На случай если кто-то занимающийся алготрейдингом и exection не знает о Библии — довожу до внимания.





( Читать дальше )

В трейдинге только год, но уже сколько раз сталкивался с «пилой», когда ТехАнализ не срабатывает в ожидаемом ключе. Поэтому решил попробовать некую стратегию, суть которой описана ниже. Торгую на реальном счете. Посмотрим, что из этого выйдет.

1) Каждый день делать только одну сделку на Фортсе по РТС. Ведь бывает 5 сделок в +, шестая сделка в день разматывает так, что мама не горюй, в итоге вся заработанная прибыль к кому то перетекает. Всего одну сделку. Это не так сложно вроде.
2) Не будем жадничать, будем брать по РТС 200-300 пунктов, не более того. Больше не нужно. Даже 200 пунктов в день, на 100 контрактах — это 400 тыс в месяц. Кто-то скажет это мало, но уверен меньшая часть смартлаба зарабатывает ежемесячно такую сумму.
3) Не ставить стопы. Да, рынок не всегда возвращается в точку отсчета, сам шортил весной сбер по 120, а он туда так и не вернулся. Только если визуально понимаешь, что дела твои плохи, буду закрыватья. а ставить стоп по РТС 200 или 250 пунктов это утопия.

В книге Тимофей пишет, что цель «забирать по 500 пунктов в день» — не работает. Но давайте я попробую публично поторговать с целью 200-300 пунтов и посмотрим, что из этого выйдет. Возможно через месяц моя торговля прекратится, возможно нет. Интересно, дойду ли до 100 контрактов по RTS. Давайте, если таки дойду до объема 100 контрактов, что нибудь полезное сделаю для Смартлаба, можете предлагать в комментах.  Буду стараться еженедельно увеличивать свой объем.

( Читать дальше )

Подводим итоги и готовимся к новому году. 

По-тихоньку заканчивается 2016 год, а значит настает время подводить итоги уходящего года и строить планы на будущий год. В том числе и в сфере финансов. Лично я люблю проводить такой анализ, убежден что он полезен и что не менее важно, интересен. Проводя аналогию с динамикой курса акций, вы таким образом следите за ростом вашей собственной жизни и думаете как в будущем достичь новых максимумов.

Не углубляясь в размышления, перейду к анализу своих финансовый результатов на фондовом рынке за текущий год. Сегодня я закрыл практически все свои позиции в акциях, а до конца года возможно закрою все (если получится). Делаю я это в первую очередь потому, что вариант продолжения роста прямо перед новогодними праздниками и первые дни после них, мне кажется не таким вероятным, как коррекция (особенно после такого активного роста на московской бирже в последние месяцы), а значит и возможность перезайти по лучшим ценам. 

( Читать дальше )

Наконец свершилось! После четырёх месяцев просадки мои боты, торгующие публично вот уже почти 2 года, обновили хай по эквити! И да, они работают по ТА… правда туда намешаны еще циклы, мм и рм, но это уже другая тема))

4 месяца были томительным ожиданием. В конце августа и в начале сентября дикий провал по эквити, потом более спокойное плато на плохом рынке (что не может не радовать) и завершающий рывок к концу года. Я доволен совей работой)  (сделал опечатку, но не стал её править, т.к. действительно, живу почти совой, т.к. все хорошие идеи ко мне приходят именно ночью — приходится вставать записывать) =)

Эквити основного счета, где не применяется реинвестирование ни в какой форме:


А вот подробнее разложил 2016 год. За этот период мои роботы стали еще умнее и осторожнее, отчего эквити стала лучше))



Такие вот дела.

P.S. Тимофей, ТА работает, если его приправить правильным мм и рм! ;))

В свое время (еще в мою бытность «техническим аналитиком») по знакомству мне дали отчет об исследовании, проведенным Ameritrade среди своих клиентов во второй половине 90-х. В анкете клиентам был задан один вопрос: «Меняете ли Вы свой взгляд на рынок и правила принятия торговых решений после серии из 3-4-5 убыточных сделок?». По результатам опроса аналитики компании отобрали клиентов, совершающих в среднем от 200 до 300 сделок в год и торгующих не менее трех лет, несмотря на локальные убытки. К первой группе были отнесены те, кто ответил «Нет» (назовем их условно «Системные трейдеры»), ко второй те, кто  ответил «Да» или «У меня нет строгих правил» (назовем их условно «Интуитивные трейдеры»). Вот что получилось для частоты результатов после приведения их к %% годовых (напомню, речь о сильно растущем рынке в США)



*Картинка нарисована по законам распределения, которые вывели аналитики для каждой из групп по полученным данным.

Ну, а теперь взгляните на картинку и решите для себя, какое распределение Вам симпатичней.

Интересная книга по нестандартной экономике от Стивена Левитта и Стивена Дабнера. Книга легкая, простая и местами занимательная. Это не научный труд и не серьезная литература, а необычная книга с экономическими и социальными примерами из реальной жизни.

Стивен Левитт сам и является создателем «фрикономики». По мнению автора, традиционная экономика отвечает на вопрос «что делать» и «как делать». Фрикономика пытается дать ответ на вопрос «зачем это делать» и «почему это так».  Ответы на вопросы экономист находит благодаря количественному анализу и логическому мышлению.

Мне понравилась идея из книги на счет экономики. Экономика — это наука о том, как люди получают желаемое. Просто и емко. Также мне понравилась идея стимулов. Нужно всегда понимать, чем движим человек при своих действиях. Если желанное вами действие и стимулы человека будут совпадать, то будет и получен желаемый результат. Экономика должна правильным образом воздействовать на стимулы субъекта хозяйственной деятельности. Стимул — это средство заставить людей делать побольше хороших дел и поменьше плохих. Стимулы бывают экономические, социальные и моральные.

( Читать дальше )

ЗАКОН ГРЕШЕМА – ЭТО НЕЛЕПАЯ ОШИБКА ИЛИ УМЫШЛЕННАЯ ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ И ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ ФАКТОВ? ЧАСТЬ I – ИСТОРИЯ И ЛОГИКА

В 1560 году лорд Томас Грешем, работавший управляющим британским монетным двором при королеве Елизавете, сформулировал некоторые тезисы денежного обращения, ставшие впоследствии одним из экономических законов.

Ранее, еще до Грешема, в 1526 году к аналогичным выводам пришел польский ученый астроном Николай Коперник в своем труде «Трактат о деньгах». В результате сегодня мы знаем закон Коперника-Грешема в следующей ошибочной формулировке:

«Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие».

Именно в этой безусловно ошибочной формулировке мы учим сегодня закону Коперника-Грешема студентов всех ведущих экономических университетов мира.

Понять, почему данная формулировка является безусловно ошибочной, вовсе не сложно. Сложнее понять это максимально быстро. Прямо сейчас, следуя вместе шаг за шагом, мы придем к логическому опровержению закона Коперника-Грешема и постараемся сделать это наиболее кратким и рациональным путем. Для того, чтобы сделать это, нам понадобится освежить в памяти некоторые базовые постулаты из области философии мироздания и теории денежного обращения.

( Читать дальше )

Славная неделя выдалась на нашем рынке. Видимо, многим удалось заработать,
поэтому на смарт-лабе появилась масса интересных статей по моделям рынка, которые, естественно (Это же смарт-лаб!!!) скатились в холивар «работает или нет технический анализ». Апологеты мат.анализа насмехаются над «технарями», те отбиваются как могут.
Вот интересная точка зрения на теханализ:


( Читать дальше )

Неделя дала достаточно хороший результат по смс сигналам. Мы закрыли шесть позиций по следящим ордерам с прибылью:


Данные приведены с учетом риска в каждой сделке 10тыс руб.
 
Итог с начала рассылки сигналов с апреля месяца текущего года составил +517406 руб.


P.S. За следящими стоп-ордерами  можно наблюдать на Смарт-Лаб в разделе Сигналы, а также в твиттере и ВКонтакте.
О смс-оповещениях подробнее  ЗДЕСЬ

В потоке от биржи есть правило — пока биржа не исполнит заявку, она не рассылает никакие изменения в «стакане»… то есть, из потока можно выделить крупного участника, вошедшего маркетом и «съевшего» кучу мелких лимитных заявок. Это неоднородность и мой индикатор это выявляет.
смотрится в потоке это так: