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

Вчера закрыл сделку.

Сделка №5 за 2013 год

25.06.2013 — Закрытие.

регулирование, начало

Это сделка получилась самая длинная по продолжительности. В общей сложности получилось 34 дня, и несмотря на такое долгое удержание позиции, результат хоть и положительно, но небольшой.

Немного опишу мысли которые были во время удержания этой позиции. Во время регулирование я особо обратил внимание на нестандартное поведение волатильности в разрезе 2 месяцев. Волатильность июльский опционов на страйке 1600 была выше, чем волатильность августовских, а на страйке 1650 были равны. Тогда я думал это кратковременное отклонение вызванное резким снижение индекса, и это должно быть устранено в течении приблизительно 1 недели. Этого не произошло. Сейчас я понимаю, что такая картина по волатильности была вызвана предстоящем заседание ФРС. Уже вчера разница на страйке 1600 упала с 1-1.2% до 0.3-0.5% и должна продолжить приходить в нормальное состояние.

( Читать дальше )

Часто не пишу здесь, но буквально случайно на просторах интернета наткнулся на видео интервью одной дамы, опционного трейдера, которая заработала значительную сумму(в районе 40 лимов pf 3 года) торгуя опционы. 
Интервьюровал «девушку» основатель Thinkorswim мужик по фамилии Соснофф, может у него русские сибирские корни.))

Так вот, дама раскрывает детали своей торговли и «палит грааль». Пришлось второй раз пересмотреть видос, чтобы законспектировать отдельные моменты ее торговли.

Она бывший бухгалтер. Любит цифры. Пыталась торговать акции, но успех не пришел. В итоге потратила в районе 10тыс долларов на обучение опционам и поняла что нужно делать. 

Итак, в чем детали:

— Карен торгует в основном опционы на индекс SP500
— годовая доходность достигает от 20-35 и больше процентов в среднем.
— является чистым продавцом. Продает стрэнглы. Голые путы и колы.

( Читать дальше )

           «Кое-где» — это в драгметах, разумеется. Но пока это «бумс» произошло не на нашем рынке, есть возможность покумекать о грядущем. Вообще, конечно, череда вчерашних нижних планок в злате и серебре выглядела очень впечатляющей и убедительной, но на нашем рынке производных индекса РТС осталась всё-таки без особого внимания, учитывая тот факт, что Ай-Ви опционов вчера оставалось стабильным, лишь в очень слабой степени показав тенденцию к повышению. А зря, на мой взгляд. Начало весенним планкам несомненно положено, и надеюсь, за этой первой весенней ласточкой будут и другие, уже на нашем родном РФР, предпосылки есть. Но обо всём по порядку.

Экспа.
Вчерашняя эспа нам ещё раз наглядно показала, как на нашем опционном  рынке работает Кукл. И кто бы что мне не говорил про хедж, выравнивание дельты, особенности правил соблюдения риск-менеджмента и прочее бла-бла-бла, остаюсь приверженцем того (

( Читать дальше )

Доброе утро! Ну как я видел ситуацию и ближайшие цели я писал в многочиленных предыдущих блогах (http://smart-lab.ru/blog/105626.php и др.). Ближайшая цель по Ri практически достигнута, хорошее четкое движение было правильно спрогнозировано и взято ( правда не полностью т.к. объем средств  подразумевает только заранее накапливать  позицию и, соответственно, какую то часть времени находиться в просадке) и короткие позиции, которые я формировал всю зиму, работая только в шорт, перезаходя на отскоках, закрыты! Прибыль по корпоративному счету составила 41% с начала года.

   Кроме этого собственный счет вырос  на 54%, он гараздо меньше по размеру и, следовательно, был более мобилен и  принес больше прибыли! Особенно хороши были три «кипрских» дня-18,19 и 25 марта, которые я ждал и встретил, естественно, в шортах! 
 
 

( Читать дальше )

Доброго вечера, коллеги!

Что такое Исполнитель приказов и зачем он нужен можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469

Скачать штуковину можно тут.

Выдался вечером свободный час, прикрутил к Исполнителю AlfaDirect. Так что, теперь квиковцы и альфовцы могут легко автоматизировать свою торговлю по имеющимся сигналам.

Неистово плюсуем, задаем вопросы и предлагаем дальнейшие перспективы развития.

Временно: версию под Альфу потестить как следует еще не успел. Дайте знать пожалуйста, что все корректно работает.

За эти выходные мне задали кучу вопросов по Исполнителю. Решил все собрать в кучу и ответить тут разом, чтобы сразу все прочитали.

Вопрос 1. Зачем это все нужно? Оно само отдает приказы? Какая стратегия в него зашита?

Исполнитель приказов не имеет никакой встроенной стратегии. Он просто поможет вам автоматизировать исполнение приказов, от уже имеющейся торговой системы. Он просто берет какой-то источник приказов (метасток, индикатор в вашем терминале, тслаб, что-то еще) и приводит позицию в вашем торговом в терминале в соответствие с рекомендацией источника.

( Читать дальше )

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )

1. «7 навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови

2. «Искусство заключать сделки» — Дональд Трамп

3. «Как делать большие деньги в малом бизнесе» — Джеффри Фокс

4. «Баффетология» — Мэри Баффет

5. «Думай и богатей» — Наполеон Хилл

6. «Монах, который продал свой Феррари» — Шарма Робин

7. «Дорога в будущее» — Билл Гейтс

8. «10 заповедей, которые должен нарушить каждый бизнес-лидер» — Дональд Кью

9. «21 неопровержимый закон лидерства» — Джон Максвелл

10. «К черту все! Берись и делай — 2» — Ричард Брэнсон

11. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» — Дейл Карнеги.

( Читать дальше )

Начало.

Продолжим просвещения в области опционной торговли вместе. 
На самом деле не очень хочется пересказывать теорию из книг и рассказывать что такое пут, кол, базисный актив, страйк и т.д. С этим можно разобраться самостоятельно по книгам или вебинарам (например, www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4). Люди с бОльшим педагогическим опытом лучше меня это объясняют. Мне больше нравится тема практического применения и разбор различных методик и стратегий. 
 
Немного лирики. Хочется донести посыл, что не нужно боятся опционов и их якобы сложности. Инструмент можно использовать по-разному, не углубляясь сильно в теорию, формулы, греки и т.д.

Разберем несколько кейсов для игроков, которые торгуют фьюч. Чем могут быть полезны опционы?..
 
Кейс 1.
Например, вы набрали короткую позицию по фьючерсу на среднесрок (планируете переносить через ночь и не одну), поставили стоп. Но боитесь, что стопа могут коснуться, высадить вас и снова пойти вниз. Или стопа вовсе нет. В этом случае можете купить опцион кол и захеджировать позицию. Пусть он будет даже дешевым с дальним страйком, но это позволит вам заработать на опционе (он вырастет в цене) в случае движения рынка против вас, тем самым компенсировать часть потерь.
 


( Читать дальше )