В отношении биржевой торговли люди иногда проявляют удивительную иррациональность. Один и тот же человек способен торговаться, например, с таксистом, чтобы тот скинул 50 руб. со стоимости поездки, и при этом упускать из виду комиссионные и проскальзывания, которые могут составить десятки тысяч рублей в месяц.

Мартынов Тимофей Валериевич,  «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже ?»

Можете обвинить меня в тормознутости. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы просечь фишку.
Короче, на этих выходных я наконец-то сел, и разобрался как работает eToro

Меня интересовали три вопроса;

1. Если eToro работает через CFD, то есть, по-сути, деривативы, то как они начисляют дивиденды на те акции, что я «купил» через их платформу ?
2. Каковы издержки долгосрочного инвестирования на eToro ?
3. Имеет ли смысл использовать eToro для портфеля типа Buy and Hold ?

( Читать дальше )

В свое время, лет 5-6 назад, на смартлабе был опубликован очень хороший пост. Не знаю, попал ли он к кому-либо в избранное. Я на его основе сделал этот.

Известный многим пример: представим, что объявлена лотерея. Каждый участник может назвать число от 1 до 100. Ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников.

Как все будет происходить? В первую очередь, найдутся люди, которые невнимательно прочитают задание, и в качестве ответов назовут случайным образом числа от 1 до 100.

Люди с образованием учтут, что большинство невнимательно прочитают задание, и решат использовать математическую статистику для участников лотереи как статистической совокупности, для чего применят центральную предельную теорему для моделирования нормальных случайных величин. Проще говоря, они примут, что распределение независимых ответов публики будет случайным со средним около 50 (при нормальном распределении), а значит надо взять 2/3 от 50 и получить в виде ответа 33.

( Читать дальше )

Честно скомуниздил у утят UT и мне не стыдно. У них самая качественная статья ИМХО
utmagazine.ru/posts/13459-krah-na-uoll-strit-1929-goda
Навеяно 5й волной Эллиота в накале гонений Василия


Крах на Уолл-Стрит 1929 года

 Начало. 24 октября 1929 г., «черный четверг»

 

Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи.

В 10.00 торги начались. Индекс Доу-Джонса равен 381,17 пункта. Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать. За считанные минуты, ряд бумаг прибавили в цене от половины доллара, до 11 долларов за штуку.

( Читать дальше )

Оказывается хедж-фонды как явление (в виде взвешенного композитного индекса HFRI Fund Weighted Composite Index) демонстрируют характерный вогнутый профиль PnL относительно  S&P 500:


что подозрительно похоже на  BuyWrite Index, который является стратегией covered call (Buy S&P 500 index + Sell  near-term, slightly out-of-the money call option on the S&P 500):


( Читать дальше )

Сегодня я решил обнародовать первый fin_chip, открывающий серию из 100 статей, которые последовательно от простого к сложному раскрывают важные торговые нюансы.

 

Голубые фишки, или blue chips, давшие название формату моего биржевого контента, — это наиболее высоконадежные и ликвидные акции первого эшелона российского фондового рынка.

Самое главное их отличие от акций других эшелонов – это акции эмитентов с самой высокой капитализацией и соответственно самой высокой долей в биржевом индексе. В этих акциях постоянно и равномерно присутствуют крупные игроки, что обеспечивает выполнение определенных статистических правил:

1. Высокая ликвидность – то есть возможность купить или продать большой объем со среднестатистическим (прогнозируемым) отклонением от текущей цены;

2. Плотная (повышенная) проторгованность/повторяемость ценовых диапазонов, небольшой спред между текущими ценами спроса и предложения;

3. Адекватная и взвешенная реакция на внешний фон;

4. Статистически-устойчивые и умеренные амплитуды/размахи ценовых колебаний на всех основных торговых периодах (таймфреймах);

5. Статистически-устойчивые высокие торговые объемы/обороты в каждом из основных таймфреймов;

6. Взаимные корреляции;

7. Прогнозируемая корпоративная отчетность;

8. Устойчивые выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Хочу показать сигналы. которые я использую. Торговля на дневных таймфреймах. Сигнал дается вечером на закрытии вечерней сессии. Позиция открывается раз в день — на закрытии или на открытии следующего дня. Закрытие — в конце вечерней сессии. Если прогноз на следующий день такой же, можно не закрывать. Весь день трогать ничего не надо.

на 17.11.2017 — сигнал ЛОНГ (не дали опубликовать из-за бана)
на 20.11.2017 — сигнал ШОРТ

А вот их статистика:
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Доля прибыльных сделок по стратегии «купил и держи» (количество пунктов в прибыльных сделках к количеству пунктов во всех сделках):

87,94%

113352,1739

Доход %% годовых при торговле без плеча и постоянном размере торгового капитала:

145,14%

( Читать дальше )

Первую цель можно считать успешно отработана


( Читать дальше )

Нельзя торговать, не видя перед мордой всего.

     Начинаю плавно выкидывать то, что ПРИГОДИТСЯ ВСЕМ!

     Таблички — их три. Прошу желающих — скопировать с большой точностью, ибо дальше все расчёты от них пойдут.
      Не настаиваю ни на чём. Просто дальше пойдут эксельные файлы, котороые любой желающий сможет получить. Забе
сплатьно. Затак. А тама — идеология!

      Итак, рисуем три  таблички. Первая - 

в квике — система. Информация по опционам. Создать.

     Это будет «таблица параметров опционов». Обращаю внимание на размер — 36 строк, или 18 страйков. Всем всё понятно. Зачем и почему — позжее. Нижее.
     Итак, определяем значимые поля — они нам пригодятся!
     ВНИМАНИЕ — все данные для расчётов будут браться из этой таблицы. Воспроизведите её!


     Напоминаю, я пошагово

( Читать дальше )

Всем здравствуйте!
Для тех, кто не в курсе:
у меня есть свой сайт, свой сервис рекомендаций и свой закрытый канал в Телеграме, все это найти — легко, при желании.
В прошлый раз я предлагал помощь тем, у кого не получается и был за это забанен, но я люблю Смартлаб и Смартлабовцев
и буду продолжать выкладывать свои результаты :)
Не реклама, в топике помощь не предлагаю :)
Последние сделки на АФР — американском фондовом рынке (прибыль зафиксирована):



( Читать дальше )

всем привет )) 
итак вот он пришел родимый, импульс, долгожданный )) 
что теперь? 

по порядку, то надо сразу сказать как я определяю импульс: 
ЗЕЛЕНЫЙ — ТРЕНД
РОЗОВЫЙ — ИМПУЛЬС
ЖЕЛТЫЙ — ОТКАТ


непонятно да? с чего с какого перепугу.. 
но если наложить индикатор то все встает на свои места: 



( Читать дальше )