Избранное трейдера Денис Михайлов

по

Опционы -- "рай для нищих"?


Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…


Поводырь для торгующих USD/RUB

http://goldprice.org/live-gold-price.html  — выставляете инструмент USD/RUB и видите — какой будет у нас рынок через 0-20 мин.

Не знаю — с какой биржи котировки, но наш рынок следует за ним как несмышлёный щенок. Вот например, ровно в 20,00 мск. каждый день идёт падение… и наш рынок пристравается (нехотя) через некоторое время. Вчера особенно интересно было наблюдать ...  

Онлайновый сервис расчета ГО по опционам. Где есть?

    • 19 сентября 2013, 19:12
    • |
    • Lex12
  • Еще
Господа!

А где (еще) есть онлайновый (!!) сервис расчета ГО по опционам га FORTS'е какой-нибудь?

http://www.option.ru/analysis/option  — не работает уже не первый день
http://option.itglobal.ru/  — не поддерживается уже давно (непонятно почему правда — этот сервис мне больше всех нравился)
http://optioner.org/portfolio/  — не реализовано пока вообще (хотя вроде бы грозились помнится)

А то сами понимаете: лимиты, планка, ГО… Короче рисковый ад!

Если бы я захотел отговорить человека от трейдинга, то...

    • 17 сентября 2013, 18:24
    • |
    • TT
  • Еще
Я бы объяснил ему почему 99% сливает.

Казалось бы в любой момент времени цена может пойти только вверх или вниз. Два варианта 50/50. Нужно всего лишь угадать buy или sell.

Если бы я захотел отговорить человека от трейдинга, то...

Но на самом деле, вариантов движения цены четыре.

( Читать дальше )

Пишем торгового робота на C#. Часть 1. Основы языка программирования и связь с терминалом

В последнее время всё чаще слышу от многих трейдеров заявления, что очень здорово знать язык программирования и самому писать роботов. Многие усиленно пытаются изучать модный в последнее время язык C#. Однако новичку с нуля написать какое-либо стоящее приложение будет довольно сложно. В этой статье я попытаюсь дать минимальные знания языка программирования, показать логику построения приложения, спроектировать и запустить торгового робота для терминала QUIK.


( Читать дальше )

альтернатива продажи кол 140 сентябрь

Добрый вечер всем кто читает и пишет на смарт-лабе. Почитал вечером смарт-лаб и увидел, что есть народ, кто продал 140 сент колы. Хорошо ли это и плохо? А не знаю! Как там рынок себя поведет перед экспирой? Сам больше склоняюсь к закрытию ниже 140. Однако продать 140 колы с премией в 850 п/п это не много, можно получить неприятные неограниченные приключения. Рынок он же дикий, не ручной может и в поле податься.
Как обыграть этот момент по другому?
Итак мы предположили, что рынок 16 сентября закроется  ниже 140. Продать 140 колы можно и все будет хорошо при закрытии ниже 140, ну а может быть все наоборот. Рынок взмет и  закроется  выше 140 и по заподлянке сильно выше. Ну страшно реально.
Тогда берем и делаем следующим образом. Покупаем кол 135 окт. по 5700 и продаем кол 135 сентябрь по 4150.
Разница между колами есть времянной (календарный)спред 5700-4150=1550 это гипотетически максимальная потеря в случае если рынок до экспиры сходит пунктов этак  на 15000-20000, что совсем мало-вероятно. 
Прибыль будет тем больше, чем дороже станет наш календарный спред. Это произойдет при закрытии рынка ниже 140 и ближе к 135 в день экспирации. В точке 135 цена нашего спреда будет максимальной около 3200.

( Читать дальше )

ОПЦИОНЫ: Заунывные напевы Ri.. к экспирации превращаются.. превращаются брюки..

Холодно стало, Осень настала
Быки все помёрзли, нечего жрать!
Да и медведям мёду так мало,
Грёбаный рынок, …… мать!


  Ну вот такие примерно настроения у народа в связи с продолжающимся всё лето боковиком, рекордно снизившим не только диапазон колебаний, но и заставившим задуматься над вопросом: а когда же снова оживёт трендовая торговля? Аналитики продолжают кормить обещаниями: «уже скоро!», «пробой неизбежен», «сколько верёвочке не виться..», а воз и ныне там. Когда изменится парадигма рынка? А кто его знает! Может завтра, а может через полгода. Не дано это никому знать. Даже всемогущему Куклу. И что нам делать? Да только одно: изучать закономерности. Ну ладно, давайте глянем одним глазком, «пока не началось»Подмигиваю.
 
  Я тут на днях сделал интересную табличку, которая заинтересовала меня как продавца волатильности. Поскольку мы, опционщики, мерим время месяцами от экспы до экспы, то продавцы знают, что самое «безопасное» время всегда в начале этого периода. Премии высоки, возможностей для оптимизаций/корректировок позы много, времени исправить «косяк» тоже достаточно, да и хаотичных непонятных движений «ни на чём» тоже в начале не так много обычно. Иное дело – период, когда до экспы остаётся лишь несколько дней. Премии мизерны, приходится увеличивать объёмы, а вот «движняки» усиливаются, причём резко… Например, февральскую экспирацию многие опционщики запомнят как убийственную и зубодробительную надолго. А некоторые и как последнюю для себя)) Да и августовская была ничуть не легче...


( Читать дальше )

Торговая система Черепах.

Рассмотрим  знаменитую систему Черепах.  Система  использовалаь успешно на протяжении многих лет и на многих рынках разными людьми. В чем преимущества этой системы? В чем изюминка такого подхода. Так же рассмотрим систему управления рисками Черепах.


Как не потерять на рынке, а наоборот - ЗАРАБОТАТЬ!

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

Сделка №5 за 2013 год. Закрытие

Вчера закрыл сделку.

Сделка №5 за 2013 год

25.06.2013 — Закрытие.

регулирование, начало

Это сделка получилась самая длинная по продолжительности. В общей сложности получилось 34 дня, и несмотря на такое долгое удержание позиции, результат хоть и положительно, но небольшой.

Немного опишу мысли которые были во время удержания этой позиции. Во время регулирование я особо обратил внимание на нестандартное поведение волатильности в разрезе 2 месяцев. Волатильность июльский опционов на страйке 1600 была выше, чем волатильность августовских, а на страйке 1650 были равны. Тогда я думал это кратковременное отклонение вызванное резким снижение индекса, и это должно быть устранено в течении приблизительно 1 недели. Этого не произошло. Сейчас я понимаю, что такая картина по волатильности была вызвана предстоящем заседание ФРС. Уже вчера разница на страйке 1600 упала с 1-1.2% до 0.3-0.5% и должна продолжить приходить в нормальное состояние.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW