Написал робота-советника для анализа спроса и предложения в стакане. В нём есть полезная опция: поиск бегемотов, то есть крупных объёмов.

Робот одинаково работает с фьючерсами и с акциями.
Описание полей.
Security и Nazvanie — это код бумаги и её краткое название. Робот умный, он сам находит ближайший фьючерс. За 3 дня до экспирации он возьмёт следующий — более дальний.
---
Lotov BUY | SELL | Raznitsa %. Не все знают, но биржа транслирует в КВИК суммарное количество контрактов (лотов) на покупку и на продажу. Это все лоты для акций и все контракты для фьючерсов, выставленные трейдерами. Считаются даже очень дальние ордера за пределами видимости стакана.
Вам не нужен робот, чтобы их отслеживать. Вот они:


( Читать дальше )

Это не торговый робот, а аналитический. Первую его версию я уже выкладывал здесь. 

Робот предназначен для долгосрочных фундаментальных инвесторов. Это попытка подружить Уоррена Баффета с техническим анализом.
Робот анализирует отраслевые индексы и все входящие в них акции. В обойме робота 91 инструмент, в том числе Индекс ММВБ, РТС и три валюты: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
---
В основе робота две скользящие средние:
1. Мувинг с долгим периодом 52 недели (год)
2. Мувинг с коротким периодом 13 недель (квартал)


( Читать дальше )

Как-то давно ничего здесь не публиковал, со временем совсем завал. Написал пару постов недавно на тему крипты, выложу их здесь тоже, возможно кому-то будет интересно.

Никогда бы не подумал, что макроэкономические модели, пройденные в университете, могут пригодиться в реальной жизни, кроме как для репетиторства. Но давно погребенным где-то на задворках памяти знаниям недавно нашлось самое неожиданное применение — крипта.

Погружаясь в эту сферу, понимаешь, что никто не умеет адекватно оценивать фундаментальную стоимость крипто-активов. Никто В МИРЕ — пока не существует даже нормального понятийного аппарата, не говоря уже об общепринятых подходах к оценке. Это в целом не удивительно — класс активов очень молод и прошло еще очень мало времени. Те же акции появились в 17 веке, а привычные нам методы оценки (DCF, P/E и т.д.) начали разрабатываться только в 1930-х. 

Сейчас, когда в крипту приходит все больше умных денег (если кто-то думает, что торговать монетками — удел гиков и мелких спекулянтов, почитайте новости, сколько топов уходит из Bulge Bracket и управляющих компаний уровня BlackRock и открывает криптофонды каждую неделю), люди пытаются понять, как ее все-таки оценивать, нельзя же наобум вкладывать десятки и сотни миллионов долларов. Очень интересно наблюдать в режиме реального времени за первыми шагами и плавной эволюцией различных подходов. Естественно, академики пока сюда не добрались, а история творится в Медиуме и Твиттере. 

( Читать дальше )

1. В папке с Квиком создаем директорию LuaIndicators.
2. В этой папке создаем файл br_rub.lua, туда записываем:

Settings = 
{
Name = "BR_RUB",
tag = "USDRUB",
tag1 = "BR",
line=
{
{Name = "brent_rub", Color = RGB(0, 0, 255), Type = 1,Width = 1}
}
}

function Init()
return 1
end

function OnCalculate(index)
local Out = (getCandlesByIndex(Settings.tag1, 0, index-1, 1)[0].close or 0) * (getCandlesByIndex(Settings.tag, 0, index-1, 1)[0].close or 0)
if Out > 0 then
return Out
else
return nil
end
end

1. В Квике создаем график с курсом доллара (USDRUB_TOM).
2. К графику добавляем график с брентом (BR-3.18).
3. Идем в настройки графика, в разделе Дополнительно указываем Идентификатор: BR -для графика с брентом, USDRUB- для графика с курсом.
4. Добавляем индикатор (выбираем из выпадающего списка BR_RUB).

5. Уменьшаем ненужные поля. Если график не отобразился — даблкликаем на графике — жмем Применить:

( Читать дальше )

Почитал комментарии и подумал, что надо уделить методу ДХ еще немного букв и слов. За коменты спасибо. Так как все это для Гениев, то хочется показать, не залезая глубоко в математику. Лень делать картинки, так что давайте включим воображение и представим себе график.

Итак, мы продали опционов и выровняли дельту фьючем. Теперь, что бы нам не мешала волатильность, сделаем допущение что она не меняется. Но хотя бы пять дней не меняется, стоит на месте, как вкопанный конь. Таким образом, мы не смотрим, пока, на вегу, а смотрим на тетту. На проданных опционах она положительна. На графике P/L мы видим перевернутую параболу. Профит позиции равен нулю, так как мы только что открыли позицию. Теперь мы берем «что если..» и прибавляем один день. К профиту нашей позиции прибавляется одна тета, а парабола на графике поднимается на величину этой тетты. Нас интересуют две точки. Где профит позиции будет равен нулю, через один день. Мы получим уровни цены, где ровно через один день заработанная тетта, за этот день, будет безвозвратно потеряна. С учетом улыбки верхняя точка будет чуть ближе, нижняя чуть дальше. Это все тонкости. Мы пока примем допущение, что точки находятся на одном стандартном отклонении. Теперь вспомним, что это за стандартное отклонение. В предыдущих топиках я писал, что это средний размер дневной свечи. То есть, мы берем дневные свечи, находим их средний размер и подставляем в формулу, что бы получить HV. Таким образом, тетта опциона отражает величину прогнозируемых свечей, или IV. Теперь, как это работает.

( Читать дальше )

Если хотите захеджироваться от падения биткоина (в т.ч. чтобы откупать его дешевле в случае нового раскручивания паники на рынке), и продать часть биткоинов за доллары, то используйте вместо Tether — BitUSD на бирже Openledger (Bitshares).


Да, обороты маленькие, да муторно, да долгие заявки, да неактивный стакан и большие спреды.

Но это нужно сделать. Будете спокойны в отличии от вложений в Tether. А это тоже дорогого стоит.

Есть еще NuBits как быстрая альтернатива Tether (спасибо Gryphon за подсказку), но изученный мной бэкграунд Nubits не гарантирует надежность Nubits, и просадка в 2015 году подтверждает это.


Вообщем, хотите фиксануться частью — вам дорога в BitUSD.



p.s. ссылки на используемые сервисы (не реклама):

Сервис майнинга BTC (моя текущая мощность на данном сервисе 77 Th) HashFlare

Биржа Binance: www.binance.com/?ref=10601662



( Читать дальше )

Всем привет, по традиции в каждом четвёртом посте я пишу о том что не надо шортить сбер, но подробно так и не написал почему я в лонге, а я всегда был в лонгах, если кто помнит.  Лонг не сильный, сейчас занимает 13% от ммвб портфеля, одно время было чуть больше.
smart-lab.ru/q/watchlist/Artemunak/1362/

1. Сбер всегда стабильно рекомендуют держать или покупать в большинстве нормальных инвест обзоров и никто его не рекомендует шортить.

2. Все фундаментальные показатели стабильно хорошие, придраться особо не к чему, прибыль растёт постоянно.


( Читать дальше )