Это я про SmartLab

все мы тут хотим стать отличными управляющими хотя бы СВОЕГО капитала. Но слишком в последнее время постов «обиженных людей». При чем я не про новичков сайта, а даже про сторожил. и так в назидание всем и тем и этим.


( Читать дальше )

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.
 
30 декабря 2011 года была выпущена вторая книга, можно сказать — продолжение первой.
В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но в ней Вы найдете полезную информацию.
 
Скачать книгу по применению объемов

Психология трейдинга на американском фондовом рынке 

      Рассказываю то, с чем знаком сам – Плаза 2, про Фикс/фаст информацией на достаточном уровне не обладаю. Рассказываю только про прямое подключение к секции Фортс РТС. Самое вкусное – для трейдеров, будет в конце.
 
Преимущества Плазы2: скорость (на данный момент в архитектуре Плазы 2 реализовано разделение данных на потоки, которые разделены между собой: стакан, сделки, общая информация по инструменту и счету, а так же транзакции идут отдельными потоками. К которым можно обращаться отдельно); скорость транспортировки и промежуточной обработки данных (обмен данных происходит минуя архитектуру брокера); доступность для простых смертных (любой клиент, почти любого брокера имеет возможность воспользоваться услугой прямого доступа).
 
Недостатки: не бесплатно, подключается в течении 2-3 дней, необходимо специализированное ПО (выбор, как для трейдеров, так и для алКотрейдеров строго ограничен), периодически РТС проводит изменения в структуре данных, из-за чего приходится ждать реакции от производителя ПО на эти изменения (происходит не часто).
 
Обзор будет разбит на два основных блока: для разработчиков алгоритмических систем и для ручных трейдеров-скальперов.
 

1. Для алКотрейдеров – очень удобная для обработки структура данных (берешь только те данные, которые нужны), высокая скорость обработки транзакций (для быстрых ХФТ систем есть несколько вариантов подключения, сравнительных тестов по скоростям я не проводил, поэтому могу только представить данные при обычном-домашнем подключении без колокейшена. Колокейшен может быть реализован с установкой сервера как на территории брокера (около 10000 р. в месяц дополнительно, так и на территории биржи от 30000 р.) По скоростям: с обычным гражданским каналом связи время прихода ответа от биржи на транзакцию в среднем около 50-80 млс в зависимости от активности на рынке, минимальное время транзакции – 25-30 млс. Данные по стакану отсылаются при каждом изменении и приходят с задержкой не превышающей в среднем 30 млс, данные по потоку сделок, ОИ, и.т.д собираются пакетами и отправляются раз в 100 млс + еще те же 30 млс. Не думаю, и судя по отзывам пользователей, что с помощью колокейшена можно много выиграть в плане скорости, тут скорее комплекс преимуществ, включая еще и стабильность работы. Про ПО писать не буду. Те кто в теме и сами знают.

 

1. Для ручных трейдеров-скальперов – если для разработчиков алгоритмических ХФТ систем прямой доступ является единственной альтернативой, то для обычного скльпера есть выбор (хотя на самом деле его тоже нет) работать через прямой доступ или обычный терминал. При активном трейдинге, когда совершается более 100 – 200 сделок в день прямой доступ дает максимальные преимущества, и только СмартТрейд от компании Ай-Ти Инвест может дать более менее быстрые данные для уверенного скальпинга (если не ошибаюсь там решили проблему интересным образом – сделали отдельный сервер где данные с Плазы 2 «переводятся» в формат терминала, данные в итоге выводятся с минимальной задержкой, транзакции осуществляются достаточно быстро, и самое главное – данные по стакану идут не срезами, а по мере изменений), сам пробовал – скальпить можно.  Остальных разочарую, АБСОЛЮТНО ВСЕ торговые терминалы (Квик, АлорТрейд, Транзак, и.т.д.) даже теоретически не позволяют успешно торговать из-за задержек (данные собираются и отправляются пакетами, проходят на пути к терминалу кучу промежуточных преград, сам по себе терминалы морально устарели, задержки при отображении интерфейса), если подробно, то можно прикинуть: данные собираются на бирже и отправляются в инфраструктуру брокера (30 млс), там они обрабатываются и отправляются на терминалы клиентов (50 млс), данные обрабатываются внутри терминала (30 млс), данные выводятся графически (20 млс), средние общие задержки на транспортировку данных от биржи до клиента (30 млс)…. То есть порядка 150 млс + к этому можно прибавить еще задержки связанные с формированием пакетов раз в 100-500 млс, еще один недостаток в том, что данные по транзакциям прежде чем попасть на обработку на сервер биржи встают в аналогичную очередь на сервере брокера. В итоге среднее время на доставку и обработку транзакции для обычного клиента в одну сторону около 150 – 2000 млс, общая средняя задержка отображения данных на терминале 150 – 700 млс. что в сумме приводит к чудовищному проскальзыванию как из-за задержки отображения данных, так и задержек на транзакции. Если представить, что у Вас в терминале стоит стоп на открытую позицию…. Допустим в 12.00.00.000 на ядре биржи была зарегистрирована сделка с ценой срабатывания вашего стопа, в терминале эти данные будут самое раннее через 150 млс, то есть в 12.00.00.150, терминал отправляет заявку на закрытие сделки на биржу и туда пробиваясь через все преграды она попадет самое ранее еще через 150 млс… а это 12.00.00.300 и только еще примерно через 150-700 млс в терминале Вы увидите данные по сделке, те кто торгует через терминалы должны понимать главное: те данные, что они видят на экране были актуальными на ядре биржи в лучшем случае 150 млс назад.

 
      При активном ручном трейдинге неплохой альтернативой может стать Прямой доступ, уже есть достаточно много удобного ПО для быстрой ручной торговли, я сам использую связку АлорТрейд (графики) и привод для совершения сделок через прямой доступ. Что касается приводов мне известно как минимум 4 достойные разработки с возможностью торговли через прямой доступ. Почти любой брокер может предоставить эту услугу, есть два варианта подключения на прямую к промежуточному серверу биржи (это порядка 5000 р. в месяц с доступом по фиксированному IP в месяц + единовременный платеж при подключении в размере 5000 р.) или к промежуточному серверу брокера (это порядка 2500 р. в месяц + единовременный платеж при подключении в размере 5000 р.), то есть услуга весьма доступна почти для любого трейдера (одно маленькое уточнение… в Ай-Ти Инвесте зачем-то подняли потолок минимальной суммы для подключения к данной услуге до 150000 р… но похоже все таки одумались и с начала 12 года это ограничение снимают..)
 
В итоге все, что нужно сделать обычному трейдеру для работы через Прямой доступ в данный момент – это выбрать ПО для работы, позвонить или приехать к брокеру и за сравнительно небольшую плату получить все преимущества работы через Плазу 2.

По ПО для ручного скальпинга в будущем будет написан отдельный пост, я тут немного в разработке одного привода поучавствовал будет массированный пиар в будущем....

Вопросы задавайте в комментах, по возможности буду обновлять информацию в посте.

Купил смартфон на андроиде, хотелось бы установить прогу для отслеживания фьюча на РТС, что предлагается нашими брокерами просветите, может кто пользуется? Форексных прог, а также западных брокеров на гугл маркете предлагается очень много, а наши?

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Решил на  днях  перенести всю свою торговлю на  новый  23   дюймовый монитор ,  так   как прежние 17+ ноут стали   утомлять. Тут  я   поясню, помимо  квика  всегда   загружен метатрейдер  со  своими котировками индексов , так   сказать   для   удобства. И  наткнулся я   на  простую   программу  100 кб,  которая  позволяет  делать окна   прозрачными  как  вам   угодно .
www.reviews.ru/clause/article.asp?id=312
надеюсь пригодиться.

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)